Сравнение DFSTX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
DFSTX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSTX или IWM.
Корреляция
Корреляция между DFSTX и IWM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSTX и IWM
Основные характеристики
DFSTX:
0.97
IWM:
0.88
DFSTX:
1.51
IWM:
1.36
DFSTX:
1.18
IWM:
1.16
DFSTX:
1.26
IWM:
0.99
DFSTX:
4.40
IWM:
3.91
DFSTX:
4.02%
IWM:
4.47%
DFSTX:
18.09%
IWM:
19.87%
DFSTX:
-63.18%
IWM:
-59.05%
DFSTX:
-6.05%
IWM:
-6.50%
Доходность по периодам
С начала года, DFSTX показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 2.27%. За последние 10 лет акции DFSTX уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 5.86% против 7.77% соответственно.
DFSTX
2.55%
-0.52%
6.62%
14.27%
8.83%
5.86%
IWM
2.27%
0.23%
5.68%
13.37%
7.46%
7.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSTX и IWM
DFSTX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFSTX и IWM
DFSTX
IWM
Сравнение DFSTX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSTX и IWM
Дивидендная доходность DFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности IWM в 1.12%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.02% | 1.05% | 1.15% | 1.14% | 0.99% | 1.08% | 1.00% | 1.13% | 1.02% | 0.98% | 1.20% | 0.86% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.12% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок DFSTX и IWM
Максимальная просадка DFSTX за все время составила -63.18%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSTX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSTX и IWM
Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) составляет 3.86%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что DFSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.