Сравнение DFEOX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
DFEOX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEOX или VTI.
Основные характеристики
| DFEOX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.52% | 24.89% |
| Дох-ть за 1 год | 37.57% | 37.66% |
| Дох-ть за 3 года | 9.49% | 8.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.11% | 15.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.44% | 12.82% |
| Коэф-т Шарпа | 2.94 | 3.01 |
| Коэф-т Сортино | 4.01 | 4.02 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 4.55 | 4.08 |
| Коэф-т Мартина | 19.28 | 19.62 |
| Индекс Язвы | 1.96% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 12.81% | 12.66% |
| Макс. просадка | -56.78% | -55.45% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DFEOX и VTI составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFEOX и VTI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFEOX показывает доходность 24.52%, а VTI немного выше – 24.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFEOX имеют среднегодовую доходность 12.44%, а акции VTI немного впереди с 12.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEOX и VTI
DFEOX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFEOX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEOX и VTI
Дивидендная доходность DFEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VTI в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.18% | 1.43% | 1.57% | 1.12% | 1.36% | 1.41% | 1.67% | 1.58% | 1.72% | 1.74% | 1.48% | 1.38% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок DFEOX и VTI
Максимальная просадка DFEOX за все время составила -56.78%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEOX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEOX и VTI
DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что DFEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.