Сравнение DFEOX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
DFEOX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEOX или VTI.
Корреляция
Корреляция между DFEOX и VTI составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFEOX и VTI
Основные характеристики
DFEOX:
0.46
VTI:
0.60
DFEOX:
0.72
VTI:
0.88
DFEOX:
1.09
VTI:
1.11
DFEOX:
0.62
VTI:
0.80
DFEOX:
1.99
VTI:
2.64
DFEOX:
3.30%
VTI:
3.21%
DFEOX:
14.08%
VTI:
14.20%
DFEOX:
-56.77%
VTI:
-55.45%
DFEOX:
-7.90%
VTI:
-7.98%
Доходность по периодам
С начала года, DFEOX показывает доходность -3.31%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.76%. За последние 10 лет акции DFEOX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.30% против 11.90% соответственно.
DFEOX
-3.31%
-2.77%
-1.20%
7.39%
19.24%
10.30%
VTI
-3.76%
-3.05%
-0.29%
9.48%
19.49%
11.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEOX и VTI
DFEOX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFEOX и VTI
DFEOX
VTI
Сравнение DFEOX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEOX и VTI
Дивидендная доходность DFEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности VTI в 1.35%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 0.88% | 1.13% | 1.43% | 1.57% | 1.12% | 1.36% | 1.41% | 1.67% | 1.58% | 1.72% | 1.74% | 1.48% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок DFEOX и VTI
Максимальная просадка DFEOX за все время составила -56.77%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEOX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEOX и VTI
DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 5.69% и 5.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.