PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVIX с DFSVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFVIX с DFSVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFVIX (DFA International Value III Portfolio) and DFSVX (DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I) are both mutual funds - DFVIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional, while DFSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DFVIX returned 12.38%/yr vs 11.50%/yr for DFSVX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFVIX charges 0.24%/yr vs 0.30%/yr for DFSVX.

Доходность

Сравнение доходности DFVIX и DFSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFVIX показывает доходность 13.32%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 16.32%. За последние 10 лет акции DFVIX превзошли акции DFSVX по среднегодовой доходности: 12.38% против 11.50% соответственно.

DFVIX

1 день
0.65%
1 месяц
3.66%
С начала года
13.32%
6 месяцев
17.21%
1 год
37.55%
3 года*
24.49%
5 лет*
15.29%
10 лет*
12.38%

DFSVX

1 день
0.96%
1 месяц
2.50%
С начала года
16.32%
6 месяцев
15.74%
1 год
34.94%
3 года*
18.16%
5 лет*
10.22%
10 лет*
11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFVIX и DFSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFVIX
DFA International Value III Portfolio		13.32%44.85%6.86%17.89%-3.41%23.59%-1.96%15.85%-17.29%26.23%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		16.32%8.37%9.58%19.02%-3.57%39.97%2.24%18.15%-15.13%6.82%

Correlation

The correlation between DFVIX and DFSVX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 1995 г.

0.65

The correlation between DFVIX and DFSVX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.73 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Value III Portfolio

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Часто сравнивают с DFVIX:
DFVIX с DFIVDFVIX с DFIVXDFVIX с VTRIXDFVIX с FIWCXDFVIX с VTIAXDFVIX с FXAIXDFVIX с FLCOX
Часто сравнивают с DFSVX:
DFSVX с AVUVDFSVX с DFSVDFSVX с DFFVXDFSVX с VOODFSVX с FISVXDFSVX с DFSCXDFSVX с FSMAX

Доходность на риск

DFVIX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVIX
Ранг доходности на риск DFVIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DFSVX
Ранг доходности на риск DFSVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVIX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVIXDFSVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
2.15

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
3.11

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.38

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

3.93

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.36

12.54

+2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVIX vs. DFSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVIX на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSVX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVIX и DFSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVIXDFSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

2.15

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.48

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.48

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.53

-0.11

Просадки

Сравнение просадок DFVIX и DFSVX

Максимальная просадка DFVIX за все время составила -66.53%, примерно равная максимальной просадке DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVIX и DFSVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFVIXDFSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.53%

-66.70%

+0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.53%

-9.59%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-27.69%

+13.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-27.69%

+2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

-52.12%

+4.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

0.00%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.27%

-9.47%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.99%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVIX и DFSVX

Текущая волатильность для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) составляет 3.86%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что DFVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFVIXDFSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

4.26%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

11.34%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

17.53%

-3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

21.49%

-5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

23.90%

-5.80%

Сравнение комиссий DFVIX и DFSVX

DFVIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVIX и DFSVX

Дивидендная доходность DFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности DFSVX в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		1.50%1.69%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.18%4.18%5.29%
DFVIX
DFA International Value III Portfolio		3.87%4.09%4.16%4.44%3.82%7.97%2.25%3.53%6.16%3.02%3.43%5.84%

Часто задаваемые вопросы

DFVIX and DFSVX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFSVX has higher volatility (4.26%) compared to DFVIX (3.86%). In terms of maximum drawdown, DFVIX dropped -66.53% vs DFSVX's -66.70%.

DFVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFVIX и DFSVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор