Сравнение DFWIX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
DFWIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DFWIX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFWIX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWIX DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio | 0.08% | 33.45% | 4.34% | 16.74% | -14.04% | 22.41% | 9.35% | 19.98% | -17.00% | 30.17% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 4.70% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DFWIX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 4.70%. За последние 10 лет акции DFWIX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 10.00% против 10.61% соответственно.
DFWIX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -10.77%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 27.12%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 10.00%
DFSVX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFWIX и DFSVX
DFWIX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
DFWIX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
DFWIX
DFSVX
Сравнение DFWIX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFWIX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.03 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.55 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.22 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.34 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 4.99 | +3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFWIX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.03 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.44 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.45 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DFWIX и DFSVX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFWIX и DFSVX
Дивидендная доходность DFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности DFSVX в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWIX DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio | 3.21% | 3.00% | 3.32% | 3.36% | 3.11% | 10.71% | 1.81% | 2.36% | 3.50% | 2.36% | 2.59% | 2.31% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.66% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок DFWIX и DFSVX
Максимальная просадка DFWIX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWIX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFWIX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.80% | -66.70% | +24.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -15.11% | +4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.31% | -27.69% | +0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.80% | -52.12% | +10.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.82% | -7.77% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -9.51% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 4.14% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFWIX и DFSVX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что DFWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFWIX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 5.00% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 12.75% | -3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.65% | 23.31% | -8.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 21.67% | -6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 23.92% | -8.37% |