Сравнение DFSTX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DFSTX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSTX или VOO.
Корреляция
Корреляция между DFSTX и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSTX и VOO
Основные характеристики
DFSTX:
-0.24
VOO:
0.28
DFSTX:
-0.19
VOO:
0.52
DFSTX:
0.98
VOO:
1.07
DFSTX:
-0.21
VOO:
0.28
DFSTX:
-0.77
VOO:
1.32
DFSTX:
7.07%
VOO:
3.92%
DFSTX:
22.87%
VOO:
18.68%
DFSTX:
-63.18%
VOO:
-33.99%
DFSTX:
-21.67%
VOO:
-12.67%
Доходность по периодам
С начала года, DFSTX показывает доходность -14.50%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -8.64%. За последние 10 лет акции DFSTX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.62% против 11.78% соответственно.
DFSTX
-14.50%
-7.56%
-14.37%
-4.23%
11.96%
3.62%
VOO
-8.64%
-4.87%
-7.30%
5.87%
15.26%
11.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSTX и VOO
DFSTX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFSTX и VOO
DFSTX
VOO
Сравнение DFSTX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSTX и VOO
Дивидендная доходность DFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности VOO в 1.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.26% | 1.05% | 1.15% | 1.14% | 0.99% | 1.08% | 1.00% | 1.13% | 1.02% | 0.98% | 1.20% | 0.86% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.42% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок DFSTX и VOO
Максимальная просадка DFSTX за все время составила -63.18%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSTX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSTX и VOO
DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) имеет более высокую волатильность в 14.27% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.43%. Это указывает на то, что DFSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.