Сравнение DFSTX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
DFSTX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSTX или IWM.
Основные характеристики
| DFSTX | IWM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.36% | 4.61% |
| Дох-ть за 1 год | 26.07% | 23.24% |
| Дох-ть за 3 года | 4.27% | -0.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.07% | 7.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.12% | 8.15% |
| Коэф-т Шарпа | 1.40 | 1.09 |
| Дневная вол-ть | 17.48% | 19.72% |
| Макс. просадка | -60.99% | -59.05% |
| Current Drawdown | 0.00% | -10.60% |
Корреляция
Корреляция между DFSTX и IWM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSTX и IWM
С начала года, DFSTX показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции DFSTX превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 9.12% против 8.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSTX и IWM
DFSTX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFSTX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSTX и IWM
Дивидендная доходность DFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности IWM в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 2.32% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.92% | 3.42% | 6.33% | 3.73% | 3.75% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.24% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок DFSTX и IWM
Максимальная просадка DFSTX за все время составила -60.99%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSTX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSTX и IWM
Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) составляет 3.85%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что DFSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.