Сравнение DFVIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
DFVIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 1 февр. 1995 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFVIX или FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности DFVIX и FXAIX
Доходность по периодам
С начала года, DFVIX показывает доходность 9.01%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 25.56%. За последние 10 лет акции DFVIX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 5.53% против 13.05% соответственно.
DFVIX
9.01%
-2.77%
-1.25%
14.83%
8.36%
5.53%
FXAIX
25.56%
1.00%
11.92%
31.93%
15.65%
13.05%
Основные характеристики
| DFVIX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.64 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.06 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 6.38 | 17.55 |
| Индекс Язвы | 2.37% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 12.48% | 12.25% |
| Макс. просадка | -66.53% | -33.79% |
| Текущая просадка | -4.84% | -1.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVIX и FXAIX
DFVIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между DFVIX и FXAIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFVIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVIX и FXAIX
Дивидендная доходность DFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности FXAIX в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 4.32% | 4.44% | 3.82% | 4.21% | 2.24% | 3.53% | 3.62% | 3.02% | 3.43% | 3.55% | 5.12% | 2.77% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.23% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DFVIX и FXAIX
Максимальная просадка DFVIX за все время составила -66.53%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVIX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFVIX и FXAIX
Текущая волатильность для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) составляет 3.73%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что DFVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.