Сравнение DFVIX с DFIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Dimensional International Value ETF (DFIV).
DFVIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 1 февр. 1995 г.. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFVIX или DFIV.
Доходность
Сравнение доходности DFVIX и DFIV
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFVIX показывает доходность 8.83%, а DFIV немного выше – 9.16%.
DFVIX
8.83%
-0.93%
-0.46%
15.41%
8.26%
5.43%
DFIV
9.16%
-0.90%
-0.54%
15.32%
N/A
N/A
Основные характеристики
| DFVIX | DFIV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 1.22 |
| Коэф-т Сортино | 1.67 | 1.66 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 2.10 | 2.08 |
| Коэф-т Мартина | 6.33 | 6.28 |
| Индекс Язвы | 2.43% | 2.44% |
| Дневная вол-ть | 12.47% | 12.53% |
| Макс. просадка | -66.53% | -25.42% |
| Текущая просадка | -5.00% | -5.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVIX и DFIV
DFVIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DFIV в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между DFVIX и DFIV составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFVIX c DFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVIX и DFIV
Дивидендная доходность DFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности DFIV в 3.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 4.32% | 4.44% | 3.82% | 4.21% | 2.24% | 3.53% | 3.62% | 3.02% | 3.43% | 3.55% | 5.12% | 2.77% |
DFIV Dimensional International Value ETF | 3.74% | 3.93% | 3.84% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFVIX и DFIV
Максимальная просадка DFVIX за все время составила -66.53%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVIX и DFIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFVIX и DFIV
DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Dimensional International Value ETF (DFIV) имеют волатильность 3.66% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.