Сравнение DFEOX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
DFEOX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. DFIEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEOX или DFIEX.
Основные характеристики
| DFEOX | DFIEX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.25% | 5.37% |
| Дох-ть за 1 год | 37.75% | 16.66% |
| Дох-ть за 3 года | 9.69% | 1.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.28% | 6.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.47% | 5.83% |
| Коэф-т Шарпа | 2.96 | 1.32 |
| Коэф-т Сортино | 4.02 | 1.88 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 4.54 | 1.63 |
| Коэф-т Мартина | 19.27 | 7.29 |
| Индекс Язвы | 1.95% | 2.31% |
| Дневная вол-ть | 12.72% | 12.79% |
| Макс. просадка | -56.78% | -62.26% |
| Текущая просадка | -0.42% | -6.96% |
Корреляция
Корреляция между DFEOX и DFIEX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFEOX и DFIEX
С начала года, DFEOX показывает доходность 25.25%, что значительно выше, чем у DFIEX с доходностью 5.37%. За последние 10 лет акции DFEOX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 12.47% против 5.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEOX и DFIEX
DFEOX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFEOX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEOX и DFIEX
Дивидендная доходность DFEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности DFIEX в 3.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.18% | 1.43% | 1.57% | 1.12% | 1.36% | 1.41% | 1.67% | 1.58% | 1.72% | 1.74% | 1.48% | 1.38% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.42% | 3.36% | 2.89% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.50% | 2.77% | 2.62% | 3.16% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок DFEOX и DFIEX
Максимальная просадка DFEOX за все время составила -56.78%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEOX и DFIEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEOX и DFIEX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что DFEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.