Сравнение DFSTX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности DFSTX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSTX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | -0.13% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -6.77% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSTX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции DFSTX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 9.69% против 13.23% соответственно.
DFSTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.69%
FSKAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSTX и FSKAX
DFSTX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFSTX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
DFSTX
FSKAX
Сравнение DFSTX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSTX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.83 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.04 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 5.05 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSTX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.83 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.59 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.72 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.78 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между DFSTX и FSKAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSTX и FSKAX
Дивидендная доходность DFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что сопоставимо с доходностью FSKAX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.09% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.09% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок DFSTX и FSKAX
Максимальная просадка DFSTX за все время составила -60.99%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSTX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSTX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.99% | -35.01% | -25.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -12.42% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -25.39% | -0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.78% | -35.01% | -9.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.09% | -8.92% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -4.05% | -4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.57% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSTX и FSKAX
DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что DFSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSTX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 4.42% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | 9.40% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 18.50% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.61% | 17.38% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 18.42% | +3.64% |