Сравнение DFVIX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
DFVIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 февр. 1995 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DFVIX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFVIX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 3.01% | 44.85% | 6.86% | 17.89% | -3.41% | 23.59% | -1.96% | 15.85% | -17.29% | 26.23% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 4.70% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DFVIX показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 4.70%. За последние 10 лет акции DFVIX превзошли акции DFSVX по среднегодовой доходности: 11.82% против 10.61% соответственно.
DFVIX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 11.73%
- 1 год
- 34.61%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 11.82%
DFSVX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVIX и DFSVX
DFVIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
DFVIX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
DFVIX
DFSVX
Сравнение DFVIX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVIX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.03 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 1.55 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.22 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 1.34 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 4.99 | +5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVIX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.03 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.44 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.45 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.51 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между DFVIX и DFSVX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVIX и DFSVX
Дивидендная доходность DFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности DFSVX в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 4.26% | 4.09% | 4.16% | 4.44% | 3.82% | 7.97% | 2.25% | 3.53% | 6.16% | 3.02% | 3.43% | 5.84% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.66% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок DFVIX и DFSVX
Максимальная просадка DFVIX за все время составила -66.53%, примерно равная максимальной просадке DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVIX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFVIX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.53% | -66.70% | +0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -15.11% | +3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -27.69% | +2.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.89% | -52.12% | +4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -7.77% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -9.51% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 4.14% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVIX и DFSVX
DFA International Value III Portfolio (DFVIX) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что DFVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFVIX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 5.00% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.13% | 12.75% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 23.31% | -6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.41% | 21.67% | -5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 23.92% | -5.78% |