PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFVIX с DFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFVIX и DFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFVIX и DFIVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFVIX
DFA International Value III Portfolio
3.01%44.85%6.86%17.89%-3.41%23.59%-1.96%15.85%-17.29%26.23%
DFIVX
DFA International Value Portfolio
2.99%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-17.49%26.08%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFVIX показывает доходность 3.01%, а DFIVX немного ниже – 2.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFVIX имеют среднегодовую доходность 11.82%, а акции DFIVX немного отстают с 11.29%.


DFVIX

1 день
0.27%
1 месяц
-8.38%
С начала года
3.01%
6 месяцев
11.73%
1 год
34.61%
3 года*
21.00%
5 лет*
14.96%
10 лет*
11.82%

DFIVX

1 день
0.26%
1 месяц
-8.38%
С начала года
2.99%
6 месяцев
11.70%
1 год
34.52%
3 года*
21.08%
5 лет*
14.04%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA International Value III Portfolio

DFA International Value Portfolio

Сравнение комиссий DFVIX и DFIVX

DFVIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.


Доходность на риск

DFVIX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFVIX
Ранг доходности на риск DFVIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина

DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVIX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFVIXDFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

2.03

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

2.59

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.40

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

2.56

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.55

11.62

-1.07

DFVIX vs. DFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVIX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIVX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVIX и DFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFVIXDFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.03

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.87

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.63

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.38

+0.02

Корреляция

Корреляция между DFVIX и DFIVX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVIX и DFIVX

Дивидендная доходность DFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности DFIVX в 4.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFVIX
DFA International Value III Portfolio
4.26%4.09%4.16%4.44%3.82%7.97%2.25%3.53%6.16%3.02%3.43%5.84%
DFIVX
DFA International Value Portfolio
4.09%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%

Просадки

Сравнение просадок DFVIX и DFIVX

Максимальная просадка DFVIX за все время составила -66.53%, примерно равная максимальной просадке DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVIX и DFIVX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFVIXDFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.53%

-66.61%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-11.99%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-25.29%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

-48.11%

+0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-8.44%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-12.30%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.75%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVIX и DFIVX

DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX) имеют волатильность 6.23% и 6.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFVIXDFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

6.28%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

10.36%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

16.49%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

16.24%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

18.06%

+0.08%