PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFVIX с VTRIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFVIX с VTRIX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX).

DFVIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 1 февр. 1995 г.. VTRIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 мая 1983 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFVIX или VTRIX.

Корреляция

Корреляция между DFVIX и VTRIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DFVIX и VTRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFVIX:

0.84

VTRIX:

-0.03

Коэф-т Сортино

DFVIX:

1.20

VTRIX:

0.11

Коэф-т Омега

DFVIX:

1.17

VTRIX:

1.02

Коэф-т Кальмара

DFVIX:

0.97

VTRIX:

-0.01

Коэф-т Мартина

DFVIX:

3.68

VTRIX:

-0.02

Индекс Язвы

DFVIX:

3.78%

VTRIX:

8.09%

Дневная вол-ть

DFVIX:

16.75%

VTRIX:

18.12%

Макс. просадка

DFVIX:

-67.28%

VTRIX:

-61.63%

Текущая просадка

DFVIX:

0.00%

VTRIX:

-4.25%

Доходность по периодам

С начала года, DFVIX показывает доходность 17.82%, что значительно выше, чем у VTRIX с доходностью 12.16%. За последние 10 лет акции DFVIX превзошли акции VTRIX по среднегодовой доходности: 5.76% против 3.61% соответственно.

DFVIX

С начала года

17.82%

1 месяц

8.23%

6 месяцев

15.37%

1 год

13.94%

3 года

13.75%

5 лет

18.07%

10 лет

5.76%

VTRIX

С начала года

12.16%

1 месяц

11.19%

6 месяцев

4.09%

1 год

-0.56%

3 года

7.44%

5 лет

9.69%

10 лет

3.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Value III Portfolio

Vanguard International Value Fund

Сравнение комиссий DFVIX и VTRIX

DFVIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии VTRIX в 0.36%.

VTRIX
Vanguard International Value Fund
DFVIX
DFA International Value III Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFVIX и VTRIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVIX
Ранг риск-скорректированной доходности DFVIX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFVIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
VTRIX
Ранг риск-скорректированной доходности VTRIX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTRIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFVIX c VTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFVIX на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа VTRIX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVIX и VTRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVIX и VTRIX

Дивидендная доходность DFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности VTRIX в 2.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFVIX
DFA International Value III Portfolio		3.60%4.15%4.44%3.82%4.21%2.24%3.53%3.62%3.02%3.43%3.55%5.12%
VTRIX
Vanguard International Value Fund		2.55%2.86%2.78%2.75%2.61%1.58%2.96%2.94%1.86%2.29%2.13%2.79%

Просадки

Сравнение просадок DFVIX и VTRIX

Максимальная просадка DFVIX за все время составила -67.28%, что больше максимальной просадки VTRIX в -61.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVIX и VTRIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFVIX и VTRIX

Текущая волатильность для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) составляет 2.79%, в то время как у Vanguard International Value Fund (VTRIX) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что DFVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...