Сравнение DFSTX с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
DFSTX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSTX или VB.
Корреляция
Корреляция между DFSTX и VB составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSTX и VB
Основные характеристики
DFSTX:
-0.45
VB:
-0.47
DFSTX:
-0.50
VB:
-0.51
DFSTX:
0.94
VB:
0.93
DFSTX:
-0.40
VB:
-0.40
DFSTX:
-1.47
VB:
-1.57
DFSTX:
6.35%
VB:
5.81%
DFSTX:
20.56%
VB:
19.41%
DFSTX:
-63.18%
VB:
-59.57%
DFSTX:
-23.28%
VB:
-22.63%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFSTX показывает доходность -16.26%, а VB немного выше – -16.09%. За последние 10 лет акции DFSTX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 3.52% против 6.70% соответственно.
DFSTX
-16.26%
-12.02%
-15.26%
-8.41%
14.96%
3.52%
VB
-16.09%
-12.88%
-14.48%
-8.12%
15.29%
6.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSTX и VB
DFSTX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFSTX и VB
DFSTX
VB
Сравнение DFSTX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSTX и VB
Дивидендная доходность DFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности VB в 1.68%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.29% | 1.05% | 1.15% | 1.14% | 0.99% | 1.08% | 1.00% | 1.13% | 1.02% | 0.98% | 1.20% | 0.86% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.68% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок DFSTX и VB
Максимальная просадка DFSTX за все время составила -63.18%, что больше максимальной просадки VB в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSTX и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSTX и VB
DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеют волатильность 10.08% и 10.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.