PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFSTX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSTX с VOO

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

DFSTX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSTX или VOO.

Корреляция

Корреляция между DFSTX и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFSTX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFSTX:

0.14

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

DFSTX:

0.34

VOO:

1.12

Коэф-т Омега

DFSTX:

1.04

VOO:

1.16

Коэф-т Кальмара

DFSTX:

0.10

VOO:

0.74

Коэф-т Мартина

DFSTX:

0.30

VOO:

2.83

Индекс Язвы

DFSTX:

8.84%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

DFSTX:

23.50%

VOO:

19.41%

Макс. просадка

DFSTX:

-63.18%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

DFSTX:

-11.15%

VOO:

-2.65%

Доходность по периодам

С начала года, DFSTX показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции DFSTX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.04% против 12.82% соответственно.

DFSTX

С начала года

-3.02%

1 месяц

12.69%

6 месяцев

-6.32%

1 год

3.23%

3 года

7.49%

5 лет

13.08%

10 лет

5.04%

VOO

С начала года

1.84%

1 месяц

13.00%

6 месяцев

1.80%

1 год

13.86%

3 года

16.93%

5 лет

16.68%

10 лет

12.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Small Cap Portfolio

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий DFSTX и VOO

DFSTX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFSTX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSTX
Ранг риск-скорректированной доходности DFSTX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFSTX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSTX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSTX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSTX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSTX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFSTX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFSTX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSTX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSTX и VOO

Дивидендная доходность DFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio		1.11%1.05%1.15%1.14%0.99%1.08%1.00%1.13%1.02%0.98%1.20%0.86%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок DFSTX и VOO

Максимальная просадка DFSTX за все время составила -63.18%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSTX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFSTX и VOO

DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что DFSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...