PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFUVX с DFEOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFUVX с DFEOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFUVX (DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio) and DFEOX (DFA US Core Equity 1 Portfolio I) are both mutual funds - DFUVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Dimensional, while DFEOX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DFUVX returned 11.31%/yr vs 14.53%/yr for DFEOX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.14% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DFUVX и DFEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFUVX показывает доходность 16.05%, что значительно выше, чем у DFEOX с доходностью 12.32%. За последние 10 лет акции DFUVX уступали акциям DFEOX по среднегодовой доходности: 11.31% против 14.53% соответственно.

DFUVX

1 день
1.09%
1 месяц
5.72%
С начала года
16.05%
6 месяцев
17.74%
1 год
33.87%
3 года*
19.28%
5 лет*
9.66%
10 лет*
11.31%

DFEOX

1 день
0.47%
1 месяц
4.95%
С начала года
12.32%
6 месяцев
12.46%
1 год
28.75%
3 года*
21.37%
5 лет*
12.84%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFUVX и DFEOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio		16.05%15.83%12.87%11.65%-5.73%22.75%-0.45%25.62%-11.58%18.60%
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		12.32%16.00%21.35%22.97%-14.99%27.51%16.44%30.20%-7.81%20.26%

Correlation

The correlation between DFUVX and DFEOX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2005 г.

0.94

The correlation between DFUVX and DFEOX shifts across timeframes, from 0.84 (3 years) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio

DFA US Core Equity 1 Portfolio I

Часто сравнивают с DFUVX:
DFUVX с DFLVXDFUVX с DFUSDFUVX с DFATDFUVX с DURPXDFUVX с FXAIXDFUVX с VVIAXDFUVX с ZPRU.DE
Часто сравнивают с DFEOX:
DFEOX с DFQTXDFEOX с DFACDFEOX с VOODFEOX с DFIEXDFEOX с DFUSXDFEOX с VTIDFEOX с FXAIX

Доходность на риск

DFUVX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUVX
Ранг доходности на риск DFUVX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUVX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUVX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUVX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DFEOX
Ранг доходности на риск DFEOX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEOX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEOX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEOX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEOX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUVX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFUVXDFEOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
2.64

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.51
3.70

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.47

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.05

3.64

+2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.16

16.50

+5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFUVX vs. DFEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUVX на текущий момент составляет 3.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEOX равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUVX и DFEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFUVXDFEOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20

2.64

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.77

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.81

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.55

-0.09

Просадки

Сравнение просадок DFUVX и DFEOX

Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и DFEOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFUVXDFEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.60%

-56.77%

-8.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.85%

-8.28%

+2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.04%

-19.24%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.33%

-22.86%

+2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.76%

-36.55%

-5.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-7.19%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.82%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUVX и DFEOX

DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) имеют волатильность 2.87% и 2.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFUVXDFEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.88%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

8.77%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

11.44%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

16.88%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

18.01%

+0.39%

Сравнение комиссий DFUVX и DFEOX

И DFUVX, и DFEOX имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUVX и DFEOX

Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности DFEOX в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		0.95%1.06%1.13%1.43%4.08%3.69%1.36%3.02%2.37%1.61%1.61%2.98%
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio		1.50%1.31%1.94%5.68%5.84%1.77%2.09%5.04%9.79%7.99%4.90%8.03%

Часто задаваемые вопросы

DFUVX and DFEOX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEOX has higher volatility (2.88%) compared to DFUVX (2.87%). In terms of maximum drawdown, DFUVX dropped -65.60% vs DFEOX's -56.77%.

DFUVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFUVX и DFEOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор