PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEOX с DFAC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEOX с DFAC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC).

DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. DFAC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEOX и DFAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEOX и DFAC

2026 (YTD)20252024202320222021
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		-4.34%16.00%21.35%22.97%-14.99%9.74%
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		-1.60%15.66%19.61%21.96%-14.93%9.51%

Доходность по периодам

С начала года, DFEOX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у DFAC с доходностью -1.60%.

DFEOX

1 день
-0.49%
1 месяц
-7.30%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-1.81%
1 год
15.78%
3 года*
16.13%
5 лет*
10.46%
10 лет*
12.94%

DFAC

1 день
2.78%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
1.24%
1 год
19.05%
3 года*
16.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA US Core Equity 1 Portfolio I

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с DFEOX:
DFEOX с DFQTXDFEOX с VOODFEOX с DFIEXDFEOX с DFUSXDFEOX с VTIDFEOX с VTCLXDFEOX с FXAIX
Часто сравнивают с DFAC:
DFAC с AVUSDFAC с VTIDFAC с VOODFAC с DCORDFAC с DFUVDFAC с DFATDFAC с ESGU

Сравнение комиссий DFEOX и DFAC

DFEOX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DFAC в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I

Доходность на риск

DFEOX vs. DFAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEOX
Ранг доходности на риск DFEOX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEOX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEOX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEOX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEOX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEOX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
DFAC
Ранг доходности на риск DFAC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEOX c DFAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEOXDFACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.03

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.56

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.54

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

7.28

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEOX vs. DFAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEOX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAC равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEOX и DFAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEOXDFACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.03

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.55

-0.05

Корреляция

Корреляция между DFEOX и DFAC составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEOX и DFAC

Дивидендная доходность DFEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности DFAC в 1.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		1.12%1.06%1.13%1.43%4.08%3.69%1.36%3.02%2.37%1.61%1.61%2.98%
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		1.03%0.97%1.03%1.20%1.50%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFEOX и DFAC

Максимальная просадка DFEOX за все время составила -56.77%, что больше максимальной просадки DFAC в -23.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEOX и DFAC.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEOXDFACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.77%

-23.12%

-33.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-12.79%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.28%

-5.94%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.25%

-5.62%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.71%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEOX и DFAC

Текущая волатильность для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) составляет 4.20%, в то время как у Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что DFEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEOXDFACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

5.31%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

9.59%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

18.51%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

17.30%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

17.30%

+0.68%