PortfoliosLab logo
Сравнение DFWIX с VTMNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFWIX и VTMNX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DFWIX и VTMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
92.87%
105.74%
DFWIX
VTMNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFWIX:

0.65

VTMNX:

0.65

Коэф-т Сортино

DFWIX:

0.98

VTMNX:

1.00

Коэф-т Омега

DFWIX:

1.13

VTMNX:

1.14

Коэф-т Кальмара

DFWIX:

0.76

VTMNX:

0.81

Коэф-т Мартина

DFWIX:

2.31

VTMNX:

2.38

Индекс Язвы

DFWIX:

4.23%

VTMNX:

4.50%

Дневная вол-ть

DFWIX:

15.04%

VTMNX:

16.43%

Макс. просадка

DFWIX:

-42.10%

VTMNX:

-60.58%

Текущая просадка

DFWIX:

-1.39%

VTMNX:

-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, DFWIX показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у VTMNX с доходностью 10.13%. За последние 10 лет акции DFWIX уступали акциям VTMNX по среднегодовой доходности: 5.23% против 5.51% соответственно.


DFWIX

С начала года

7.39%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

3.59%

1 год

9.29%

5 лет

12.25%

10 лет

5.23%

VTMNX

С начала года

10.13%

1 месяц

2.12%

6 месяцев

5.86%

1 год

10.76%

5 лет

11.40%

10 лет

5.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFWIX и VTMNX

DFWIX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VTMNX в 0.05%.


График комиссии DFWIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFWIX: 0.31%
График комиссии VTMNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTMNX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFWIX и VTMNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFWIX
Ранг риск-скорректированной доходности DFWIX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFWIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFWIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFWIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFWIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFWIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

VTMNX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMNX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMNX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMNX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMNX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMNX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMNX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFWIX c VTMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFWIX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFWIX: 0.65
VTMNX: 0.65
Коэффициент Сортино DFWIX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFWIX: 0.98
VTMNX: 1.00
Коэффициент Омега DFWIX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFWIX: 1.13
VTMNX: 1.14
Коэффициент Кальмара DFWIX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFWIX: 0.76
VTMNX: 0.81
Коэффициент Мартина DFWIX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
DFWIX: 2.31
VTMNX: 2.38

Показатель коэффициента Шарпа DFWIX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMNX равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFWIX и VTMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.65
DFWIX
VTMNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFWIX и VTMNX

Дивидендная доходность DFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности VTMNX в 2.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio
3.15%3.32%3.36%3.11%2.88%1.81%2.36%2.97%2.36%2.59%2.31%2.41%
VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares
2.98%3.36%3.15%2.91%3.15%2.04%3.05%3.34%2.77%3.06%2.92%3.71%

Просадки

Сравнение просадок DFWIX и VTMNX

Максимальная просадка DFWIX за все время составила -42.10%, что меньше максимальной просадки VTMNX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWIX и VTMNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.39%
-0.60%
DFWIX
VTMNX

Волатильность

Сравнение волатильности DFWIX и VTMNX

Текущая волатильность для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) составляет 9.41%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что DFWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.41%
10.36%
DFWIX
VTMNX