PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFWIX с VTMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFWIX с VTMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX).

DFWIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. VTMNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 янв. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности DFWIX и VTMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFWIX и VTMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio		2.76%33.45%4.34%16.74%-14.04%22.41%9.35%19.98%-17.00%30.17%
VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares		2.51%35.16%2.99%17.82%-15.36%11.40%10.26%22.13%-14.51%26.45%

Доходность по периодам

С начала года, DFWIX показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у VTMNX с доходностью 2.51%. За последние 10 лет акции DFWIX превзошли акции VTMNX по среднегодовой доходности: 10.29% против 9.33% соответственно.

DFWIX

1 день
2.67%
1 месяц
-7.16%
С начала года
2.76%
6 месяцев
7.10%
1 год
30.14%
3 года*
16.14%
5 лет*
10.36%
10 лет*
10.29%

VTMNX

1 день
3.01%
1 месяц
-7.60%
С начала года
2.51%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.26%
3 года*
15.97%
5 лет*
8.53%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio

Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с DFWIX:
DFWIX с DFAXDFWIX с VXUSDFWIX с VFWSXDFWIX с HAWXDFWIX с FSPSXDFWIX с VIGIDFWIX с ACWX
Часто сравнивают с VTMNX:
VTMNX с RERGXVTMNX с SWPPXVTMNX с VTSNXVTMNX с FTIHXVTMNX с VITSXVTMNX с VIIIXVTMNX с TCIEX

Сравнение комиссий DFWIX и VTMNX

DFWIX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VTMNX в 0.05%.

DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio
VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

DFWIX vs. VTMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFWIX
Ранг доходности на риск DFWIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFWIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFWIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFWIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFWIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFWIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VTMNX
Ранг доходности на риск VTMNX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMNX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMNX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMNX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFWIX c VTMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFWIXVTMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.79

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

2.35

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

2.44

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.63

9.58

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFWIX vs. VTMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFWIX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMNX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFWIX и VTMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFWIXVTMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.79

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.55

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.57

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.29

+0.21

Корреляция

Корреляция между DFWIX и VTMNX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFWIX и VTMNX

Дивидендная доходность DFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности VTMNX в 2.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio		3.13%3.00%3.32%3.36%3.11%10.71%1.81%2.36%3.50%2.36%2.59%2.31%
VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares		2.94%3.22%3.36%3.15%2.91%3.16%2.04%3.05%3.35%2.77%3.06%2.92%

Просадки

Сравнение просадок DFWIX и VTMNX

Максимальная просадка DFWIX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки VTMNX в -60.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWIX и VTMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFWIXVTMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.80%

-60.57%

+18.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-11.69%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.31%

-29.71%

+2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.80%

-35.60%

-6.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-8.99%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-13.29%

+5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.97%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DFWIX и VTMNX

Текущая волатильность для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) составляет 6.91%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что DFWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFWIXVTMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

7.85%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

11.30%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

16.70%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

15.67%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

16.42%

-0.85%