Сравнение DFSTX с VBK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK).
DFSTX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г.. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSTX или VBK.
Основные характеристики
| DFSTX | VBK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.57% | 5.38% |
| Дох-ть за 1 год | 23.59% | 18.84% |
| Дох-ть за 3 года | 4.01% | -1.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.57% | 7.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.04% | 8.89% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 1.11 |
| Дневная вол-ть | 17.49% | 18.56% |
| Макс. просадка | -60.99% | -58.69% |
| Current Drawdown | -0.47% | -15.50% |
Корреляция
Корреляция между DFSTX и VBK составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSTX и VBK
С начала года, DFSTX показывает доходность 4.57%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью 5.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFSTX имеют среднегодовую доходность 9.04%, а акции VBK немного отстают с 8.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSTX и VBK
DFSTX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VBK в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFSTX c VBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSTX и VBK
Дивидендная доходность DFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности VBK в 0.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 2.34% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.92% | 3.42% | 6.33% | 3.73% | 3.75% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.67% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% | 1.01% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок DFSTX и VBK
Максимальная просадка DFSTX за все время составила -60.99%, примерно равная максимальной просадке VBK в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSTX и VBK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSTX и VBK
Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) составляет 3.91%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что DFSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.