PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US25239Y5924

Эмитент

Dimensional Fund Advisors LP

Дата выпуска

9 апр. 2013 г.

Категория

Foreign Large Cap Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Комиссия

Комиссия DFWIX составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
DFWIX с DFAX DFWIX с VXUS DFWIX с HAWX DFWIX с FSPSX DFWIX с DNL DFWIX с ACWX DFWIX с vfwax DFWIX с VFWSX DFWIX с VIGI DFWIX с VTMNX
Популярные сравнения:
DFWIX с DFAX DFWIX с VXUS DFWIX с HAWX DFWIX с FSPSX DFWIX с DNL DFWIX с ACWX DFWIX с vfwax DFWIX с VFWSX DFWIX с VIGI DFWIX с VTMNX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) показал доход в 12.70% с начала года и 9.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFWIX составила 5.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.

DFWIX

С начала года

12.70%

1 месяц

8.04%

6 месяцев

12.33%

1 год

9.39%

5 лет

12.91%

10 лет

5.59%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.37%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFWIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.69%1.64%0.90%3.07%3.83%12.70%
2024-2.10%2.77%3.13%-1.65%4.11%-1.21%2.62%2.12%2.51%-4.92%-0.15%-2.54%4.34%
20238.22%-3.47%2.07%1.73%-3.63%4.55%4.31%-3.82%-2.82%-3.78%8.22%5.25%16.75%
2022-2.18%-1.71%-0.43%-5.87%1.54%-8.99%3.54%-3.68%-10.27%3.71%13.24%-1.78%-14.04%
2021-0.40%3.67%2.75%3.39%3.35%-0.62%-0.79%1.66%-3.16%2.07%-4.26%4.65%12.52%
2020-4.43%-7.30%-18.80%9.86%4.65%3.99%4.11%4.81%-1.75%-1.97%13.51%6.59%9.35%
20198.07%1.47%0.14%2.72%-6.36%5.86%-2.44%-2.87%3.13%3.81%0.99%4.73%19.98%
20185.60%-4.85%-0.72%0.72%-1.83%-2.99%2.11%-2.40%-0.17%-8.97%0.94%-5.63%-17.44%
20174.47%1.75%2.62%2.33%2.55%0.79%3.92%0.94%1.93%1.84%0.82%2.75%30.18%
2016-6.21%-1.68%8.96%2.42%-1.33%-1.40%5.24%0.81%1.85%-1.39%-2.11%1.89%6.39%
20150.00%5.65%-1.73%5.83%-0.63%-2.82%-2.08%-6.76%-3.78%6.27%-1.12%-1.77%-3.79%
2014-4.06%5.38%0.73%1.00%1.53%1.84%-1.85%0.99%-5.41%-1.04%-0.38%-3.22%-4.86%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DFWIX составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DFWIX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFWIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFWIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFWIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFWIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFWIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 18 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.67
  • За 5 лет: 0.90
  • За 10 лет: 0.36
  • За всё время: 0.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%2.50%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.44$0.43$0.43$0.36$0.40$0.23$0.28$0.30$0.30$0.26$0.22$0.24

Дивидендный доход

3.00%3.32%3.36%3.11%2.88%1.81%2.36%2.97%2.36%2.59%2.31%2.41%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03
2024$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.14$0.43
2023$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.43
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.07$0.36
2021$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.40
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.23
2019$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.28
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.30
2017$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.30
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.26
2015$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.22
2014$0.04$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.02$0.24

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio показал максимальную просадку в 42.10%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 195 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.1%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.19529 дек. 2020 г.736
-27.63%7 сент. 2021 г.27812 окт. 2022 г.3517 мар. 2024 г.629
-25.66%15 сент. 2014 г.35611 февр. 2016 г.30225 апр. 2017 г.658
-12.9%20 мар. 2025 г.148 апр. 2025 г.172 мая 2025 г.31
-11.06%9 мая 2013 г.3224 июн. 2013 г.5410 сент. 2013 г.86

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...