Сравнение DFSTX с VBK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK).
DFSTX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г.. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSTX или VBK.
Корреляция
Корреляция между DFSTX и VBK составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSTX и VBK
Основные характеристики
DFSTX:
0.90
VBK:
1.03
DFSTX:
1.38
VBK:
1.49
DFSTX:
1.17
VBK:
1.18
DFSTX:
1.18
VBK:
0.90
DFSTX:
4.20
VBK:
4.68
DFSTX:
3.96%
VBK:
4.04%
DFSTX:
18.54%
VBK:
18.33%
DFSTX:
-63.18%
VBK:
-58.69%
DFSTX:
-6.01%
VBK:
-5.19%
Доходность по периодам
С начала года, DFSTX показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью 2.84%. За последние 10 лет акции DFSTX уступали акциям VBK по среднегодовой доходности: 5.92% против 8.98% соответственно.
DFSTX
2.60%
4.30%
10.04%
13.60%
8.75%
5.92%
VBK
2.84%
2.88%
15.61%
16.51%
7.30%
8.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSTX и VBK
DFSTX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VBK в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFSTX и VBK
DFSTX
VBK
Сравнение DFSTX c VBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSTX и VBK
Дивидендная доходность DFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности VBK в 0.52%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.02% | 1.05% | 1.15% | 1.14% | 0.99% | 1.08% | 1.00% | 1.13% | 1.02% | 0.98% | 1.20% | 0.86% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.52% | 0.54% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок DFSTX и VBK
Максимальная просадка DFSTX за все время составила -63.18%, что больше максимальной просадки VBK в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSTX и VBK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSTX и VBK
Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) составляет 4.19%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что DFSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.