Сравнение DFWIX с FSPSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX).
DFWIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. FSPSX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA IMI Index. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности DFWIX и FSPSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFWIX и FSPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWIX DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio | 0.08% | 33.45% | 4.34% | 16.74% | -14.04% | 22.41% | 9.35% | 19.98% | -17.00% | 30.17% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | -1.94% | 31.98% | 3.70% | 18.31% | -14.23% | 11.45% | 8.16% | 22.03% | -13.55% | 25.37% |
Доходность по периодам
С начала года, DFWIX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у FSPSX с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции DFWIX превзошли акции FSPSX по среднегодовой доходности: 10.00% против 8.65% соответственно.
DFWIX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -10.77%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 27.12%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 10.00%
FSPSX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -10.86%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 8.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFWIX и FSPSX
DFWIX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.
Доходность на риск
DFWIX vs. FSPSX — Ранг доходности на риск
DFWIX
FSPSX
Сравнение DFWIX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFWIX | FSPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.11 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.56 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.23 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.54 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 5.93 | +2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFWIX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.11 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.51 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.53 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.46 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между DFWIX и FSPSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFWIX и FSPSX
Дивидендная доходность DFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что сопоставимо с доходностью FSPSX в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWIX DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio | 3.21% | 3.00% | 3.32% | 3.36% | 3.11% | 10.71% | 1.81% | 2.36% | 3.50% | 2.36% | 2.59% | 2.31% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 3.22% | 3.15% | 3.27% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.50% | 3.08% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок DFWIX и FSPSX
Максимальная просадка DFWIX за все время составила -41.80%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWIX и FSPSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFWIX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.80% | -33.69% | -8.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -11.39% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.31% | -29.41% | +2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.80% | -33.69% | -8.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.82% | -10.86% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -6.59% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.96% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFWIX и FSPSX
Текущая волатильность для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) составляет 6.21%, в то время как у Fidelity International Index Fund (FSPSX) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что DFWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFWIX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 7.04% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 10.63% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.65% | 16.79% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 15.77% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 16.47% | -0.92% |