Сравнение DFVIX с FLCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).
DFVIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 1 февр. 1995 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFVIX или FLCOX.
Доходность
Сравнение доходности DFVIX и FLCOX
Доходность по периодам
С начала года, DFVIX показывает доходность 8.83%, что значительно ниже, чем у FLCOX с доходностью 21.51%.
DFVIX
8.83%
-0.93%
-0.46%
15.41%
8.26%
5.43%
FLCOX
21.51%
3.54%
13.12%
29.75%
10.75%
N/A
Основные характеристики
| DFVIX | FLCOX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 2.72 |
| Коэф-т Сортино | 1.67 | 3.82 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.10 | 5.46 |
| Коэф-т Мартина | 6.33 | 17.09 |
| Индекс Язвы | 2.43% | 1.74% |
| Дневная вол-ть | 12.47% | 10.94% |
| Макс. просадка | -66.53% | -38.28% |
| Текущая просадка | -5.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVIX и FLCOX
DFVIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между DFVIX и FLCOX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFVIX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVIX и FLCOX
Дивидендная доходность DFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности FLCOX в 1.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 4.32% | 4.44% | 3.82% | 4.21% | 2.24% | 3.53% | 3.62% | 3.02% | 3.43% | 3.55% | 5.12% | 2.77% |
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 1.49% | 1.99% | 2.01% | 1.55% | 2.28% | 2.13% | 2.33% | 1.73% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFVIX и FLCOX
Максимальная просадка DFVIX за все время составила -66.53%, что больше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVIX и FLCOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFVIX и FLCOX
DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) имеют волатильность 3.66% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.