Сравнение DFUVX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
DFUVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 февр. 1995 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DFUVX и DFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFUVX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 4.11% | 15.83% | 12.87% | 11.65% | -5.73% | 22.75% | -0.45% | 25.62% | -11.58% | 18.60% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DFUVX показывает доходность 4.11%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFUVX имеют среднегодовую доходность 10.52%, а акции DFFVX немного отстают с 10.46%.
DFUVX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- 10.52%
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUVX и DFFVX
DFUVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.
Доходность на риск
DFUVX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
DFUVX
DFFVX
Сравнение DFUVX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUVX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.08 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.62 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.66 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 6.14 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUVX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.08 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.38 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.44 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.46 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DFUVX и DFFVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUVX и DFFVX
Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности DFFVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 1.68% | 1.31% | 1.94% | 5.68% | 5.84% | 1.77% | 2.09% | 5.04% | 9.79% | 7.99% | 4.90% | 8.03% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок DFUVX и DFFVX
Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, примерно равная максимальной просадке DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и DFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFUVX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.60% | -64.21% | -1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -14.71% | +2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.33% | -26.09% | +5.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.76% | -50.75% | +8.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -6.13% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -9.76% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 3.98% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUVX и DFFVX
Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) составляет 4.16%, в то время как у DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что DFUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFUVX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 5.40% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 12.36% | -3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 22.64% | -6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 21.71% | -5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 23.68% | -5.26% |