Сравнение DFUVX с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Vanguard Value ETF (VTV).
DFUVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 февр. 1995 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DFUVX и VTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFUVX и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 4.11% | 15.83% | 12.87% | 11.65% | -5.73% | 22.75% | -0.45% | 25.62% | -11.58% | 18.60% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.54% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.47% | 17.15% |
Доходность по периодам
С начала года, DFUVX показывает доходность 4.11%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции DFUVX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 10.52% против 11.83% соответственно.
DFUVX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- 10.52%
VTV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUVX и VTV
DFUVX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFUVX vs. VTV — Ранг доходности на риск
DFUVX
VTV
Сравнение DFUVX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUVX | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.12 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.61 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.44 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 6.48 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUVX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.12 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.79 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.71 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.49 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между DFUVX и VTV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUVX и VTV
Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности VTV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 1.68% | 1.31% | 1.94% | 5.68% | 5.84% | 1.77% | 2.09% | 5.04% | 9.79% | 7.99% | 4.90% | 8.03% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок DFUVX и VTV
Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и VTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFUVX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.60% | -59.27% | -6.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -11.32% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.33% | -17.04% | -3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.76% | -36.78% | -4.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -4.58% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -7.92% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.51% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUVX и VTV
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что DFUVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFUVX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 3.65% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 7.71% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 14.89% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 13.88% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 16.67% | +1.75% |