Сравнение DFSTX с FSSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX).
DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г.. FSSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSTX и FSSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSTX и FSSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 2.63% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 0.91% | 12.94% | 11.71% | 17.11% | -20.28% | 14.70% | 19.99% | 25.70% | -11.24% | 14.54% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSTX показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у FSSNX с доходностью 0.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFSTX имеют среднегодовую доходность 9.99%, а акции FSSNX немного отстают с 9.90%.
DFSTX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 9.99%
FSSNX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSTX и FSSNX
DFSTX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFSTX vs. FSSNX — Ранг доходности на риск
DFSTX
FSSNX
Сравнение DFSTX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSTX | FSSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.12 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.66 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.82 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 6.80 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSTX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.12 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.16 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.42 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между DFSTX и FSSNX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSTX и FSSNX
Дивидендная доходность DFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что сопоставимо с доходностью FSSNX в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.06% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 1.07% | 1.08% | 1.04% | 1.43% | 1.26% | 3.92% | 0.94% | 2.96% | 4.94% | 3.37% | 2.27% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок DFSTX и FSSNX
Максимальная просадка DFSTX за все время составила -60.99%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSTX и FSSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSTX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.99% | -41.72% | -19.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -13.89% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -31.87% | +5.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.78% | -41.72% | -3.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -7.94% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -8.37% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.71% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSTX и FSSNX
Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) составляет 6.21%, в то время как у Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что DFSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSTX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 7.52% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 14.52% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 23.30% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.65% | 22.61% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.07% | 23.41% | -1.34% |