PortfoliosLab logo
Сравнение DFWIX с ACWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFWIX и ACWX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DFWIX и ACWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
92.87%
83.47%
DFWIX
ACWX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFWIX:

0.65

ACWX:

0.67

Коэф-т Сортино

DFWIX:

0.98

ACWX:

1.04

Коэф-т Омега

DFWIX:

1.13

ACWX:

1.14

Коэф-т Кальмара

DFWIX:

0.76

ACWX:

0.82

Коэф-т Мартина

DFWIX:

2.31

ACWX:

2.60

Индекс Язвы

DFWIX:

4.23%

ACWX:

4.37%

Дневная вол-ть

DFWIX:

15.04%

ACWX:

16.99%

Макс. просадка

DFWIX:

-42.10%

ACWX:

-60.39%

Текущая просадка

DFWIX:

-1.39%

ACWX:

-1.55%

Доходность по периодам

С начала года, DFWIX показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у ACWX с доходностью 8.40%. За последние 10 лет акции DFWIX превзошли акции ACWX по среднегодовой доходности: 5.23% против 4.66% соответственно.


DFWIX

С начала года

7.39%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

3.59%

1 год

9.29%

5 лет

12.25%

10 лет

5.23%

ACWX

С начала года

8.40%

1 месяц

1.29%

6 месяцев

3.93%

1 год

10.77%

5 лет

10.18%

10 лет

4.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFWIX и ACWX

DFWIX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии ACWX в 0.32%.


График комиссии ACWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACWX: 0.32%
График комиссии DFWIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFWIX: 0.31%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFWIX и ACWX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFWIX
Ранг риск-скорректированной доходности DFWIX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFWIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFWIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFWIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFWIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFWIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

ACWX
Ранг риск-скорректированной доходности ACWX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACWX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFWIX c ACWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFWIX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFWIX: 0.65
ACWX: 0.67
Коэффициент Сортино DFWIX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFWIX: 0.98
ACWX: 1.04
Коэффициент Омега DFWIX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFWIX: 1.13
ACWX: 1.14
Коэффициент Кальмара DFWIX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFWIX: 0.76
ACWX: 0.82
Коэффициент Мартина DFWIX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DFWIX: 2.31
ACWX: 2.60

Показатель коэффициента Шарпа DFWIX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWX равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFWIX и ACWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.67
DFWIX
ACWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFWIX и ACWX

Дивидендная доходность DFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности ACWX в 2.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio
3.15%3.32%3.36%3.11%2.88%1.81%2.36%2.97%2.36%2.59%2.31%2.41%
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
2.74%2.97%2.96%2.68%2.73%1.88%3.22%2.65%2.40%2.77%2.51%3.18%

Просадки

Сравнение просадок DFWIX и ACWX

Максимальная просадка DFWIX за все время составила -42.10%, что меньше максимальной просадки ACWX в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWIX и ACWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.39%
-1.55%
DFWIX
ACWX

Волатильность

Сравнение волатильности DFWIX и ACWX

Текущая волатильность для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) составляет 9.41%, в то время как у iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что DFWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.41%
11.23%
DFWIX
ACWX