PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFWIX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFWIX с DFIEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

DFWIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DFWIX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFWIX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio		0.08%33.45%4.34%16.74%-14.04%22.41%9.35%19.98%-17.00%30.17%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		-0.21%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, DFWIX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у DFIEX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции DFWIX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 10.00% против 9.31% соответственно.

DFWIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-10.77%
С начала года
0.08%
6 месяцев
4.76%
1 год
27.12%
3 года*
15.13%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.00%

DFIEX

1 день
-0.02%
1 месяц
-10.45%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
5.11%
1 год
26.87%
3 года*
15.59%
5 лет*
9.04%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с DFWIX:
DFWIX с DFAXDFWIX с VXUSDFWIX с VFWSXDFWIX с HAWXDFWIX с FSPSXDFWIX с VIGIDFWIX с ACWX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий DFWIX и DFIEX

DFWIX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

DFWIX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFWIX
Ранг доходности на риск DFWIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFWIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFWIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFWIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFWIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFWIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFWIX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFWIXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.66

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.18

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.16

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.26

8.72

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFWIX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFWIX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIEX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFWIX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFWIXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.66

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.58

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.57

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.34

+0.15

Корреляция

Корреляция между DFWIX и DFIEX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFWIX и DFIEX

Дивидендная доходность DFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что сопоставимо с доходностью DFIEX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio		3.21%3.00%3.32%3.36%3.11%10.71%1.81%2.36%3.50%2.36%2.59%2.31%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.24%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок DFWIX и DFIEX

Максимальная просадка DFWIX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWIX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFWIXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.80%

-62.22%

+20.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-11.01%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.31%

-28.66%

+1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.80%

-41.04%

-0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.82%

-10.45%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-12.26%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.84%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DFWIX и DFIEX

DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) имеют волатильность 6.21% и 6.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFWIXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

6.26%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

10.04%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

15.66%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

15.60%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

16.32%

-0.77%