PortfoliosLab logo
Сравнение DFEOX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFEOX и VOO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности DFEOX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
439.68%
557.08%
DFEOX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFEOX:

0.35

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

DFEOX:

0.63

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

DFEOX:

1.09

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

DFEOX:

0.36

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

DFEOX:

1.42

VOO:

2.27

Индекс Язвы

DFEOX:

4.82%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

DFEOX:

19.35%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

DFEOX:

-56.77%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

DFEOX:

-10.75%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, DFEOX показывает доходность -6.30%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции DFEOX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.82% против 12.12% соответственно.


DFEOX

С начала года

-6.30%

1 месяц

-3.56%

6 месяцев

-5.57%

1 год

6.42%

5 лет

14.78%

10 лет

9.82%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFEOX и VOO

DFEOX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DFEOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFEOX: 0.14%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFEOX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFEOX
Ранг риск-скорректированной доходности DFEOX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFEOX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEOX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEOX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEOX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEOX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFEOX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFEOX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFEOX: 0.35
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино DFEOX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFEOX: 0.63
VOO: 0.88
Коэффициент Омега DFEOX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFEOX: 1.09
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара DFEOX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFEOX: 0.36
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина DFEOX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DFEOX: 1.42
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа DFEOX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEOX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.54
DFEOX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEOX и VOO

Дивидендная доходность DFEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I
1.23%1.13%1.43%1.57%1.12%1.36%1.41%1.67%1.58%1.72%1.74%1.48%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок DFEOX и VOO

Максимальная просадка DFEOX за все время составила -56.77%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEOX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.75%
-9.90%
DFEOX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности DFEOX и VOO

DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 14.03% и 13.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.03%
13.96%
DFEOX
VOO