PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFVIX с DFIVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFVIX с DFIVX

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).

DFVIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 1 февр. 1995 г.. DFIVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFVIX или DFIVX.

Корреляция

Корреляция между DFVIX и DFIVX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DFVIX и DFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFVIX:

0.84

DFIVX:

0.84

Коэф-т Сортино

DFVIX:

1.18

DFIVX:

1.20

Коэф-т Омега

DFVIX:

1.17

DFIVX:

1.17

Коэф-т Кальмара

DFVIX:

0.95

DFIVX:

0.97

Коэф-т Мартина

DFVIX:

3.61

DFIVX:

3.67

Индекс Язвы

DFVIX:

3.78%

DFIVX:

3.78%

Дневная вол-ть

DFVIX:

16.73%

DFIVX:

16.71%

Макс. просадка

DFVIX:

-67.28%

DFIVX:

-65.67%

Текущая просадка

DFVIX:

0.00%

DFIVX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, DFVIX показывает доходность 16.91%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 17.82%. За последние 10 лет акции DFVIX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 5.62% против 6.14% соответственно.

DFVIX

С начала года

16.91%

1 месяц

7.40%

6 месяцев

15.68%

1 год

13.06%

3 года

13.62%

5 лет

18.45%

10 лет

5.62%

DFIVX

С начала года

17.82%

1 месяц

8.23%

6 месяцев

15.32%

1 год

13.89%

3 года

13.73%

5 лет

18.02%

10 лет

6.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Value III Portfolio

DFA International Value Portfolio

Сравнение комиссий DFVIX и DFIVX

DFVIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.

DFIVX
DFA International Value Portfolio
DFVIX
DFA International Value III Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFVIX и DFIVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVIX
Ранг риск-скорректированной доходности DFVIX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFVIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
DFIVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFIVX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFVIX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFVIX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIVX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVIX и DFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVIX и DFIVX

Дивидендная доходность DFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности DFIVX в 3.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFVIX
DFA International Value III Portfolio		3.63%4.15%4.44%3.82%4.21%2.24%3.53%3.62%3.02%3.43%3.55%5.12%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		3.38%3.94%4.40%3.78%4.27%2.43%3.70%3.31%2.85%3.37%3.45%4.89%

Просадки

Сравнение просадок DFVIX и DFIVX

Максимальная просадка DFVIX за все время составила -67.28%, примерно равная максимальной просадке DFIVX в -65.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVIX и DFIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFVIX и DFIVX

DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX) имеют волатильность 2.81% и 2.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...