PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFSTX с VB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFSTX и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSTX и VB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio
-0.13%8.07%11.50%17.66%-13.50%30.50%11.19%21.78%-13.20%11.19%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.92%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%

Доходность по периодам

С начала года, DFSTX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции DFSTX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 9.69% против 10.51% соответственно.


DFSTX

1 день
-0.91%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.57%
1 год
17.08%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.19%
10 лет*
9.69%

VB

1 день
3.18%
1 месяц
-5.13%
С начала года
1.92%
6 месяцев
3.76%
1 год
19.75%
3 года*
13.04%
5 лет*
5.35%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA U.S. Small Cap Portfolio

Vanguard Small-Cap ETF

Сравнение комиссий DFSTX и VB

DFSTX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFSTX vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFSTX
Ранг доходности на риск DFSTX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSTX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSTX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSTX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSTX: 4040
Ранг коэф-та Мартина

VB
Ранг доходности на риск VB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSTX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFSTXVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.91

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.41

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.39

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

5.97

-1.81

DFSTX vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSTX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSTX и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFSTXVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.91

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.26

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.49

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.42

+0.06

Корреляция

Корреляция между DFSTX и VB составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSTX и VB

Дивидендная доходность DFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VB в 1.34%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio
1.09%1.08%1.05%2.45%5.18%6.39%1.08%3.30%5.16%4.56%3.10%5.90%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.34%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Просадки

Сравнение просадок DFSTX и VB

Максимальная просадка DFSTX за все время составила -60.99%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSTX и VB.


Загрузка...

Показатели просадок


DFSTXVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.99%

-59.56%

-1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-14.29%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-28.15%

+2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.78%

-42.05%

-2.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.09%

-6.08%

-3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-8.49%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.32%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSTX и VB

Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) составляет 5.43%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что DFSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFSTXVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

6.84%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

12.60%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.77%

21.86%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.61%

20.78%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

21.40%

+0.66%