Сравнение DFVIX с VTIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).
DFVIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 1 февр. 1995 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFVIX или VTIAX.
Доходность
Сравнение доходности DFVIX и VTIAX
Доходность по периодам
С начала года, DFVIX показывает доходность 8.83%, что значительно выше, чем у VTIAX с доходностью 6.71%. За последние 10 лет акции DFVIX превзошли акции VTIAX по среднегодовой доходности: 5.43% против 4.75% соответственно.
DFVIX
8.83%
-0.93%
-0.46%
15.41%
8.26%
5.43%
VTIAX
6.71%
-2.50%
0.05%
12.93%
5.50%
4.75%
Основные характеристики
| DFVIX | VTIAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 1.07 |
| Коэф-т Сортино | 1.67 | 1.54 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 2.10 | 1.18 |
| Коэф-т Мартина | 6.33 | 5.13 |
| Индекс Язвы | 2.43% | 2.52% |
| Дневная вол-ть | 12.47% | 12.04% |
| Макс. просадка | -66.53% | -35.83% |
| Текущая просадка | -5.00% | -6.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVIX и VTIAX
DFVIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между DFVIX и VTIAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFVIX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVIX и VTIAX
Дивидендная доходность DFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности VTIAX в 2.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 4.32% | 4.44% | 3.82% | 4.21% | 2.24% | 3.53% | 3.62% | 3.02% | 3.43% | 3.55% | 5.12% | 2.77% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 2.97% | 3.21% | 3.05% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.17% | 2.74% | 2.93% | 2.84% | 3.40% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок DFVIX и VTIAX
Максимальная просадка DFVIX за все время составила -66.53%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVIX и VTIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFVIX и VTIAX
DFA International Value III Portfolio (DFVIX) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что DFVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.