PortfoliosLab logo
Сравнение DFEOX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFEOX и VTI составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности DFEOX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
470.44%
561.25%
DFEOX
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFEOX:

0.40

VTI:

0.50

Коэф-т Сортино

DFEOX:

0.69

VTI:

0.84

Коэф-т Омега

DFEOX:

1.10

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

DFEOX:

0.40

VTI:

0.52

Коэф-т Мартина

DFEOX:

1.61

VTI:

2.14

Индекс Язвы

DFEOX:

4.77%

VTI:

4.72%

Дневная вол-ть

DFEOX:

19.35%

VTI:

20.04%

Макс. просадка

DFEOX:

-56.77%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

DFEOX:

-11.13%

VTI:

-10.95%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFEOX показывает доходность -6.69%, а VTI немного ниже – -6.86%. За последние 10 лет акции DFEOX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.75% против 11.34% соответственно.


DFEOX

С начала года

-6.69%

1 месяц

-5.18%

6 месяцев

-6.14%

1 год

6.41%

5 лет

15.17%

10 лет

9.75%

VTI

С начала года

-6.86%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-5.25%

1 год

8.76%

5 лет

15.45%

10 лет

11.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFEOX и VTI

DFEOX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DFEOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFEOX: 0.14%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFEOX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFEOX
Ранг риск-скорректированной доходности DFEOX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFEOX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEOX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEOX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEOX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEOX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFEOX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFEOX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFEOX: 0.40
VTI: 0.50
Коэффициент Сортино DFEOX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFEOX: 0.69
VTI: 0.84
Коэффициент Омега DFEOX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFEOX: 1.10
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара DFEOX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFEOX: 0.40
VTI: 0.52
Коэффициент Мартина DFEOX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DFEOX: 1.61
VTI: 2.14

Показатель коэффициента Шарпа DFEOX на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEOX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.50
DFEOX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEOX и VTI

Дивидендная доходность DFEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I
1.23%1.13%1.43%1.57%1.12%1.36%1.41%1.67%1.58%1.72%1.74%1.48%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок DFEOX и VTI

Максимальная просадка DFEOX за все время составила -56.77%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEOX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.13%
-10.95%
DFEOX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности DFEOX и VTI

Текущая волатильность для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) составляет 14.04%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что DFEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.04%
14.84%
DFEOX
VTI