PortfoliosLab logo
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US25239Y5924

Дата выпуска

9 апр. 2013 г.

Категория

Foreign Large Cap Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Комиссия

Комиссия DFWIX составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии DFWIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFWIX: 0.31%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
92.87%
252.24%
DFWIX (DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio показал доход в 7.39% с начала года и 9.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio составила 5.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.


DFWIX

С начала года

7.39%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

3.59%

1 год

9.29%

5 лет

12.25%

10 лет

5.23%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFWIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.69%1.64%0.90%1.97%7.39%
2024-2.10%2.77%3.13%-1.65%4.11%-1.21%2.62%2.12%2.51%-4.92%-0.15%-2.54%4.34%
20238.22%-3.47%2.07%1.73%-3.63%4.55%4.31%-3.82%-2.82%-3.78%8.22%5.25%16.75%
2022-2.18%-1.71%-0.43%-5.87%1.54%-8.99%3.54%-3.68%-10.27%3.71%13.24%-1.78%-14.04%
2021-0.40%3.67%2.75%3.39%3.35%-0.62%-0.79%1.66%-3.16%2.07%-4.26%4.65%12.52%
2020-4.43%-7.30%-18.80%9.86%4.65%3.99%4.11%4.81%-1.75%-1.97%13.51%6.59%9.35%
20198.07%1.47%0.14%2.72%-6.36%5.86%-2.44%-2.87%3.13%3.81%0.99%4.73%19.98%
20185.60%-4.85%-0.72%0.72%-1.83%-2.99%2.11%-2.40%-0.17%-8.97%0.94%-5.63%-17.44%
20174.47%1.75%2.62%2.33%2.55%0.79%3.92%0.94%1.93%1.84%0.82%2.75%30.18%
2016-6.21%-1.68%8.96%2.42%-1.33%-1.40%5.24%0.81%1.85%-1.39%-2.11%1.89%6.39%
20150.00%5.65%-1.73%5.83%-0.63%-2.82%-2.08%-6.76%-3.78%6.27%-1.12%-1.77%-3.79%
2014-4.06%5.38%0.73%1.00%1.53%1.84%-1.85%0.99%-5.41%-1.04%-0.38%-3.22%-4.86%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DFWIX составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DFWIX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFWIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFWIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFWIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFWIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFWIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа DFWIX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFWIX: 0.65
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино DFWIX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFWIX: 0.98
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега DFWIX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFWIX: 1.13
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара DFWIX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFWIX: 0.76
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина DFWIX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
DFWIX: 2.31
^GSPC: 1.94

DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.46
DFWIX (DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.00%2.50%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.44$0.43$0.43$0.36$0.40$0.23$0.28$0.30$0.30$0.26$0.22$0.24

Дивидендный доход

3.15%3.32%3.36%3.11%2.88%1.81%2.36%2.97%2.36%2.59%2.31%2.41%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.03$0.00$0.03
2024$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.14$0.43
2023$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.43
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.07$0.36
2021$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.40
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.23
2019$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.28
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.30
2017$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.30
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.26
2015$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.22
2014$0.04$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.02$0.24

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.39%
-10.07%
DFWIX (DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio показал максимальную просадку в 42.10%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 195 торговых сессий.

Текущая просадка DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio составляет 1.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.1%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.19529 дек. 2020 г.736
-27.63%7 сент. 2021 г.27812 окт. 2022 г.3517 мар. 2024 г.629
-25.66%15 сент. 2014 г.35611 февр. 2016 г.30225 апр. 2017 г.658
-12.9%20 мар. 2025 г.148 апр. 2025 г.
-11.06%9 мая 2013 г.3224 июн. 2013 г.5410 сент. 2013 г.86

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio составляет 9.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.41%
14.23%
DFWIX (DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio)
Benchmark (^GSPC)