PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFUVX с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFUVX с XMMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFUVX (DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both funds - DFUVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Dimensional, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Over the past 10 years, DFUVX returned 11.29%/yr vs 19.68%/yr for XMMO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFUVX charges 0.14%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.

Доходность

Сравнение доходности DFUVX и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFUVX показывает доходность 15.80%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 24.24%. За последние 10 лет акции DFUVX уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 11.29% против 19.68% соответственно.

DFUVX

1 день
-0.22%
1 месяц
4.48%
С начала года
15.80%
6 месяцев
17.29%
1 год
34.22%
3 года*
19.19%
5 лет*
9.52%
10 лет*
11.29%

XMMO

1 день
0.42%
1 месяц
5.53%
С начала года
24.24%
6 месяцев
24.41%
1 год
38.04%
3 года*
32.57%
5 лет*
16.79%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFUVX и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio		15.80%15.83%12.87%11.65%-5.73%22.75%-0.45%25.62%-11.58%18.60%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		24.24%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Correlation

The correlation between DFUVX and XMMO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2005 г.

0.79

The correlation between DFUVX and XMMO shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с DFUVX:
DFUVX с DFLVXDFUVX с DFUSDFUVX с DFATDFUVX с DURPXDFUVX с FXAIXDFUVX с VVIAXDFUVX с ZPRU.DE
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV

Доходность на риск

DFUVX vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUVX
Ранг доходности на риск DFUVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUVX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUVX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUVX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUVX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUVX c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFUVXXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
2.04

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.37
2.84

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.36

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.82

4.58

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.34

18.73

+2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFUVX vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUVX на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа XMMO равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUVX и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFUVXXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

2.04

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.79

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.89

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.58

-0.12

Просадки

Сравнение просадок DFUVX и XMMO

Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFUVXXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.60%

-55.37%

-10.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.85%

-8.34%

+2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.04%

-24.93%

+7.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.33%

-27.91%

+7.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.76%

-36.74%

-5.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

0.00%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-9.45%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

2.04%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUVX и XMMO

Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) составляет 2.78%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что DFUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFUVXXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

7.69%

-4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

15.51%

-7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

18.70%

-7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

21.44%

-5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

22.26%

-3.86%

Сравнение комиссий DFUVX и XMMO

DFUVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии XMMO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUVX и XMMO

Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности XMMO в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio		1.51%1.31%1.94%5.68%5.84%1.77%2.09%5.04%9.79%7.99%4.90%8.03%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.60%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

DFUVX and XMMO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMMO has higher volatility (7.69%) compared to DFUVX (2.78%). In terms of maximum drawdown, DFUVX dropped -65.60% vs XMMO's -55.37%.

DFUVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFUVX и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор