PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFSTX с VB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSTX с VB

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).

DFSTX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSTX или VB.

Корреляция

Корреляция между DFSTX и VB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFSTX и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFSTX:

0.14

VB:

0.23

Коэф-т Сортино

DFSTX:

0.34

VB:

0.45

Коэф-т Омега

DFSTX:

1.04

VB:

1.06

Коэф-т Кальмара

DFSTX:

0.10

VB:

0.18

Коэф-т Мартина

DFSTX:

0.30

VB:

0.55

Индекс Язвы

DFSTX:

8.84%

VB:

8.20%

Дневная вол-ть

DFSTX:

23.50%

VB:

22.75%

Макс. просадка

DFSTX:

-63.18%

VB:

-59.57%

Текущая просадка

DFSTX:

-11.15%

VB:

-9.92%

Доходность по периодам

С начала года, DFSTX показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью -2.30%. За последние 10 лет акции DFSTX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 5.04% против 8.22% соответственно.

DFSTX

С начала года

-3.02%

1 месяц

12.69%

6 месяцев

-6.32%

1 год

3.23%

3 года

7.49%

5 лет

13.08%

10 лет

5.04%

VB

С начала года

-2.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

-4.73%

1 год

5.18%

3 года

9.77%

5 лет

12.98%

10 лет

8.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Small Cap Portfolio

Vanguard Small-Cap ETF

Сравнение комиссий DFSTX и VB

DFSTX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio
VB
Vanguard Small-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFSTX и VB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSTX
Ранг риск-скорректированной доходности DFSTX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFSTX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSTX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSTX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSTX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSTX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг риск-скорректированной доходности VB, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VB, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFSTX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFSTX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа VB равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSTX и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSTX и VB

Дивидендная доходность DFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности VB в 1.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio		1.11%1.05%1.15%1.14%0.99%1.08%1.00%1.13%1.02%0.98%1.20%0.86%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.44%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%

Просадки

Сравнение просадок DFSTX и VB

Максимальная просадка DFSTX за все время составила -63.18%, что больше максимальной просадки VB в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSTX и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFSTX и VB

DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеют волатильность 6.13% и 6.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...