PortfoliosLab logo
Сравнение DFEOX с DFAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFEOX и DFAC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности DFEOX и DFAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.08%
26.39%
DFEOX
DFAC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFEOX:

0.35

DFAC:

0.29

Коэф-т Сортино

DFEOX:

0.63

DFAC:

0.54

Коэф-т Омега

DFEOX:

1.09

DFAC:

1.08

Коэф-т Кальмара

DFEOX:

0.36

DFAC:

0.28

Коэф-т Мартина

DFEOX:

1.42

DFAC:

1.09

Индекс Язвы

DFEOX:

4.82%

DFAC:

5.14%

Дневная вол-ть

DFEOX:

19.35%

DFAC:

19.34%

Макс. просадка

DFEOX:

-56.77%

DFAC:

-23.11%

Текущая просадка

DFEOX:

-10.75%

DFAC:

-11.86%

Доходность по периодам

С начала года, DFEOX показывает доходность -6.30%, что значительно выше, чем у DFAC с доходностью -7.00%.


DFEOX

С начала года

-6.30%

1 месяц

-3.56%

6 месяцев

-5.57%

1 год

6.42%

5 лет

14.78%

10 лет

9.82%

DFAC

С начала года

-7.00%

1 месяц

-4.07%

6 месяцев

-6.39%

1 год

5.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFEOX и DFAC

DFEOX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DFAC в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DFAC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFAC: 0.19%
График комиссии DFEOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFEOX: 0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFEOX и DFAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFEOX
Ранг риск-скорректированной доходности DFEOX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFEOX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEOX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEOX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEOX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEOX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

DFAC
Ранг риск-скорректированной доходности DFAC, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFEOX c DFAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFEOX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFEOX: 0.35
DFAC: 0.29
Коэффициент Сортино DFEOX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFEOX: 0.63
DFAC: 0.54
Коэффициент Омега DFEOX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFEOX: 1.09
DFAC: 1.08
Коэффициент Кальмара DFEOX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFEOX: 0.36
DFAC: 0.28
Коэффициент Мартина DFEOX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DFEOX: 1.42
DFAC: 1.09

Показатель коэффициента Шарпа DFEOX на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAC равному 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEOX и DFAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.29
DFEOX
DFAC

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEOX и DFAC

Дивидендная доходность DFEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности DFAC в 1.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I
1.23%1.13%1.43%1.57%1.12%1.36%1.41%1.67%1.58%1.72%1.74%1.48%
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
1.17%1.03%1.20%1.50%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFEOX и DFAC

Максимальная просадка DFEOX за все время составила -56.77%, что больше максимальной просадки DFAC в -23.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEOX и DFAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.75%
-11.86%
DFEOX
DFAC

Волатильность

Сравнение волатильности DFEOX и DFAC

DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) имеют волатильность 14.03% и 14.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.03%
14.05%
DFEOX
DFAC