Сравнение DFEOX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
DFEOX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEOX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между DFEOX и FXAIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFEOX и FXAIX
Основные характеристики
DFEOX:
2.03
FXAIX:
2.20
DFEOX:
2.73
FXAIX:
2.91
DFEOX:
1.38
FXAIX:
1.40
DFEOX:
3.19
FXAIX:
3.35
DFEOX:
11.61
FXAIX:
13.96
DFEOX:
2.27%
FXAIX:
2.03%
DFEOX:
13.02%
FXAIX:
12.88%
DFEOX:
-56.77%
FXAIX:
-33.79%
DFEOX:
-2.33%
FXAIX:
-1.40%
Доходность по периодам
С начала года, DFEOX показывает доходность 2.54%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции DFEOX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 11.42% против 13.48% соответственно.
DFEOX
2.54%
2.97%
8.69%
23.82%
12.41%
11.42%
FXAIX
2.01%
2.31%
9.66%
25.60%
14.30%
13.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEOX и FXAIX
DFEOX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFEOX и FXAIX
DFEOX
FXAIX
Сравнение DFEOX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEOX и FXAIX
Дивидендная доходность DFEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности FXAIX в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.10% | 1.13% | 1.43% | 1.57% | 1.12% | 1.36% | 1.41% | 1.67% | 1.58% | 1.72% | 1.74% | 1.48% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.22% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 4.15% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок DFEOX и FXAIX
Максимальная просадка DFEOX за все время составила -56.77%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEOX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEOX и FXAIX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 4.87% и 5.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.