PortfoliosLab logo
Сравнение DFWIX с VFWSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFWIX и VFWSX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DFWIX и VFWSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%75.00%80.00%85.00%90.00%95.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
92.87%
91.66%
DFWIX
VFWSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFWIX:

0.65

VFWSX:

0.70

Коэф-т Сортино

DFWIX:

0.98

VFWSX:

1.06

Коэф-т Омега

DFWIX:

1.13

VFWSX:

1.14

Коэф-т Кальмара

DFWIX:

0.76

VFWSX:

0.83

Коэф-т Мартина

DFWIX:

2.31

VFWSX:

2.58

Индекс Язвы

DFWIX:

4.23%

VFWSX:

4.27%

Дневная вол-ть

DFWIX:

15.04%

VFWSX:

15.86%

Макс. просадка

DFWIX:

-42.10%

VFWSX:

-61.25%

Текущая просадка

DFWIX:

-1.39%

VFWSX:

-1.52%

Доходность по периодам

С начала года, DFWIX показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у VFWSX с доходностью 7.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFWIX имеют среднегодовую доходность 5.23%, а акции VFWSX немного отстают с 5.02%.


DFWIX

С начала года

7.39%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

3.59%

1 год

9.29%

5 лет

12.25%

10 лет

5.23%

VFWSX

С начала года

7.98%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

3.76%

1 год

10.58%

5 лет

10.55%

10 лет

5.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFWIX и VFWSX

DFWIX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VFWSX в 0.08%.


График комиссии DFWIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFWIX: 0.31%
График комиссии VFWSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFWSX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFWIX и VFWSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFWIX
Ранг риск-скорректированной доходности DFWIX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFWIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFWIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFWIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFWIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFWIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

VFWSX
Ранг риск-скорректированной доходности VFWSX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFWSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWSX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWSX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFWIX c VFWSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFWIX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFWIX: 0.65
VFWSX: 0.70
Коэффициент Сортино DFWIX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFWIX: 0.98
VFWSX: 1.06
Коэффициент Омега DFWIX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFWIX: 1.13
VFWSX: 1.14
Коэффициент Кальмара DFWIX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFWIX: 0.76
VFWSX: 0.83
Коэффициент Мартина DFWIX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DFWIX: 2.31
VFWSX: 2.58

Показатель коэффициента Шарпа DFWIX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFWSX равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFWIX и VFWSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.70
DFWIX
VFWSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFWIX и VFWSX

Дивидендная доходность DFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности VFWSX в 2.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio
3.15%3.32%3.36%3.11%2.88%1.81%2.36%2.97%2.36%2.59%2.31%2.41%
VFWSX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares
2.96%3.23%3.31%3.10%3.06%1.99%3.10%3.28%2.67%2.97%2.97%3.54%

Просадки

Сравнение просадок DFWIX и VFWSX

Максимальная просадка DFWIX за все время составила -42.10%, что меньше максимальной просадки VFWSX в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWIX и VFWSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.39%
-1.52%
DFWIX
VFWSX

Волатильность

Сравнение волатильности DFWIX и VFWSX

Текущая волатильность для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) составляет 9.41%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что DFWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFWSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.41%
10.03%
DFWIX
VFWSX