PortfoliosLab logo
Сравнение DFEOX с DFUSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFEOX и DFUSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности DFEOX и DFUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

420.00%440.00%460.00%480.00%500.00%520.00%540.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
472.85%
471.14%
DFEOX
DFUSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFEOX:

0.35

DFUSX:

0.53

Коэф-т Сортино

DFEOX:

0.63

DFUSX:

0.87

Коэф-т Омега

DFEOX:

1.09

DFUSX:

1.13

Коэф-т Кальмара

DFEOX:

0.36

DFUSX:

0.55

Коэф-т Мартина

DFEOX:

1.42

DFUSX:

2.26

Индекс Язвы

DFEOX:

4.82%

DFUSX:

4.55%

Дневная вол-ть

DFEOX:

19.35%

DFUSX:

19.44%

Макс. просадка

DFEOX:

-56.77%

DFUSX:

-54.96%

Текущая просадка

DFEOX:

-10.75%

DFUSX:

-9.88%

Доходность по периодам

С начала года, DFEOX показывает доходность -6.30%, что значительно ниже, чем у DFUSX с доходностью -5.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFEOX имеют среднегодовую доходность 9.82%, а акции DFUSX немного впереди с 10.11%.


DFEOX

С начала года

-6.30%

1 месяц

-3.56%

6 месяцев

-5.57%

1 год

6.42%

5 лет

14.78%

10 лет

9.82%

DFUSX

С начала года

-5.72%

1 месяц

-2.88%

6 месяцев

-4.31%

1 год

9.65%

5 лет

12.26%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFEOX и DFUSX

DFEOX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DFEOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFEOX: 0.14%
График комиссии DFUSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFUSX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFEOX и DFUSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFEOX
Ранг риск-скорректированной доходности DFEOX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFEOX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEOX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEOX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEOX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEOX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

DFUSX
Ранг риск-скорректированной доходности DFUSX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFUSX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUSX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUSX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUSX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUSX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFEOX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFEOX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFEOX: 0.35
DFUSX: 0.53
Коэффициент Сортино DFEOX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
DFEOX: 0.63
DFUSX: 0.87
Коэффициент Омега DFEOX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFEOX: 1.09
DFUSX: 1.13
Коэффициент Кальмара DFEOX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFEOX: 0.36
DFUSX: 0.55
Коэффициент Мартина DFEOX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DFEOX: 1.42
DFUSX: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа DFEOX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа DFUSX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEOX и DFUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.53
DFEOX
DFUSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEOX и DFUSX

Дивидендная доходность DFEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности DFUSX в 1.32%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I
1.23%1.13%1.43%1.57%1.12%1.36%1.41%1.67%1.58%1.72%1.74%1.48%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio
1.32%1.21%1.34%1.58%1.14%1.60%1.76%1.95%1.86%2.08%2.02%1.81%

Просадки

Сравнение просадок DFEOX и DFUSX

Максимальная просадка DFEOX за все время составила -56.77%, примерно равная максимальной просадке DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEOX и DFUSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.75%
-9.88%
DFEOX
DFUSX

Волатильность

Сравнение волатильности DFEOX и DFUSX

DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) имеют волатильность 14.03% и 14.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.03%
14.19%
DFEOX
DFUSX