Сравнение DFEOX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEOX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEOX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | -1.72% | 16.00% | 21.35% | 22.97% | -14.99% | 27.51% | 16.44% | 30.20% | -7.81% | 20.26% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEOX показывает доходность -1.72%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFEOX имеют среднегодовую доходность 13.25%, а акции VTI немного впереди с 13.69%.
DFEOX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 13.25%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEOX и VTI
DFEOX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFEOX vs. VTI — Ранг доходности на риск
DFEOX
VTI
Сравнение DFEOX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEOX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.98 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.52 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.54 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 7.30 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEOX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.98 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.61 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.75 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.48 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между DFEOX и VTI составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEOX и VTI
Дивидендная доходность DFEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.09% | 1.06% | 1.13% | 1.43% | 4.08% | 3.69% | 1.36% | 3.02% | 2.37% | 1.61% | 1.61% | 2.98% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок DFEOX и VTI
Максимальная просадка DFEOX за все время составила -56.77%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEOX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEOX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.77% | -55.45% | -1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -12.30% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.86% | -25.36% | +2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.55% | -35.00% | -1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -5.54% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -8.08% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.60% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEOX и VTI
Текущая волатильность для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) составляет 5.19%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что DFEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEOX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 5.48% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 9.75% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.03% | 19.02% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 17.41% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 18.29% | -0.29% |