Сравнение DFSTX с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSTX и VB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSTX и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | -0.13% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.92% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSTX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции DFSTX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 9.69% против 10.51% соответственно.
DFSTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.69%
VB
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSTX и VB
DFSTX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFSTX vs. VB — Ранг доходности на риск
DFSTX
VB
Сравнение DFSTX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSTX | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.91 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.41 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.39 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 5.97 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSTX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.91 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.26 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.49 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.42 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между DFSTX и VB составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSTX и VB
Дивидендная доходность DFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VB в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.09% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.34% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок DFSTX и VB
Максимальная просадка DFSTX за все время составила -60.99%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSTX и VB.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSTX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.99% | -59.56% | -1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -14.29% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -28.15% | +2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.78% | -42.05% | -2.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.09% | -6.08% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -8.49% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.32% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSTX и VB
Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) составляет 5.43%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что DFSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSTX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 6.84% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | 12.60% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 21.86% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.61% | 20.78% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 21.40% | +0.66% |