График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) показал доход в 0.08% с начала года и 27.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFWIX составила 10.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -10.77%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 27.12%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 10.00%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2021 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.8%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DFWIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 15 дек. 2021 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -8.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.99% | 5.82% | -10.77% | 0.08% | |||||||||
| 2025 | 2.69% | 1.64% | 0.66% | 3.07% | 5.39% | 4.31% | -0.52% | 4.32% | 3.20% | 0.86% | 1.09% | 2.66% | 33.45% |
| 2024 | -2.09% | 2.77% | 3.13% | -1.65% | 4.11% | -1.21% | 2.62% | 2.12% | 2.51% | -4.92% | -0.15% | -2.54% | 4.34% |
| 2023 | 8.22% | -3.47% | 2.07% | 1.73% | -3.63% | 4.55% | 4.31% | -3.82% | -2.82% | -3.78% | 8.22% | 5.25% | 16.74% |
| 2022 | -2.18% | -1.71% | -0.43% | -5.87% | 1.54% | -8.99% | 3.54% | -3.68% | -10.27% | 3.71% | 13.24% | -1.77% | -14.04% |
| 2021 | -0.40% | 3.67% | 2.75% | 3.39% | 3.35% | -0.62% | -0.79% | 1.66% | -3.16% | 2.06% | -4.26% | 13.86% | 22.41% |
Метрики бенчмарка
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio: годовая альфа составляет 0.74%, бета — 0.63, а R² — 0.52 относительно S&P 500 Index с 03.01.2014.
- Этот фонд участвовал в 92.51% снижения S&P 500 Index, но только в 78.71% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.63 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 0.74%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.52
- Участие в росте
- 78.71%
- Участие в снижении
- 92.51%
Комиссия
Комиссия DFWIX составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFWIX имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DFWIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 0.90 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.39 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.40 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 6.61 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DFWIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.54 | $0.51 | $0.43 | $0.43 | $0.36 | $1.47 | $0.23 | $0.28 | $0.35 | $0.29 | $0.26 | $0.22 |
Дивидендный доход | 3.21% | 3.00% | 3.32% | 3.36% | 3.11% | 10.71% | 1.81% | 2.36% | 3.50% | 2.36% | 2.59% | 2.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.51 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $1.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio показал максимальную просадку в 41.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.
Текущая просадка DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio составляет 10.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.8% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 188 | 17 дек. 2020 г. | 729 |
| -27.31% | 13 янв. 2022 г. | 188 | 12 окт. 2022 г. | 350 | 6 мар. 2024 г. | 538 |
| -25.43% | 7 июл. 2014 г. | 405 | 11 февр. 2016 г. | 301 | 24 апр. 2017 г. | 706 |
| -13.11% | 20 мар. 2025 г. | 14 | 8 апр. 2025 г. | 17 | 2 мая 2025 г. | 31 |
| -10.82% | 26 февр. 2026 г. | 23 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...