Сравнение DFSTX с DFAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS).
DFSTX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г.. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSTX или DFAS.
Основные характеристики
| DFSTX | DFAS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.36% | 4.78% |
| Дох-ть за 1 год | 26.07% | 25.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.40 | 1.33 |
| Дневная вол-ть | 17.48% | 17.87% |
| Макс. просадка | -60.99% | -24.77% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DFSTX и DFAS составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSTX и DFAS
С начала года, DFSTX показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у DFAS с доходностью 4.78%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSTX и DFAS
DFSTX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии DFAS в 0.34%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFSTX c DFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSTX и DFAS
Дивидендная доходность DFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности DFAS в 0.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 2.32% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.92% | 3.42% | 6.33% | 3.73% | 3.75% |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 0.94% | 1.00% | 1.03% | 3.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFSTX и DFAS
Максимальная просадка DFSTX за все время составила -60.99%, что больше максимальной просадки DFAS в -24.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSTX и DFAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSTX и DFAS
DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) имеют волатильность 3.85% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.