Сравнение DFEOX с DFQTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX).
DFEOX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. DFQTX управляется Dimensional Fund Advisors LP.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEOX или DFQTX.
Основные характеристики
| DFEOX | DFQTX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.11% | 24.45% |
| Дох-ть за 1 год | 34.41% | 34.20% |
| Дох-ть за 3 года | 9.63% | 9.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.09% | 15.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.45% | 11.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.96 | 2.92 |
| Коэф-т Сортино | 4.01 | 3.97 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 4.54 | 4.58 |
| Коэф-т Мартина | 19.23 | 18.91 |
| Индекс Язвы | 1.95% | 1.99% |
| Дневная вол-ть | 12.72% | 12.91% |
| Макс. просадка | -56.78% | -59.35% |
| Текущая просадка | -0.53% | -0.62% |
Корреляция
Корреляция между DFEOX и DFQTX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFEOX и DFQTX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFEOX показывает доходность 25.11%, а DFQTX немного ниже – 24.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFEOX имеют среднегодовую доходность 12.45%, а акции DFQTX немного отстают с 11.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEOX и DFQTX
DFEOX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DFQTX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFEOX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEOX и DFQTX
Дивидендная доходность DFEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности DFQTX в 1.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.18% | 1.43% | 1.57% | 1.12% | 1.36% | 1.41% | 1.67% | 1.58% | 1.72% | 1.74% | 1.48% | 1.38% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 1.12% | 1.34% | 1.51% | 1.10% | 1.30% | 1.39% | 1.64% | 1.58% | 1.61% | 1.73% | 1.49% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок DFEOX и DFQTX
Максимальная просадка DFEOX за все время составила -56.78%, примерно равная максимальной просадке DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEOX и DFQTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEOX и DFQTX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) имеют волатильность 4.18% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.