PortfoliosLab logo
Сравнение DFWIX с HAWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFWIX и HAWX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DFWIX и HAWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
71.35%
101.82%
DFWIX
HAWX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFWIX:

0.65

HAWX:

0.64

Коэф-т Сортино

DFWIX:

0.98

HAWX:

0.95

Коэф-т Омега

DFWIX:

1.13

HAWX:

1.14

Коэф-т Кальмара

DFWIX:

0.76

HAWX:

0.72

Коэф-т Мартина

DFWIX:

2.31

HAWX:

3.16

Индекс Язвы

DFWIX:

4.23%

HAWX:

3.02%

Дневная вол-ть

DFWIX:

15.04%

HAWX:

14.82%

Макс. просадка

DFWIX:

-42.10%

HAWX:

-30.64%

Текущая просадка

DFWIX:

-1.39%

HAWX:

-4.00%

Доходность по периодам

С начала года, DFWIX показывает доходность 7.39%, что значительно выше, чем у HAWX с доходностью 2.43%.


DFWIX

С начала года

7.39%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

3.59%

1 год

9.29%

5 лет

12.25%

10 лет

5.23%

HAWX

С начала года

2.43%

1 месяц

-1.79%

6 месяцев

2.20%

1 год

8.67%

5 лет

12.48%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFWIX и HAWX

DFWIX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии HAWX в 0.35%.


График комиссии HAWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HAWX: 0.35%
График комиссии DFWIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFWIX: 0.31%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFWIX и HAWX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFWIX
Ранг риск-скорректированной доходности DFWIX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFWIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFWIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFWIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFWIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFWIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

HAWX
Ранг риск-скорректированной доходности HAWX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAWX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAWX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAWX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAWX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAWX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFWIX c HAWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFWIX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFWIX: 0.65
HAWX: 0.64
Коэффициент Сортино DFWIX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFWIX: 0.98
HAWX: 0.95
Коэффициент Омега DFWIX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFWIX: 1.13
HAWX: 1.14
Коэффициент Кальмара DFWIX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFWIX: 0.76
HAWX: 0.72
Коэффициент Мартина DFWIX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DFWIX: 2.31
HAWX: 3.16

Показатель коэффициента Шарпа DFWIX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HAWX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFWIX и HAWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.64
DFWIX
HAWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFWIX и HAWX

Дивидендная доходность DFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности HAWX в 3.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio
3.15%3.32%3.36%3.11%2.88%1.81%2.36%2.97%2.36%2.59%2.31%2.41%
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF
3.23%3.31%2.95%16.94%2.63%2.00%3.22%2.51%2.40%2.49%3.86%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFWIX и HAWX

Максимальная просадка DFWIX за все время составила -42.10%, что больше максимальной просадки HAWX в -30.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWIX и HAWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.39%
-4.00%
DFWIX
HAWX

Волатильность

Сравнение волатильности DFWIX и HAWX

Текущая волатильность для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) составляет 9.41%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) волатильность равна 10.16%. Это указывает на то, что DFWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.41%
10.16%
DFWIX
HAWX