PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFWIX с ACWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFWIX с ACWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX).

DFWIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. ACWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-U.S. Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности DFWIX и ACWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFWIX и ACWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio		2.76%33.45%4.34%16.74%-14.04%22.41%9.35%19.98%-17.00%30.17%
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		3.37%32.59%5.17%15.63%-16.07%7.67%10.29%21.05%-13.99%27.20%

Доходность по периодам

С начала года, DFWIX показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у ACWX с доходностью 3.37%. За последние 10 лет акции DFWIX превзошли акции ACWX по среднегодовой доходности: 10.29% против 8.81% соответственно.

DFWIX

1 день
2.67%
1 месяц
-7.16%
С начала года
2.76%
6 месяцев
7.10%
1 год
30.14%
3 года*
16.14%
5 лет*
10.36%
10 лет*
10.29%

ACWX

1 день
1.34%
1 месяц
-5.18%
С начала года
3.37%
6 месяцев
7.55%
1 год
28.49%
3 года*
15.86%
5 лет*
7.40%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF

Часто сравнивают с DFWIX:
DFWIX с DFAXDFWIX с VXUSDFWIX с VFWSXDFWIX с HAWXDFWIX с FSPSXDFWIX с VIGIDFWIX с VTMNX
Часто сравнивают с ACWX:
ACWX с SPYACWX с VXUSACWX с ACWIACWX с VEUACWX с IXUSACWX с VOOACWX с IWV

Сравнение комиссий DFWIX и ACWX

DFWIX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии ACWX в 0.32%.

ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio

Доходность на риск

DFWIX vs. ACWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFWIX
Ранг доходности на риск DFWIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFWIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFWIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFWIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFWIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFWIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ACWX
Ранг доходности на риск ACWX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFWIX c ACWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFWIXACWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.65

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

2.25

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.33

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

2.53

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.63

9.65

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFWIX vs. ACWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFWIX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFWIX и ACWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFWIXACWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.65

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.46

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.51

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.21

+0.29

Корреляция

Корреляция между DFWIX и ACWX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFWIX и ACWX

Дивидендная доходность DFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности ACWX в 2.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio		3.13%3.00%3.32%3.36%3.11%10.71%1.81%2.36%3.50%2.36%2.59%2.31%
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.73%2.82%2.97%2.96%2.68%2.74%1.88%3.22%2.60%2.40%2.77%2.51%

Просадки

Сравнение просадок DFWIX и ACWX

Максимальная просадка DFWIX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки ACWX в -60.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWIX и ACWX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFWIXACWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.80%

-60.40%

+18.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-11.42%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.31%

-30.07%

+2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.80%

-35.38%

-6.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-7.28%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-13.44%

+5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.00%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DFWIX и ACWX

Текущая волатильность для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) составляет 6.91%, в то время как у iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что DFWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFWIXACWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

7.85%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

11.78%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

17.38%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

16.05%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

17.29%

-1.72%