PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVIX с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFVIX с DFIV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Dimensional International Value ETF (DFIV).

DFVIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 февр. 1995 г.. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности DFVIX и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFVIX и DFIV

2026 (YTD)20252024202320222021
DFVIX
DFA International Value III Portfolio		3.01%44.85%6.86%17.89%-3.41%4.58%
DFIV
Dimensional International Value ETF		5.98%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.08%

Доходность по периодам

С начала года, DFVIX показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 5.98%.

DFVIX

1 день
0.27%
1 месяц
-8.38%
С начала года
3.01%
6 месяцев
11.73%
1 год
34.61%
3 года*
21.00%
5 лет*
14.96%
10 лет*
11.82%

DFIV

1 день
2.74%
1 месяц
-5.65%
С начала года
5.98%
6 месяцев
15.53%
1 год
38.38%
3 года*
22.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Value III Portfolio

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с DFVIX:
DFVIX с DFIVXDFVIX с VTRIXDFVIX с FIWCXDFVIX с VTIAXDFVIX с FXAIXDFVIX с VGTDFVIX с FLCOX
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с IWVL.LDFIV с IVLUDFIV с VYMIDFIV с AVDEDFIV с AVDVX

Сравнение комиссий DFVIX и DFIV

DFVIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DFIV в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFIV
Dimensional International Value ETF
DFVIX
DFA International Value III Portfolio

Доходность на риск

DFVIX vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVIX
Ранг доходности на риск DFVIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVIX c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVIXDFIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

2.25

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

2.94

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.46

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

3.08

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.55

13.72

-3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVIX vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVIX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVIX и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVIXDFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.25

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.89

-0.49

Корреляция

Корреляция между DFVIX и DFIV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVIX и DFIV

Дивидендная доходность DFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности DFIV в 2.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFVIX
DFA International Value III Portfolio		4.26%4.09%4.16%4.44%3.82%7.97%2.25%3.53%6.16%3.02%3.43%5.84%
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.69%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFVIX и DFIV

Максимальная просадка DFVIX за все время составила -66.53%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVIX и DFIV.

Загрузка...

Показатели просадок

DFVIXDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.53%

-25.42%

-41.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-12.12%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-5.95%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-4.58%

-7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.72%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVIX и DFIV

Текущая волатильность для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) составляет 6.23%, в то время как у Dimensional International Value ETF (DFIV) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что DFVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFVIXDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

6.81%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

10.46%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

17.16%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

16.71%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

16.71%

+1.43%