PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFWIX с VFWSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFWIX с VFWSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX).

DFWIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. VFWSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности DFWIX и VFWSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFWIX и VFWSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio		2.76%33.45%4.34%16.74%-14.04%22.41%9.35%19.98%-17.00%30.17%
VFWSX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares		1.79%32.38%5.45%15.59%-15.48%8.11%11.37%21.58%-13.97%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, DFWIX показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у VFWSX с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции DFWIX превзошли акции VFWSX по среднегодовой доходности: 10.29% против 8.97% соответственно.

DFWIX

1 день
2.67%
1 месяц
-7.16%
С начала года
2.76%
6 месяцев
7.10%
1 год
30.14%
3 года*
16.14%
5 лет*
10.36%
10 лет*
10.29%

VFWSX

1 день
2.86%
1 месяц
-7.15%
С начала года
1.79%
6 месяцев
5.94%
1 год
26.81%
3 года*
15.46%
5 лет*
7.38%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с DFWIX:
DFWIX с DFAXDFWIX с VXUSDFWIX с HAWXDFWIX с FSPSXDFWIX с VIGIDFWIX с ACWXDFWIX с VTMNX
Часто сравнивают с VFWSX:
VFWSX с DFCEXVFWSX с VTIAXVFWSX с VOOVFWSX с SSHIXVFWSX с VIIIXVFWSX с FLCNXVFWSX с VITAX

Сравнение комиссий DFWIX и VFWSX

DFWIX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VFWSX в 0.08%.

DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio
VFWSX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

DFWIX vs. VFWSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFWIX
Ранг доходности на риск DFWIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFWIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFWIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFWIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFWIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFWIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VFWSX
Ранг доходности на риск VFWSX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFWSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWSX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWSX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWSX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFWIX c VFWSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFWIXVFWSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.71

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

2.28

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.34

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

2.31

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.63

9.04

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFWIX vs. VFWSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFWIX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFWSX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFWIX и VFWSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFWIXVFWSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.71

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.50

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.56

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.24

+0.26

Корреляция

Корреляция между DFWIX и VFWSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFWIX и VFWSX

Дивидендная доходность DFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности VFWSX в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio		3.13%3.00%3.32%3.36%3.11%10.71%1.81%2.36%3.50%2.36%2.59%2.31%
VFWSX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares		2.92%3.08%3.23%3.31%3.10%3.06%1.99%3.10%3.28%2.67%2.97%2.97%

Просадки

Сравнение просадок DFWIX и VFWSX

Максимальная просадка DFWIX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки VFWSX в -61.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWIX и VFWSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFWIXVFWSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.80%

-61.60%

+19.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-11.34%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.31%

-29.37%

+2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.80%

-34.87%

-6.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-8.80%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-13.35%

+5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.91%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DFWIX и VFWSX

Текущая волатильность для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) составляет 6.91%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что DFWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFWSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFWIXVFWSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

7.62%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

10.98%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

15.99%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

14.99%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

16.00%

-0.43%