Сравнение DFWIX с HAWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX).
DFWIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFWIX или HAWX.
Корреляция
Корреляция между DFWIX и HAWX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFWIX и HAWX
Основные характеристики
DFWIX:
0.40
HAWX:
1.40
DFWIX:
0.61
HAWX:
1.90
DFWIX:
1.08
HAWX:
1.26
DFWIX:
0.51
HAWX:
1.65
DFWIX:
1.58
HAWX:
7.52
DFWIX:
3.00%
HAWX:
2.01%
DFWIX:
11.92%
HAWX:
10.78%
DFWIX:
-41.80%
HAWX:
-30.64%
DFWIX:
-9.29%
HAWX:
-2.67%
Доходность по периодам
С начала года, DFWIX показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у HAWX с доходностью 14.29%.
DFWIX
2.78%
-2.77%
-2.42%
5.91%
5.07%
5.28%
HAWX
14.29%
0.45%
2.58%
16.38%
8.09%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFWIX и HAWX
DFWIX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии HAWX в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFWIX c HAWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFWIX и HAWX
Дивидендная доходность DFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности HAWX в 2.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWIX DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio | 2.25% | 3.36% | 3.11% | 2.88% | 1.81% | 2.36% | 2.97% | 2.36% | 2.59% | 2.31% | 2.41% | 2.19% |
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.75% | 2.95% | 16.94% | 2.63% | 2.00% | 3.22% | 2.51% | 2.40% | 2.49% | 3.86% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFWIX и HAWX
Максимальная просадка DFWIX за все время составила -41.80%, что больше максимальной просадки HAWX в -30.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWIX и HAWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFWIX и HAWX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что DFWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.