PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVIX с VTRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFVIX с VTRIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX).

DFVIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 февр. 1995 г.. VTRIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 мая 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности DFVIX и VTRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFVIX и VTRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFVIX
DFA International Value III Portfolio		3.01%44.85%6.86%17.89%-3.41%23.59%-1.96%15.85%-17.29%26.23%
VTRIX
Vanguard International Value Fund		-1.53%29.87%0.86%16.13%-11.67%7.93%8.96%20.39%-14.52%27.98%

Доходность по периодам

С начала года, DFVIX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у VTRIX с доходностью -1.53%. За последние 10 лет акции DFVIX превзошли акции VTRIX по среднегодовой доходности: 11.82% против 8.09% соответственно.

DFVIX

1 день
0.27%
1 месяц
-8.38%
С начала года
3.01%
6 месяцев
11.73%
1 год
34.61%
3 года*
21.00%
5 лет*
14.96%
10 лет*
11.82%

VTRIX

1 день
-0.10%
1 месяц
-9.68%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
2.78%
1 год
22.23%
3 года*
11.30%
5 лет*
6.20%
10 лет*
8.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Value III Portfolio

Vanguard International Value Fund

Часто сравнивают с DFVIX:
DFVIX с DFIVDFVIX с DFIVXDFVIX с FIWCXDFVIX с VTIAXDFVIX с FXAIXDFVIX с VGTDFVIX с FLCOX
Часто сравнивают с VTRIX:
VTRIX с VWIGXVTRIX с RERGXVTRIX с EFVVTRIX с VTMGXVTRIX с VINEXVTRIX с VEAVTRIX с VIHAX

Сравнение комиссий DFVIX и VTRIX

DFVIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии VTRIX в 0.36%.

VTRIX
Vanguard International Value Fund
DFVIX
DFA International Value III Portfolio

Доходность на риск

DFVIX vs. VTRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVIX
Ранг доходности на риск DFVIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VTRIX
Ранг доходности на риск VTRIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTRIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVIX c VTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVIXVTRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.31

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.80

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.26

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

1.53

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.55

6.11

+4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVIX vs. VTRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVIX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа VTRIX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVIX и VTRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVIXVTRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.31

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.40

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.49

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.34

+0.06

Корреляция

Корреляция между DFVIX и VTRIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVIX и VTRIX

Дивидендная доходность DFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности VTRIX в 18.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFVIX
DFA International Value III Portfolio		4.26%4.09%4.16%4.44%3.82%7.97%2.25%3.53%6.16%3.02%3.43%5.84%
VTRIX
Vanguard International Value Fund		18.38%18.10%8.53%2.78%2.75%4.35%1.58%2.96%6.24%1.86%2.29%2.13%

Просадки

Сравнение просадок DFVIX и VTRIX

Максимальная просадка DFVIX за все время составила -66.53%, что больше максимальной просадки VTRIX в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVIX и VTRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFVIXVTRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.53%

-59.39%

-7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-12.00%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-28.13%

+2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

-38.26%

-9.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-11.39%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-13.93%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.17%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVIX и VTRIX

DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX) имеют волатильность 6.23% и 6.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFVIXVTRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

6.28%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

9.95%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

16.17%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

15.69%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

16.52%

+1.62%