Сравнение DFEOX с DFUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX).
DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEOX и DFUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEOX и DFUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | -4.34% | 16.00% | 21.35% | 22.97% | -14.99% | 27.51% | 16.44% | 30.20% | -7.81% | 20.26% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | -4.33% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -18.14% | 28.53% | 18.41% | 32.08% | -4.45% | 21.04% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFEOX показывает доходность -4.34%, а DFUSX немного выше – -4.33%. За последние 10 лет акции DFEOX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 12.94% против 13.93% соответственно.
DFEOX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.03%
- 1 год
- 15.34%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 12.94%
DFUSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 13.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEOX и DFUSX
DFEOX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFEOX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск
DFEOX
DFUSX
Сравнение DFEOX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEOX | DFUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.99 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.52 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.26 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 6.06 | -1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEOX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.99 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.70 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.77 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.43 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между DFEOX и DFUSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEOX и DFUSX
Дивидендная доходность DFEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что сопоставимо с доходностью DFUSX в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.12% | 1.06% | 1.13% | 1.43% | 4.08% | 3.69% | 1.36% | 3.02% | 2.37% | 1.61% | 1.61% | 2.98% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.11% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок DFEOX и DFUSX
Максимальная просадка DFEOX за все время составила -56.77%, примерно равная максимальной просадке DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEOX и DFUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEOX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.77% | -54.96% | -1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -12.10% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.86% | -24.58% | +1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.55% | -33.79% | -2.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.28% | -6.21% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -10.66% | +3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.58% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEOX и DFUSX
Текущая волатильность для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) составляет 4.20%, в то время как у DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что DFEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEOX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 5.35% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | 9.09% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.87% | 18.15% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 16.88% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 18.05% | -0.07% |