PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFSTX с DFAS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSTX с DFAS

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS).

DFSTX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г.. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSTX или DFAS.

Корреляция

Корреляция между DFSTX и DFAS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFSTX и DFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFSTX:

0.14

DFAS:

0.09

Коэф-т Сортино

DFSTX:

0.34

DFAS:

0.27

Коэф-т Омега

DFSTX:

1.04

DFAS:

1.03

Коэф-т Кальмара

DFSTX:

0.10

DFAS:

0.06

Коэф-т Мартина

DFSTX:

0.30

DFAS:

0.18

Индекс Язвы

DFSTX:

8.84%

DFAS:

8.92%

Дневная вол-ть

DFSTX:

23.50%

DFAS:

23.49%

Макс. просадка

DFSTX:

-63.18%

DFAS:

-26.13%

Текущая просадка

DFSTX:

-11.15%

DFAS:

-11.43%

Доходность по периодам

С начала года, DFSTX показывает доходность -3.02%, что значительно выше, чем у DFAS с доходностью -3.42%.

DFSTX

С начала года

-3.02%

1 месяц

12.69%

6 месяцев

-6.32%

1 год

3.23%

3 года

7.49%

5 лет

13.08%

10 лет

5.04%

DFAS

С начала года

-3.42%

1 месяц

12.66%

6 месяцев

-6.60%

1 год

2.12%

3 года

8.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Small Cap Portfolio

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Сравнение комиссий DFSTX и DFAS

DFSTX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии DFAS в 0.34%.

DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFSTX и DFAS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSTX
Ранг риск-скорректированной доходности DFSTX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFSTX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSTX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSTX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSTX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSTX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
DFAS
Ранг риск-скорректированной доходности DFAS, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFSTX c DFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFSTX на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа DFAS равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSTX и DFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSTX и DFAS

Дивидендная доходность DFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности DFAS в 1.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio		1.11%1.05%1.15%1.14%0.99%1.08%1.00%1.13%1.02%0.98%1.20%0.86%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		1.02%0.93%1.00%1.03%3.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFSTX и DFAS

Максимальная просадка DFSTX за все время составила -63.18%, что больше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSTX и DFAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFSTX и DFAS

DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) имеют волатильность 6.13% и 6.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...