Сравнение DFEOX с DFUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX).
DFEOX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. DFUSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEOX или DFUSX.
Основные характеристики
| DFEOX | DFUSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.52% | 25.62% |
| Дох-ть за 1 год | 37.57% | 37.24% |
| Дох-ть за 3 года | 9.49% | 9.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.11% | 15.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.44% | 13.32% |
| Коэф-т Шарпа | 2.94 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 4.01 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 4.55 | 4.45 |
| Коэф-т Мартина | 19.28 | 20.16 |
| Индекс Язвы | 1.96% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 12.81% | 12.40% |
| Макс. просадка | -56.78% | -54.96% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DFEOX и DFUSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFEOX и DFUSX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFEOX показывает доходность 24.52%, а DFUSX немного выше – 25.62%. За последние 10 лет акции DFEOX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 12.44% против 13.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEOX и DFUSX
DFEOX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFEOX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEOX и DFUSX
Дивидендная доходность DFEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности DFUSX в 1.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.18% | 1.43% | 1.57% | 1.12% | 1.36% | 1.41% | 1.67% | 1.58% | 1.72% | 1.74% | 1.48% | 1.38% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.10% | 1.34% | 1.58% | 1.14% | 1.60% | 1.76% | 1.95% | 1.86% | 2.08% | 2.02% | 1.81% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок DFEOX и DFUSX
Максимальная просадка DFEOX за все время составила -56.78%, примерно равная максимальной просадке DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEOX и DFUSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEOX и DFUSX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что DFEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.