Сравнение DFVIX с FIWCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Fidelity SAI International Value Index Fund (FIWCX).
DFVIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 февр. 1995 г.. FIWCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DFVIX и FIWCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFVIX и FIWCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 5.83% | 44.85% | 6.86% | 17.89% | -3.41% | 23.59% | -1.96% | 15.85% | -17.29% | 1.46% |
FIWCX Fidelity SAI International Value Index Fund | 5.56% | 43.38% | 4.94% | 18.99% | -5.96% | 13.88% | -3.94% | 17.30% | -16.13% | 0.77% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFVIX показывает доходность 5.83%, а FIWCX немного ниже – 5.56%.
DFVIX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.54%
- 1 год
- 38.15%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- 15.37%
- 10 лет*
- 12.12%
FIWCX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 13.36%
- 1 год
- 35.11%
- 3 года*
- 20.49%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVIX и FIWCX
DFVIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии FIWCX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFVIX vs. FIWCX — Ранг доходности на риск
DFVIX
FIWCX
Сравнение DFVIX c FIWCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Fidelity SAI International Value Index Fund (FIWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVIX | FIWCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.35 | 2.15 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 2.77 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.42 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.67 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.08 | 10.70 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVIX | FIWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 2.15 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.80 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.45 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между DFVIX и FIWCX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVIX и FIWCX
Дивидендная доходность DFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности FIWCX в 6.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 4.15% | 4.09% | 4.16% | 4.44% | 3.82% | 7.97% | 2.25% | 3.53% | 6.16% | 3.02% | 3.43% | 5.84% |
FIWCX Fidelity SAI International Value Index Fund | 6.61% | 6.97% | 4.26% | 5.88% | 4.66% | 8.74% | 1.58% | 3.40% | 2.18% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFVIX и FIWCX
Максимальная просадка DFVIX за все время составила -66.53%, что больше максимальной просадки FIWCX в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVIX и FIWCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFVIX | FIWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.53% | -42.73% | -23.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -11.13% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -28.49% | +3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -6.93% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -9.23% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.02% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVIX и FIWCX
Текущая волатильность для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) составляет 6.87%, в то время как у Fidelity SAI International Value Index Fund (FIWCX) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что DFVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFVIX | FIWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 7.35% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 10.72% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 16.63% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 16.03% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 18.25% | -0.10% |