Сравнение DFWIX с HAWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX).
DFWIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFWIX или HAWX.
Корреляция
Корреляция между DFWIX и HAWX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFWIX и HAWX
Основные характеристики
DFWIX:
0.65
HAWX:
0.64
DFWIX:
0.98
HAWX:
0.95
DFWIX:
1.13
HAWX:
1.14
DFWIX:
0.76
HAWX:
0.72
DFWIX:
2.31
HAWX:
3.16
DFWIX:
4.23%
HAWX:
3.02%
DFWIX:
15.04%
HAWX:
14.82%
DFWIX:
-42.10%
HAWX:
-30.64%
DFWIX:
-1.39%
HAWX:
-4.00%
Доходность по периодам
С начала года, DFWIX показывает доходность 7.39%, что значительно выше, чем у HAWX с доходностью 2.43%.
DFWIX
7.39%
1.16%
3.59%
9.29%
12.25%
5.23%
HAWX
2.43%
-1.79%
2.20%
8.67%
12.48%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFWIX и HAWX
DFWIX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии HAWX в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFWIX и HAWX
DFWIX
HAWX
Сравнение DFWIX c HAWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFWIX и HAWX
Дивидендная доходность DFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности HAWX в 3.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWIX DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio | 3.15% | 3.32% | 3.36% | 3.11% | 2.88% | 1.81% | 2.36% | 2.97% | 2.36% | 2.59% | 2.31% | 2.41% |
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 3.23% | 3.31% | 2.95% | 16.94% | 2.63% | 2.00% | 3.22% | 2.51% | 2.40% | 2.49% | 3.86% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFWIX и HAWX
Максимальная просадка DFWIX за все время составила -42.10%, что больше максимальной просадки HAWX в -30.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWIX и HAWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFWIX и HAWX
Текущая волатильность для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) составляет 9.41%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) волатильность равна 10.16%. Это указывает на то, что DFWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.