Сравнение DFVIX с FIWCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Fidelity SAI International Value Index Fund (FIWCX).
DFVIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 февр. 1995 г.. FIWCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DFVIX и FIWCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFVIX и FIWCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 7.10% | 44.85% | 6.86% | 17.89% | -3.41% | 23.59% | -1.96% | 15.85% | -17.29% | 1.46% |
FIWCX Fidelity SAI International Value Index Fund | 7.07% | 43.38% | 4.94% | 18.99% | -5.96% | 13.88% | -3.94% | 17.30% | -16.13% | 0.77% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFVIX показывает доходность 7.10%, а FIWCX немного ниже – 7.07%.
DFVIX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 7.10%
- 6 месяцев
- 16.16%
- 1 год
- 39.45%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- 15.64%
- 10 лет*
- 12.26%
FIWCX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 7.07%
- 6 месяцев
- 15.17%
- 1 год
- 37.04%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- 13.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVIX и FIWCX
DFVIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии FIWCX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFVIX vs. FIWCX — Ранг доходности на риск
DFVIX
FIWCX
Сравнение DFVIX c FIWCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Fidelity SAI International Value Index Fund (FIWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVIX | FIWCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.43 | 2.25 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.07 | 2.88 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.43 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 3.19 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.27 | 12.04 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVIX | FIWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 2.25 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.82 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.46 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между DFVIX и FIWCX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVIX и FIWCX
Дивидендная доходность DFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности FIWCX в 6.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 4.10% | 4.09% | 4.16% | 4.44% | 3.82% | 7.97% | 2.25% | 3.53% | 6.16% | 3.02% | 3.43% | 5.84% |
FIWCX Fidelity SAI International Value Index Fund | 6.51% | 6.97% | 4.26% | 5.88% | 4.66% | 8.74% | 1.58% | 3.40% | 2.18% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFVIX и FIWCX
Максимальная просадка DFVIX за все время составила -66.53%, что больше максимальной просадки FIWCX в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVIX и FIWCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFVIX | FIWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.53% | -42.73% | -23.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.53% | -11.13% | +1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -28.49% | +3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -5.60% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -9.23% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.95% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVIX и FIWCX
Текущая волатильность для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) составляет 6.27%, в то время как у Fidelity SAI International Value Index Fund (FIWCX) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что DFVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFVIX | FIWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 6.83% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.47% | 10.80% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 16.62% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 16.04% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 18.25% | -0.10% |