PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFSTX с DFAS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFSTX и DFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSTX и DFAS


2026 (YTD)20252024202320222021
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio
-0.13%8.07%11.50%17.66%-13.50%4.93%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
2.33%8.17%10.21%17.83%-13.84%4.94%

Доходность по периодам

С начала года, DFSTX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у DFAS с доходностью 2.33%.


DFSTX

1 день
-0.91%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.57%
1 год
17.08%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.19%
10 лет*
9.69%

DFAS

1 день
2.80%
1 месяц
-5.04%
С начала года
2.33%
6 месяцев
4.44%
1 год
20.32%
3 года*
11.67%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA U.S. Small Cap Portfolio

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Сравнение комиссий DFSTX и DFAS

DFSTX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии DFAS в 0.34%.


Доходность на риск

DFSTX vs. DFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFSTX
Ранг доходности на риск DFSTX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSTX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSTX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSTX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSTX: 4040
Ранг коэф-та Мартина

DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSTX c DFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFSTXDFASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.93

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.45

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.45

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

5.76

-1.61

DFSTX vs. DFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSTX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAS равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSTX и DFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFSTXDFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.93

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.27

+0.21

Корреляция

Корреляция между DFSTX и DFAS составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSTX и DFAS

Дивидендная доходность DFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности DFAS в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio
1.09%1.08%1.05%2.45%5.18%6.39%1.08%3.30%5.16%4.56%3.10%5.90%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
1.02%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFSTX и DFAS

Максимальная просадка DFSTX за все время составила -60.99%, что больше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSTX и DFAS.


Загрузка...

Показатели просадок


DFSTXDFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.99%

-26.13%

-34.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-14.08%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.09%

-6.67%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-8.55%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.54%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSTX и DFAS

Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) составляет 5.43%, в то время как у Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что DFSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFSTXDFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

6.21%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

12.67%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.77%

21.96%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.61%

21.03%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

21.03%

+1.03%