PortfoliosLab logo
Сравнение DFEOX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFEOX и FXAIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности DFEOX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
318.45%
423.86%
DFEOX
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFEOX:

0.35

FXAIX:

0.53

Коэф-т Сортино

DFEOX:

0.63

FXAIX:

0.87

Коэф-т Омега

DFEOX:

1.09

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

DFEOX:

0.36

FXAIX:

0.55

Коэф-т Мартина

DFEOX:

1.42

FXAIX:

2.29

Индекс Язвы

DFEOX:

4.82%

FXAIX:

4.55%

Дневная вол-ть

DFEOX:

19.35%

FXAIX:

19.55%

Макс. просадка

DFEOX:

-56.77%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

DFEOX:

-10.75%

FXAIX:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, DFEOX показывает доходность -6.30%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -5.72%. За последние 10 лет акции DFEOX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.82% против 11.95% соответственно.


DFEOX

С начала года

-6.30%

1 месяц

-3.56%

6 месяцев

-5.57%

1 год

6.42%

5 лет

14.78%

10 лет

9.82%

FXAIX

С начала года

-5.72%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.27%

1 год

9.76%

5 лет

15.73%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFEOX и FXAIX

DFEOX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DFEOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFEOX: 0.14%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFEOX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFEOX
Ранг риск-скорректированной доходности DFEOX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFEOX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEOX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEOX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEOX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEOX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFEOX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFEOX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFEOX: 0.35
FXAIX: 0.53
Коэффициент Сортино DFEOX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
DFEOX: 0.63
FXAIX: 0.87
Коэффициент Омега DFEOX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFEOX: 1.09
FXAIX: 1.13
Коэффициент Кальмара DFEOX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFEOX: 0.36
FXAIX: 0.55
Коэффициент Мартина DFEOX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DFEOX: 1.42
FXAIX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа DFEOX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEOX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.53
DFEOX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEOX и FXAIX

Дивидендная доходность DFEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности FXAIX в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I
1.23%1.13%1.43%1.57%1.12%1.36%1.41%1.67%1.58%1.72%1.74%1.48%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.35%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок DFEOX и FXAIX

Максимальная просадка DFEOX за все время составила -56.77%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEOX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.75%
-9.89%
DFEOX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности DFEOX и FXAIX

DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 14.03% и 14.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.03%
14.39%
DFEOX
FXAIX