Сравнение DFEOX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
DFEOX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEOX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между DFEOX и FXAIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFEOX и FXAIX
Основные характеристики
DFEOX:
-0.25
FXAIX:
-0.10
DFEOX:
-0.22
FXAIX:
-0.03
DFEOX:
0.97
FXAIX:
1.00
DFEOX:
-0.23
FXAIX:
-0.09
DFEOX:
-1.13
FXAIX:
-0.49
DFEOX:
3.55%
FXAIX:
3.31%
DFEOX:
16.05%
FXAIX:
16.07%
DFEOX:
-56.77%
FXAIX:
-33.79%
DFEOX:
-17.51%
FXAIX:
-17.54%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFEOX показывает доходность -13.40%, а FXAIX немного ниже – -13.72%. За последние 10 лет акции DFEOX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.06% против 11.31% соответственно.
DFEOX
-13.40%
-12.61%
-12.23%
-2.88%
16.60%
9.06%
FXAIX
-13.72%
-13.33%
-11.49%
-0.42%
17.07%
11.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEOX и FXAIX
DFEOX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFEOX и FXAIX
DFEOX
FXAIX
Сравнение DFEOX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEOX и FXAIX
Дивидендная доходность DFEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности FXAIX в 1.44%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.33% | 1.13% | 1.43% | 1.57% | 1.12% | 1.36% | 1.41% | 1.67% | 1.58% | 1.72% | 1.74% | 1.48% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.13% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок DFEOX и FXAIX
Максимальная просадка DFEOX за все время составила -56.77%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEOX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEOX и FXAIX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 9.37% и 9.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.