Сравнение DFEOX с DFAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC).
DFEOX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. DFAC - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEOX или DFAC.
Основные характеристики
| DFEOX | DFAC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.52% | 23.17% |
| Дох-ть за 1 год | 37.57% | 37.12% |
| Дох-ть за 3 года | 9.49% | 8.73% |
| Коэф-т Шарпа | 2.94 | 2.86 |
| Коэф-т Сортино | 4.01 | 3.92 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 4.55 | 4.34 |
| Коэф-т Мартина | 19.28 | 18.59 |
| Индекс Язвы | 1.96% | 2.01% |
| Дневная вол-ть | 12.81% | 13.03% |
| Макс. просадка | -56.78% | -23.12% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DFEOX и DFAC составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFEOX и DFAC
С начала года, DFEOX показывает доходность 24.52%, что значительно выше, чем у DFAC с доходностью 23.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEOX и DFAC
DFEOX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DFAC в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFEOX c DFAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEOX и DFAC
Дивидендная доходность DFEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности DFAC в 1.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.18% | 1.43% | 1.57% | 1.12% | 1.36% | 1.41% | 1.67% | 1.58% | 1.72% | 1.74% | 1.48% | 1.38% |
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 1.01% | 1.20% | 1.50% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFEOX и DFAC
Максимальная просадка DFEOX за все время составила -56.78%, что больше максимальной просадки DFAC в -23.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEOX и DFAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEOX и DFAC
DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) имеют волатильность 4.37% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.