Сравнение DFWIX с DFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX).
DFWIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. DFAX - это пассивный фонд от Dimensional, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Index. Фонд был запущен 6 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DFWIX и DFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFWIX и DFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFWIX DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio | 2.76% | 33.45% | 4.34% | 16.74% | -14.04% | 6.52% |
DFAX Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF | 5.34% | 35.42% | 4.78% | 16.66% | -14.48% | -2.68% |
Доходность по периодам
С начала года, DFWIX показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у DFAX с доходностью 5.34%.
DFWIX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- 2.76%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- 30.14%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- 10.29%
DFAX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 34.45%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFWIX и DFAX
DFWIX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии DFAX в 0.30%.
Доходность на риск
DFWIX vs. DFAX — Ранг доходности на риск
DFWIX
DFAX
Сравнение DFWIX c DFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFWIX | DFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 2.05 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 2.70 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 3.10 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.63 | 12.07 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFWIX | DFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 2.05 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.54 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между DFWIX и DFAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFWIX и DFAX
Дивидендная доходность DFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности DFAX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWIX DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio | 3.13% | 3.00% | 3.32% | 3.36% | 3.11% | 10.71% | 1.81% | 2.36% | 3.50% | 2.36% | 2.59% | 2.31% |
DFAX Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF | 2.43% | 2.58% | 2.98% | 3.01% | 3.30% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFWIX и DFAX
Максимальная просадка DFWIX за все время составила -41.80%, что больше максимальной просадки DFAX в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWIX и DFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFWIX | DFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.80% | -28.15% | -13.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -11.31% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -7.06% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -6.86% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.90% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFWIX и DFAX
Текущая волатильность для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) составляет 6.91%, в то время как у Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что DFWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFWIX | DFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 7.40% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 11.34% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 16.87% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 15.86% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 15.86% | -0.29% |