- ISIN
- US25434D7084
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 1 февр. 1995 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DFVIX
DFA International Value III Portfolio (DFVIX) прибавил 13.3% с начала года. Текущая цена акции DFVIX — $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DFVIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,037.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFA International Value III Portfolio (DFVIX) показал доход в 13.32% с начала года и 37.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFVIX составила 12.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
DFA International Value III Portfolio
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 13.32%
- 6 месяцев
- 17.21%
- 1 год
- 37.55%
- 3 года*
- 24.49%
- 5 лет*
- 15.29%
- 10 лет*
- 12.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DFVIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 февр. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +19.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -25.0%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DFVIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.07% | 6.00% | -5.87% | 5.02% | 1.40% | 0.54% | 13.32% | ||||||
| 2025 | 4.86% | 4.15% | 1.50% | 1.99% | 5.00% | 3.36% | 0.05% | 6.27% | 2.37% | 0.61% | 3.54% | 4.12% | 44.85% |
| 2024 | -1.33% | 2.71% | 5.54% | -1.69% | 5.09% | -3.78% | 3.90% | 1.93% | 0.85% | -3.95% | 0.55% | -2.56% | 6.86% |
| 2023 | 8.56% | -1.56% | -0.70% | 3.40% | -5.49% | 6.46% | 4.67% | -3.19% | -1.10% | -4.70% | 6.72% | 4.77% | 17.89% |
| 2022 | 3.70% | -2.11% | 0.60% | -5.34% | 4.83% | -10.92% | 2.75% | -3.48% | -9.58% | 7.57% | 12.20% | -1.13% | -3.41% |
| 2021 | -0.62% | 7.23% | 4.90% | 1.49% | 5.38% | -2.55% | -0.72% | 0.79% | -0.56% | 3.54% | -6.37% | 9.98% | 23.59% |
Метрики бенчмарка
DFA International Value III Portfolio has an annualized alpha of 1.80%, beta of 0.74, and R2 of 0.50 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 06, 1995.
- This fund participated in 94.95% of S&P 500 Index downside but only 89.62% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 1.80%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.50
- Участие в росте
- 89.62%
- Участие в снижении
- 94.95%
Комиссия
Комиссия DFVIX составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFVIX имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DFVIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.41 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 2.93 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.36 | 13.52 | +1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA International Value III Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.07 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.07 | $1.00 | $0.74 | $0.76 | $0.59 | $1.31 | $0.33 | $0.54 | $0.84 | $0.52 | $0.49 | $0.79 |
Дивидендный доход | 3.87% | 4.09% | 4.16% | 4.44% | 3.82% | 7.97% | 2.25% | 3.53% | 6.16% | 3.02% | 3.43% | 5.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA International Value III Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $1.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.74 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.76 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.59 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $1.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA International Value III Portfolio показал максимальную просадку в 66.53%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2115 торговых сессий.
Текущая просадка DFA International Value III Portfolio составляет 0.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -66.53%март 2009 г. | 1y 4mo | 8y 4mo | 9y 9moнояб. 2007 г. - авг. 2017 г. |
Обвал COVID2020 | -47.89%март 2020 г. | 2y 1mo | 1y 24d | 3y 2moянв. 2018 г. - апр. 2021 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -32.71%окт. 2002 г. | 2y 2mo | 11mo 15d | 3y 2moиюль 2000 г. - сент. 2003 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -25.86%окт. 1998 г. | 2mo 16d | 9mo 12d | 11mo 28dиюль 1998 г. - июль 1999 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.26%сент. 2022 г. | 7mo 22d | 9mo 15d | 1y 5moфевр. 2022 г. - июль 2023 г. |
Показатели просадок
| DFVIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.53% | -56.78% | -9.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.53% | -9.10% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.68% | -18.90% | +4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -25.43% | +0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.89% | -33.92% | -13.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.74% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.27% | -10.72% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 1.97% | +0.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DFVIX
Добавьте DFA International Value III Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DFVIX