PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSTX с DFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSTX с DFAS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFSTX (DFA U.S. Small Cap Portfolio) and DFAS (Dimensional U.S. Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds from Dimensional. Over the past 3 years, DFSTX returned 16.25%/yr vs 15.22%/yr for DFAS. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. DFSTX charges 0.27%/yr vs 0.34%/yr for DFAS.

Доходность

Сравнение доходности DFSTX и DFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSTX показывает доходность 14.69%, что значительно выше, чем у DFAS с доходностью 12.81%.

DFSTX

1 день
0.76%
1 месяц
3.51%
С начала года
14.69%
6 месяцев
13.91%
1 год
29.09%
3 года*
16.25%
5 лет*
8.13%
10 лет*
10.93%

DFAS

1 день
-0.81%
1 месяц
2.19%
С начала года
12.81%
6 месяцев
12.10%
1 год
27.65%
3 года*
15.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSTX и DFAS

2026 (YTD)20252024202320222021
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio		14.69%8.07%11.50%17.66%-13.50%4.93%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		12.81%8.17%10.21%17.83%-13.84%4.94%

Correlation

The correlation between DFSTX and DFAS is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

1.00

The correlation between DFSTX and DFAS has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Small Cap Portfolio

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Часто сравнивают с DFSTX:
DFSTX с IWMDFSTX с FSSNXDFSTX с VBDFSTX с FSKAXDFSTX с VOODFSTX с VBKDFSTX с VTI
Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с VBRDFAS с IJRDFAS с SCHADFAS с XSMO

Доходность на риск

DFSTX vs. DFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSTX
Ранг доходности на риск DFSTX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSTX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSTX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSTX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSTX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSTX c DFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSTXDFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.66

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.46

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

2.97

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.58

10.17

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSTX vs. DFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSTX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAS равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSTX и DFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSTXDFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.66

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.36

+0.14

Просадки

Сравнение просадок DFSTX и DFAS

Максимальная просадка DFSTX за все время составила -60.99%, что больше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSTX и DFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSTXDFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.99%

-26.13%

-34.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-9.36%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.91%

-26.13%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.81%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-8.31%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.73%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSTX и DFAS

DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) имеют волатильность 4.45% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSTXDFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.31%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

11.58%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

16.77%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

20.84%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

20.84%

+1.24%

Сравнение комиссий DFSTX и DFAS

DFSTX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии DFAS в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSTX и DFAS

Дивидендная доходность DFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности DFAS в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		0.92%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio		0.95%1.08%1.05%2.45%5.18%6.39%1.08%3.30%5.16%4.56%3.10%5.90%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, DFSTX and DFAS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFSTX has higher volatility (4.45%) compared to DFAS (4.31%). In terms of maximum drawdown, DFSTX dropped -60.99% vs DFAS's -26.13%.

DFSTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSTX и DFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор