PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFWIX с VTMNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFWIX с VTMNX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX).

DFWIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. VTMNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 янв. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFWIX или VTMNX.

Корреляция

Корреляция между DFWIX и VTMNX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFWIX и VTMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFWIX:

0.65

VTMNX:

0.58

Коэф-т Сортино

DFWIX:

1.02

VTMNX:

0.95

Коэф-т Омега

DFWIX:

1.14

VTMNX:

1.13

Коэф-т Кальмара

DFWIX:

0.79

VTMNX:

0.76

Коэф-т Мартина

DFWIX:

2.40

VTMNX:

2.22

Индекс Язвы

DFWIX:

4.23%

VTMNX:

4.50%

Дневная вол-ть

DFWIX:

14.97%

VTMNX:

16.36%

Макс. просадка

DFWIX:

-42.10%

VTMNX:

-60.58%

Текущая просадка

DFWIX:

0.00%

VTMNX:

-0.64%

Доходность по периодам

С начала года, DFWIX показывает доходность 10.54%, что значительно ниже, чем у VTMNX с доходностью 12.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFWIX имеют среднегодовую доходность 5.42%, а акции VTMNX немного впереди с 5.56%.

DFWIX

С начала года

10.54%

1 месяц

11.48%

6 месяцев

6.87%

1 год

9.27%

5 лет

12.57%

10 лет

5.42%

VTMNX

С начала года

12.02%

1 месяц

10.72%

6 месяцев

8.15%

1 год

9.25%

5 лет

11.58%

10 лет

5.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFWIX и VTMNX

DFWIX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VTMNX в 0.05%.

DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio
VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFWIX и VTMNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFWIX
Ранг риск-скорректированной доходности DFWIX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFWIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFWIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFWIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFWIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFWIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
VTMNX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMNX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMNX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMNX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMNX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMNX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMNX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFWIX c VTMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFWIX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMNX равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFWIX и VTMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFWIX и VTMNX

Дивидендная доходность DFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности VTMNX в 2.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio		3.06%3.32%3.36%3.11%2.88%1.81%2.36%2.97%2.36%2.59%2.31%2.41%
VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares		2.93%3.36%3.15%2.91%3.15%2.04%3.05%3.34%2.77%3.06%2.92%3.71%

Просадки

Сравнение просадок DFWIX и VTMNX

Максимальная просадка DFWIX за все время составила -42.10%, что меньше максимальной просадки VTMNX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWIX и VTMNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFWIX и VTMNX

Текущая волатильность для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) составляет 3.55%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что DFWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...