- ISIN
- US25239Y5924
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 9 апр. 2013 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) прибавил 14.9% с начала года. Текущая цена акции DFWIX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DFWIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,734.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) показал доход в 14.85% с начала года и 27.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFWIX составила 10.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 7.27%
- С начала года
- 14.85%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 10.89%
- Всё время*
- 8.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DFWIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2021 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.8%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DFWIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 15 дек. 2021 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -8.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.99% | 5.82% | -8.39% | 7.87% | 3.33% | -1.19% | -0.80% | 2.30% | 14.85% | ||||
| 2025 | 2.69% | 1.64% | 0.66% | 3.07% | 5.39% | 4.31% | -0.52% | 4.32% | 3.20% | 0.86% | 1.09% | 2.66% | 33.45% |
| 2024 | -2.09% | 2.77% | 3.13% | -1.65% | 4.11% | -1.21% | 2.62% | 2.12% | 2.51% | -4.92% | -0.15% | -2.54% | 4.34% |
| 2023 | 8.22% | -3.47% | 2.07% | 1.73% | -3.63% | 4.55% | 4.31% | -3.82% | -2.82% | -3.78% | 8.22% | 5.25% | 16.74% |
| 2022 | -2.18% | -1.71% | -0.43% | -5.87% | 1.54% | -8.99% | 3.54% | -3.68% | -10.27% | 3.71% | 13.24% | -1.77% | -14.04% |
| 2021 | -0.40% | 3.67% | 2.75% | 3.39% | 3.35% | -0.62% | -0.79% | 1.66% | -3.16% | 2.06% | -4.26% | 13.86% | 22.41% |
Метрики бенчмарка
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio has an annualized alpha of 0.77%, beta of 0.64, and R2 of 0.53 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2014.
- This fund participated in 92.48% of S&P 500 Index downside but only 78.04% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.64 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.77%
- Бета
- 0.64
- R²
- 0.53
- Участие в росте
- 78.04%
- Участие в снижении
- 92.48%
Комиссия
Комиссия DFWIX составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFWIX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 69% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFWIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.50 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | 10.58 | -0.93 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.55 | $0.51 | $0.43 | $0.43 | $0.36 | $1.47 | $0.23 | $0.28 | $0.35 | $0.29 | $0.26 | $0.22 |
Дивидендный доход | 2.87% | 3.00% | 3.32% | 3.36% | 3.11% | 10.71% | 1.81% | 2.36% | 3.50% | 2.36% | 2.59% | 2.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.51 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $1.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio показал максимальную просадку в 41.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.
Текущая просадка DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio составляет 0.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-41.80%март 2020 г. | 2y 1mo | 8mo 29d | 2y 10moянв. 2018 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-27.31%окт. 2022 г. | 9mo 2d | 1y 4mo | 2y 1moянв. 2022 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-25.43%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 1y 2mo | 2y 9moиюль 2014 г. - апр. 2017 г. | — |
-13.11%апр. 2025 г. | 19d | 24d | 1mo 13dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-10.82%март 2026 г. | 1mo 2d | 1mo 7d | 2mo 9dфевр. 2026 г. - май 2026 г. | — |
Показатели просадок
| DFWIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.80% | -56.78% | +14.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -9.10% | -1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.11% | -18.90% | +5.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.31% | -25.43% | -1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.80% | -33.92% | -7.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -0.17% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -10.69% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.14% | +0.79% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DFWIX
Добавьте DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DFWIX