Сравнение DFEOX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
DFEOX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEOX или FXAIX.
Основные характеристики
| DFEOX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.11% | 26.96% |
| Дох-ть за 1 год | 34.41% | 35.01% |
| Дох-ть за 3 года | 9.63% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.09% | 15.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.45% | 13.30% |
| Коэф-т Шарпа | 2.96 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 4.01 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.54 | 4.45 |
| Коэф-т Мартина | 19.23 | 20.17 |
| Индекс Язвы | 1.95% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.72% | 12.27% |
| Макс. просадка | -56.78% | -33.79% |
| Текущая просадка | -0.53% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между DFEOX и FXAIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFEOX и FXAIX
С начала года, DFEOX показывает доходность 25.11%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.96%. За последние 10 лет акции DFEOX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 12.45% против 13.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEOX и FXAIX
DFEOX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFEOX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEOX и FXAIX
Дивидендная доходность DFEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.18% | 1.43% | 1.57% | 1.12% | 1.36% | 1.41% | 1.67% | 1.58% | 1.72% | 1.74% | 1.48% | 1.38% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DFEOX и FXAIX
Максимальная просадка DFEOX за все время составила -56.78%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEOX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEOX и FXAIX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что DFEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.