Сравнение DFSTX с DFAS
DFSTX (DFA U.S. Small Cap Portfolio) and DFAS (Dimensional U.S. Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds from Dimensional. Both are actively managed. Over the past 5 years, DFSTX returned 9.91%/yr vs 8.99%/yr for DFAS. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. DFSTX charges 0.27%/yr vs 0.26%/yr for DFAS.
Доходность
Сравнение доходности DFSTX и DFAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFSTX показывает доходность 21.84%, что значительно выше, чем у DFAS с доходностью 20.04%.
DFSTX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 2.74%
- 6 месяцев
- 13.36%
- С начала года
- 21.84%
- 1 год
- 31.52%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 11.11%
- Всё время*
- 10.59%
DFAS
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 11.81%
- С начала года
- 20.04%
- 1 год
- 30.29%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $35.48M | $42.33M | $37.84M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DFSTX и DFAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 21.84% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 4.10% |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 20.04% | 8.17% | 10.21% | 17.83% | -13.84% | 4.52% |
Correlation
The correlation between DFSTX and DFAS is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г. | 1.00 |
The correlation between DFSTX and DFAS has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFSTX vs. DFAS — Ранг доходности на риск
DFSTX
DFAS
Сравнение DFSTX c DFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFSTX | DFAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 3.25 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.03 | 11.37 | +0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFSTX и DFAS
Максимальная просадка DFSTX за все время составила -60.99%, что больше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSTX и DFAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFSTX | DFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.99% | -26.13% | -34.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | -9.36% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.91% | -26.13% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -26.13% | +0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.73% | -8.07% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.67% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSTX и DFAS
DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) имеют волатильность 4.16% и 4.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFSTX | DFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 4.02% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 11.72% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 16.63% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.44% | 20.69% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.02% | 20.66% | +1.36% |
Сравнение комиссий DFSTX и DFAS
DFSTX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии DFAS в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSTX и DFAS
Дивидендная доходность DFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности DFAS в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 0.95% | 0.99% | 0.93% | 1.00% | 1.03% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 0.94% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, DFSTX and DFAS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFSTX has higher volatility (4.16%) compared to DFAS (4.02%). In terms of maximum drawdown, DFSTX dropped -60.99% vs DFAS's -26.13%.
DFSTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFSTX и DFAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор