Сравнение DFSTX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DFSTX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSTX или VOO.
Основные характеристики
| DFSTX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.36% | 11.83% |
| Дох-ть за 1 год | 26.07% | 31.13% |
| Дох-ть за 3 года | 4.27% | 10.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.07% | 15.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.12% | 13.02% |
| Коэф-т Шарпа | 1.40 | 2.60 |
| Дневная вол-ть | 17.48% | 11.62% |
| Макс. просадка | -60.99% | -33.99% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DFSTX и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSTX и VOO
С начала года, DFSTX показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции DFSTX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.12% против 13.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSTX и VOO
DFSTX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFSTX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSTX и VOO
Дивидендная доходность DFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности VOO в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 2.32% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.92% | 3.42% | 6.33% | 3.73% | 3.75% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.32% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DFSTX и VOO
Максимальная просадка DFSTX за все время составила -60.99%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSTX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSTX и VOO
DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что DFSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.