Сравнение DFWIX с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
DFWIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DFWIX и VXUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFWIX и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWIX DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio | 0.08% | 33.45% | 4.34% | 16.74% | -14.04% | 22.41% | 9.35% | 19.98% | -17.00% | 30.17% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.32% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Доходность по периодам
С начала года, DFWIX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции DFWIX превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 10.00% против 8.91% соответственно.
DFWIX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -10.77%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 27.12%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 10.00%
VXUS
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 7.01%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFWIX и VXUS
DFWIX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.
Доходность на риск
DFWIX vs. VXUS — Ранг доходности на риск
DFWIX
VXUS
Сравнение DFWIX c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFWIX | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.64 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 2.26 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.34 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.42 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 9.37 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFWIX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.64 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.47 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.52 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.35 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между DFWIX и VXUS составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFWIX и VXUS
Дивидендная доходность DFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности VXUS в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWIX DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio | 3.21% | 3.00% | 3.32% | 3.36% | 3.11% | 10.71% | 1.81% | 2.36% | 3.50% | 2.36% | 2.59% | 2.31% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.97% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок DFWIX и VXUS
Максимальная просадка DFWIX за все время составила -41.80%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWIX и VXUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFWIX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.80% | -35.97% | -5.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -11.27% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.31% | -29.44% | +2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.80% | -35.97% | -5.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.82% | -8.33% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -8.29% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.91% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFWIX и VXUS
Текущая волатильность для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) составляет 6.21%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что DFWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFWIX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 8.31% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 11.50% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.65% | 17.19% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 15.82% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 17.09% | -1.54% |