PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFWIX с ACWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFWIX с ACWX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX).

DFWIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. ACWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-U.S. Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFWIX или ACWX.

Корреляция

Корреляция между DFWIX и ACWX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFWIX и ACWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFWIX:

0.67

ACWX:

0.63

Коэф-т Сортино

DFWIX:

1.05

ACWX:

1.06

Коэф-т Омега

DFWIX:

1.14

ACWX:

1.14

Коэф-т Кальмара

DFWIX:

0.82

ACWX:

0.83

Коэф-т Мартина

DFWIX:

2.50

ACWX:

2.62

Индекс Язвы

DFWIX:

4.23%

ACWX:

4.37%

Дневная вол-ть

DFWIX:

14.98%

ACWX:

16.95%

Макс. просадка

DFWIX:

-42.10%

ACWX:

-60.39%

Текущая просадка

DFWIX:

0.00%

ACWX:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFWIX показывает доходность 12.70%, а ACWX немного выше – 13.13%. За последние 10 лет акции DFWIX превзошли акции ACWX по среднегодовой доходности: 5.59% против 4.98% соответственно.

DFWIX

С начала года

12.70%

1 месяц

8.04%

6 месяцев

12.33%

1 год

9.39%

5 лет

12.91%

10 лет

5.59%

ACWX

С начала года

13.13%

1 месяц

7.98%

6 месяцев

12.19%

1 год

10.20%

5 лет

10.65%

10 лет

4.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFWIX и ACWX

DFWIX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии ACWX в 0.32%.

ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFWIX и ACWX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFWIX
Ранг риск-скорректированной доходности DFWIX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFWIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFWIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFWIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFWIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFWIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
ACWX
Ранг риск-скорректированной доходности ACWX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACWX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFWIX c ACWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFWIX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWX равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFWIX и ACWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFWIX и ACWX

Дивидендная доходность DFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности ACWX в 2.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio		3.00%3.32%3.36%3.11%2.88%1.81%2.36%2.97%2.36%2.59%2.31%2.41%
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.63%2.97%2.96%2.68%2.74%1.88%3.22%2.65%2.40%2.77%2.51%3.18%

Просадки

Сравнение просадок DFWIX и ACWX

Максимальная просадка DFWIX за все время составила -42.10%, что меньше максимальной просадки ACWX в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWIX и ACWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFWIX и ACWX

Текущая волатильность для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) составляет 2.53%, в то время как у iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что DFWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...