PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFEOX с DFUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DFEOX и DFUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEOX показывает доходность 12.32%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью 11.70%. За последние 10 лет акции DFEOX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 14.53% против 15.52% соответственно.


DFEOX

1 день
0.47%
1 месяц
4.95%
С начала года
12.32%
6 месяцев
12.46%
1 год
28.75%
3 года*
21.37%
5 лет*
12.84%
10 лет*
14.53%

DFUSX

1 день
0.14%
1 месяц
5.79%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.72%
1 год
28.90%
3 года*
22.69%
5 лет*
14.21%
10 лет*
15.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEOX и DFUSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I
12.32%16.00%21.35%22.97%-14.99%27.51%16.44%30.20%-7.81%20.26%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio
11.70%17.76%24.91%26.28%-18.14%28.53%18.41%32.08%-4.45%21.04%

Correlation

The correlation between DFEOX and DFUSX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2005 г.

0.98

The correlation between DFEOX and DFUSX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA US Core Equity 1 Portfolio I

DFA U.S. Large Company Portfolio

Доходность на риск

DFEOX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFEOX
Ранг доходности на риск DFEOX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEOX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEOX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEOX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEOX: 8686
Ранг коэф-та Мартина

DFUSX
Ранг доходности на риск DFUSX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUSX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUSX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUSX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUSX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEOX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFEOXDFUSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.47

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.39

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.50

15.85

+0.64

DFEOX vs. DFUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEOX на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFUSX равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEOX и DFUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFEOXDFUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.60

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.85

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.86

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.46

+0.09

Просадки

Сравнение просадок DFEOX и DFUSX

Максимальная просадка DFEOX за все время составила -56.77%, примерно равная максимальной просадке DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEOX и DFUSX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DFEOXDFUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.77%

-54.96%

-1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-8.88%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.24%

-18.76%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.86%

-24.58%

+1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.55%

-33.79%

-2.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-10.60%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.88%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEOX и DFUSX

DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) имеют волатильность 2.88% и 2.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DFEOXDFUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

2.81%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

8.99%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

11.55%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

16.87%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

18.07%

-0.06%

Сравнение комиссий DFEOX и DFUSX

DFEOX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEOX и DFUSX

Дивидендная доходность DFEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что сопоставимо с доходностью DFUSX в 0.95%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I
0.95%1.06%1.13%1.43%4.08%3.69%1.36%3.02%2.37%1.61%1.61%2.98%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio
0.95%1.04%1.24%4.17%6.24%6.57%3.82%2.74%2.64%1.56%1.95%2.87%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.96, DFEOX and DFUSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFEOX has higher volatility (2.88%) compared to DFUSX (2.81%). In terms of maximum drawdown, DFEOX dropped -56.77% vs DFUSX's -54.96%.

DFEOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEOX и DFUSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор