Сравнение DFVIX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
DFVIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 февр. 1995 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DFVIX и DFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFVIX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 5.83% | 44.85% | 6.86% | 17.89% | -3.41% | 23.59% | -1.96% | 15.85% | -17.29% | 26.23% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DFVIX показывает доходность 5.83%, что значительно выше, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции DFVIX превзошли акции DFFVX по среднегодовой доходности: 12.12% против 10.46% соответственно.
DFVIX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.54%
- 1 год
- 38.15%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- 15.37%
- 10 лет*
- 12.12%
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVIX и DFFVX
DFVIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.
Доходность на риск
DFVIX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
DFVIX
DFFVX
Сравнение DFVIX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVIX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.35 | 1.08 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 1.62 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.22 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.66 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.08 | 6.14 | +5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVIX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 1.08 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.38 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.44 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.46 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между DFVIX и DFFVX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVIX и DFFVX
Дивидендная доходность DFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности DFFVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 4.15% | 4.09% | 4.16% | 4.44% | 3.82% | 7.97% | 2.25% | 3.53% | 6.16% | 3.02% | 3.43% | 5.84% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок DFVIX и DFFVX
Максимальная просадка DFVIX за все время составила -66.53%, примерно равная максимальной просадке DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVIX и DFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFVIX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.53% | -64.21% | -2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -14.71% | +2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -26.09% | +0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.89% | -50.75% | +2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -6.13% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -9.76% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.98% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVIX и DFFVX
DFA International Value III Portfolio (DFVIX) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что DFVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFVIX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 5.40% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 12.36% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 22.64% | -6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 21.71% | -5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 23.68% | -5.53% |