Сравнение DFEOX с VTI
DFEOX (DFA US Core Equity 1 Portfolio I) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, DFEOX returned 14.42%/yr vs 14.83%/yr for VTI. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. DFEOX charges 0.14%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности DFEOX и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFEOX показывает доходность 15.67%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 13.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFEOX имеют среднегодовую доходность 14.42%, а акции VTI немного впереди с 14.83%.
DFEOX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 2.89%
- 6 месяцев
- 12.52%
- С начала года
- 15.67%
- 1 год
- 25.73%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 14.42%
- Всё время*
- 10.86%
VTI
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 12.91%
- С начала года
- 13.92%
- 1 год
- 24.23%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 14.83%
- Всё время*
- 9.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $1.15B | $1.16B | $1.24B |
Сравнение доходности по годам DFEOX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 15.67% | 16.00% | 21.35% | 22.97% | -14.99% | 27.51% | 16.44% | 30.20% | -7.81% | 20.26% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.92% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Correlation
The correlation between DFEOX and VTI is 0.95 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2005 г. | 0.98 |
The correlation between DFEOX and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEOX vs. VTI — Ранг доходности на риск
DFEOX
VTI
Сравнение DFEOX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFEOX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.33 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 2.73 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.71 | 11.76 | +1.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFEOX и VTI
Максимальная просадка DFEOX за все время составила -56.77%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEOX и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEOX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.77% | -55.45% | -1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.28% | -8.92% | +0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.24% | -19.30% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.86% | -25.36% | +2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.55% | -35.00% | -1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.31% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -7.98% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 2.07% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEOX и VTI
Текущая волатильность для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) составляет 3.54%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что DFEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEOX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 4.09% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 10.44% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.07% | 13.10% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 17.54% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 18.32% | -0.35% |
Сравнение комиссий DFEOX и VTI
DFEOX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEOX и VTI
Дивидендная доходность DFEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности VTI в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 0.95% | 1.06% | 1.13% | 1.43% | 4.08% | 3.69% | 1.36% | 3.02% | 2.37% | 1.61% | 1.61% | 2.98% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.03% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, DFEOX and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VTI has higher volatility (4.09%) compared to DFEOX (3.54%). In terms of maximum drawdown, DFEOX dropped -56.77% vs VTI's -55.45%.
DFEOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFEOX и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор