Сравнение DFSTX с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
DFSTX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSTX или VB.
Основные характеристики
| DFSTX | VB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.36% | 6.70% |
| Дох-ть за 1 год | 26.07% | 26.00% |
| Дох-ть за 3 года | 4.27% | 2.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.07% | 9.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.12% | 9.27% |
| Коэф-т Шарпа | 1.40 | 1.40 |
| Дневная вол-ть | 17.48% | 17.18% |
| Макс. просадка | -60.99% | -59.58% |
| Current Drawdown | 0.00% | -1.28% |
Корреляция
Корреляция между DFSTX и VB составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSTX и VB
С начала года, DFSTX показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 6.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFSTX имеют среднегодовую доходность 9.12%, а акции VB немного впереди с 9.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSTX и VB
DFSTX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFSTX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSTX и VB
Дивидендная доходность DFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности VB в 1.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 2.32% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.92% | 3.42% | 6.33% | 3.73% | 3.75% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.43% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок DFSTX и VB
Максимальная просадка DFSTX за все время составила -60.99%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSTX и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSTX и VB
DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеют волатильность 3.85% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.