PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSTX с VBK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSTX с VBK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFSTX (DFA U.S. Small Cap Portfolio) and VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) are both funds - DFSTX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Dimensional, while VBK is a Small Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Growth Index. Over the past 10 years, DFSTX returned 10.93%/yr vs 11.74%/yr for VBK. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DFSTX charges 0.27%/yr vs 0.07%/yr for VBK.

Доходность

Сравнение доходности DFSTX и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSTX показывает доходность 14.69%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью 17.41%. За последние 10 лет акции DFSTX уступали акциям VBK по среднегодовой доходности: 10.93% против 11.74% соответственно.

DFSTX

1 день
0.76%
1 месяц
3.51%
С начала года
14.69%
6 месяцев
13.91%
1 год
29.09%
3 года*
16.25%
5 лет*
8.13%
10 лет*
10.93%

VBK

1 день
-1.06%
1 месяц
4.84%
С начала года
17.41%
6 месяцев
16.96%
1 год
32.77%
3 года*
17.73%
5 лет*
5.68%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSTX и VBK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio		14.69%8.07%11.50%17.66%-13.50%30.50%11.19%21.78%-13.20%11.19%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		17.41%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-5.70%21.87%

Correlation

The correlation between DFSTX and VBK is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.92

The correlation between DFSTX and VBK has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Small Cap Portfolio

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с DFSTX:
DFSTX с DFASDFSTX с IWMDFSTX с FSSNXDFSTX с VBDFSTX с FSKAXDFSTX с VOODFSTX с VTI
Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG

Доходность на риск

DFSTX vs. VBK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSTX
Ранг доходности на риск DFSTX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSTX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSTX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSTX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSTX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSTX c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSTXVBKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.72

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.38

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

2.88

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.58

10.98

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSTX vs. VBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSTX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBK равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSTX и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSTXVBKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.72

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.24

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.52

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.43

+0.07

Просадки

Сравнение просадок DFSTX и VBK

Максимальная просадка DFSTX за все время составила -60.99%, примерно равная максимальной просадке VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSTX и VBK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSTXVBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.99%

-58.68%

-2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-11.44%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.91%

-27.54%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-38.39%

+12.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.78%

-38.70%

-6.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.06%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-10.15%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.99%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSTX и VBK

Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) составляет 4.45%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что DFSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSTXVBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

5.37%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

14.62%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

19.21%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

23.48%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

22.86%

-0.78%

Сравнение комиссий DFSTX и VBK

DFSTX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VBK в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSTX и VBK

Дивидендная доходность DFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности VBK в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio		0.95%1.08%1.05%2.45%5.18%6.39%1.08%3.30%5.16%4.56%3.10%5.90%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.45%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

DFSTX and VBK have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBK has higher volatility (5.37%) compared to DFSTX (4.45%). In terms of maximum drawdown, DFSTX dropped -60.99% vs VBK's -58.68%.

DFSTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSTX и VBK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор