Сравнение DFWIX с HAWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX).
DFWIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DFWIX и HAWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFWIX и HAWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWIX DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio | 2.76% | 33.45% | 4.34% | 16.74% | -14.04% | 22.41% | 9.35% | 19.98% | -17.00% | 30.17% |
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 4.90% | 26.24% | 14.88% | 17.05% | -8.59% | 13.40% | 6.92% | 22.75% | -9.77% | 19.21% |
Доходность по периодам
С начала года, DFWIX показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у HAWX с доходностью 4.90%. За последние 10 лет акции DFWIX уступали акциям HAWX по среднегодовой доходности: 10.29% против 11.38% соответственно.
DFWIX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- 2.76%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- 30.14%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- 10.29%
HAWX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 27.48%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 11.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFWIX и HAWX
DFWIX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии HAWX в 0.35%.
Доходность на риск
DFWIX vs. HAWX — Ранг доходности на риск
DFWIX
HAWX
Сравнение DFWIX c HAWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFWIX | HAWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 1.82 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 2.43 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.38 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.47 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.63 | 10.37 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFWIX | HAWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.82 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.86 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.76 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.61 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между DFWIX и HAWX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFWIX и HAWX
Дивидендная доходность DFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности HAWX в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWIX DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio | 3.13% | 3.00% | 3.32% | 3.36% | 3.11% | 10.71% | 1.81% | 2.36% | 3.50% | 2.36% | 2.59% | 2.31% |
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.67% | 2.80% | 3.31% | 2.95% | 16.94% | 2.63% | 2.00% | 3.23% | 2.51% | 2.40% | 2.49% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок DFWIX и HAWX
Максимальная просадка DFWIX за все время составила -41.80%, что больше максимальной просадки HAWX в -30.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWIX и HAWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFWIX | HAWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.80% | -30.63% | -11.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -11.16% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.31% | -17.47% | -9.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.80% | -30.63% | -11.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -5.16% | -3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -4.33% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.66% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFWIX и HAWX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что DFWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFWIX | HAWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 6.42% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 10.12% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 15.18% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 13.11% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 15.09% | +0.48% |