Сравнение DFEOX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
DFEOX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEOX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между DFEOX и FXAIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFEOX и FXAIX
Основные характеристики
DFEOX:
1.85
FXAIX:
2.20
DFEOX:
2.53
FXAIX:
2.93
DFEOX:
1.35
FXAIX:
1.41
DFEOX:
2.87
FXAIX:
3.26
DFEOX:
11.52
FXAIX:
14.39
DFEOX:
2.06%
FXAIX:
1.91%
DFEOX:
12.82%
FXAIX:
12.50%
DFEOX:
-56.78%
FXAIX:
-33.79%
DFEOX:
-4.37%
FXAIX:
-2.91%
Доходность по периодам
С начала года, DFEOX показывает доходность 21.84%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 25.57%. За последние 10 лет акции DFEOX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 11.94% против 12.86% соответственно.
DFEOX
21.84%
-1.47%
8.12%
22.41%
13.66%
11.94%
FXAIX
25.57%
0.00%
8.86%
26.21%
14.72%
12.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEOX и FXAIX
DFEOX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFEOX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEOX и FXAIX
Дивидендная доходность DFEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности FXAIX в 0.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 0.87% | 1.43% | 1.57% | 1.12% | 1.36% | 1.41% | 1.67% | 1.58% | 1.72% | 1.74% | 1.48% | 1.38% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.88% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DFEOX и FXAIX
Максимальная просадка DFEOX за все время составила -56.78%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEOX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEOX и FXAIX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что DFEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.