Сравнение DFEOX с DFAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC).
DFEOX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. DFAC - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEOX или DFAC.
Основные характеристики
| DFEOX | DFAC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.94% | 9.71% |
| Дох-ть за 1 год | 28.73% | 27.24% |
| Коэф-т Шарпа | 2.57 | 2.38 |
| Дневная вол-ть | 11.91% | 12.21% |
| Макс. просадка | -56.78% | -23.11% |
| Current Drawdown | -0.32% | -0.40% |
Корреляция
Корреляция между DFEOX и DFAC составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFEOX и DFAC
С начала года, DFEOX показывает доходность 10.94%, что значительно выше, чем у DFAC с доходностью 9.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEOX и DFAC
DFEOX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DFAC в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFEOX c DFAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEOX и DFAC
Дивидендная доходность DFEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности DFAC в 1.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.31% | 1.43% | 4.08% | 3.69% | 1.36% | 3.02% | 2.37% | 2.13% | 2.16% | 2.98% | 1.92% | 1.81% |
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 1.12% | 1.20% | 1.50% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFEOX и DFAC
Максимальная просадка DFEOX за все время составила -56.78%, что больше максимальной просадки DFAC в -23.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEOX и DFAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEOX и DFAC
DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) имеют волатильность 3.31% и 3.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.