Сравнение DFEOX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DFEOX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEOX или VOO.
Корреляция
Корреляция между DFEOX и VOO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFEOX и VOO
Основные характеристики
DFEOX:
1.67
VOO:
1.82
DFEOX:
2.29
VOO:
2.45
DFEOX:
1.31
VOO:
1.33
DFEOX:
2.62
VOO:
2.75
DFEOX:
9.42
VOO:
11.49
DFEOX:
2.30%
VOO:
2.02%
DFEOX:
13.00%
VOO:
12.76%
DFEOX:
-56.77%
VOO:
-33.99%
DFEOX:
-1.96%
VOO:
-1.52%
Доходность по периодам
С начала года, DFEOX показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции DFEOX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.15% против 13.31% соответственно.
DFEOX
2.94%
2.18%
12.36%
20.47%
12.74%
11.15%
VOO
2.49%
1.86%
13.45%
22.13%
14.38%
13.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEOX и VOO
DFEOX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFEOX и VOO
DFEOX
VOO
Сравнение DFEOX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEOX и VOO
Дивидендная доходность DFEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VOO в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.09% | 1.13% | 1.43% | 1.57% | 1.12% | 1.36% | 1.41% | 1.67% | 1.58% | 1.72% | 1.74% | 1.48% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.21% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок DFEOX и VOO
Максимальная просадка DFEOX за все время составила -56.77%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEOX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEOX и VOO
DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.72% и 3.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.