DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX)
Информация о фонде
US25239Y5924
9 апр. 2013 г.
$0
Комиссия
Комиссия DFWIX составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio показал доход в 2.78% с начала года и 5.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio составила 5.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.10%.
DFWIX
2.78%
-2.77%
-2.42%
5.91%
5.07%
5.28%
^GSPC (Бенчмарк)
24.66%
0.49%
8.64%
26.56%
13.06%
11.10%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFWIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.10% | 2.77% | 3.13% | -1.65% | 4.11% | -1.21% | 2.62% | 2.12% | 2.51% | -4.92% | -0.15% | 2.78% | |
| 2023 | 8.22% | -3.47% | 2.07% | 1.73% | -3.63% | 4.55% | 4.31% | -3.82% | -2.82% | -3.78% | 8.22% | 5.25% | 16.74% |
| 2022 | -2.18% | -1.71% | -0.43% | -5.87% | 1.54% | -8.99% | 3.54% | -3.67% | -10.27% | 3.71% | 13.24% | -1.77% | -14.04% |
| 2021 | -0.40% | 3.67% | 2.75% | 3.39% | 3.35% | -0.62% | -0.79% | 1.66% | -3.16% | 2.07% | -4.26% | 4.65% | 12.52% |
| 2020 | -4.42% | -7.30% | -18.80% | 9.86% | 4.65% | 3.99% | 4.11% | 4.81% | -1.75% | -1.97% | 13.51% | 6.59% | 9.35% |
| 2019 | 8.07% | 1.48% | 0.14% | 2.72% | -6.36% | 5.87% | -2.44% | -2.87% | 3.13% | 3.81% | 0.99% | 4.73% | 19.98% |
| 2018 | 5.61% | -4.85% | -0.72% | 0.72% | -1.83% | -2.99% | 2.11% | -2.40% | -0.17% | -8.97% | 0.94% | -5.12% | -17.00% |
| 2017 | 4.47% | 1.75% | 2.61% | 2.33% | 2.55% | 0.79% | 3.92% | 0.94% | 1.93% | 1.84% | 0.82% | 2.75% | 30.17% |
| 2016 | -6.21% | -1.68% | 8.96% | 2.42% | -1.34% | -1.40% | 5.24% | 0.81% | 1.85% | -1.39% | -2.12% | 1.89% | 6.40% |
| 2015 | -0.00% | 5.65% | -1.73% | 5.83% | -0.63% | -2.83% | -2.08% | -6.76% | -3.78% | 6.27% | -1.12% | -1.77% | -3.79% |
| 2014 | -4.06% | 5.38% | 0.73% | 1.00% | 1.53% | 1.84% | -1.85% | 0.99% | -5.42% | -1.04% | -0.38% | -3.21% | -4.86% |
| 2013 | 1.60% | -2.66% | -5.23% | 5.13% | -1.42% | 7.59% | 3.66% | -0.09% | 1.39% | 9.72% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DFWIX составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.43 | $0.36 | $0.40 | $0.23 | $0.28 | $0.30 | $0.30 | $0.26 | $0.22 | $0.24 | $0.24 |
Дивидендный доход | 2.25% | 3.36% | 3.11% | 2.88% | 1.81% | 2.36% | 2.97% | 2.36% | 2.59% | 2.31% | 2.41% | 2.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.40 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.23 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.28 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.30 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.30 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.26 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.22 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.24 |
| 2013 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio показал максимальную просадку в 41.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.
Текущая просадка DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio составляет 9.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.8% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 188 | 17 дек. 2020 г. | 729 |
| -27.63% | 7 сент. 2021 г. | 278 | 12 окт. 2022 г. | 351 | 7 мар. 2024 г. | 629 |
| -25.65% | 15 сент. 2014 г. | 356 | 11 февр. 2016 г. | 302 | 25 апр. 2017 г. | 658 |
| -12.12% | 9 мая 2013 г. | 32 | 24 июн. 2013 г. | 58 | 16 сент. 2013 г. | 90 |
| -9.29% | 27 сент. 2024 г. | 59 | 19 дек. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio составляет 3.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.