Сравнение DFVIX с VTIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).
DFVIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 февр. 1995 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DFVIX и VTIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFVIX и VTIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 3.01% | 44.85% | 6.86% | 17.89% | -3.41% | 23.59% | -1.96% | 15.85% | -17.29% | 26.23% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | -1.02% | 32.18% | 5.34% | 15.28% | -16.02% | 8.59% | 11.27% | 21.52% | -14.46% | 27.54% |
Доходность по периодам
С начала года, DFVIX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у VTIAX с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции DFVIX превзошли акции VTIAX по среднегодовой доходности: 11.82% против 8.51% соответственно.
DFVIX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 11.73%
- 1 год
- 34.61%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 11.82%
VTIAX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -11.11%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 24.00%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVIX и VTIAX
DFVIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFVIX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск
DFVIX
VTIAX
Сравнение DFVIX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVIX | VTIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.50 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 1.99 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.30 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 1.92 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 7.64 | +2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVIX | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.50 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.47 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.54 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.38 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между DFVIX и VTIAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVIX и VTIAX
Дивидендная доходность DFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности VTIAX в 3.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 4.26% | 4.09% | 4.16% | 4.44% | 3.82% | 7.97% | 2.25% | 3.53% | 6.16% | 3.02% | 3.43% | 5.84% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 3.03% | 3.15% | 3.33% | 3.22% | 3.04% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.16% | 2.73% | 2.93% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок DFVIX и VTIAX
Максимальная просадка DFVIX за все время составила -66.53%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVIX и VTIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFVIX | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.53% | -35.83% | -30.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -11.28% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -29.56% | +4.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.89% | -35.83% | -12.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -11.28% | +2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -8.15% | -4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.84% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVIX и VTIAX
Текущая волатильность для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) составляет 6.23%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что DFVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFVIX | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 6.80% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.13% | 10.50% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 15.53% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.41% | 14.80% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 15.83% | +2.31% |