Сравнение DFEOX с DFQTX
DFEOX (DFA US Core Equity 1 Portfolio I) and DFQTX (DFA US Core Equity 2 Portfolio I) are both Large Cap Blend Equities funds from Dimensional. Over the past 10 years, DFEOX returned 14.53%/yr vs 14.12%/yr for DFQTX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. DFEOX charges 0.14%/yr vs 0.19%/yr for DFQTX.
Доходность
Сравнение доходности DFEOX и DFQTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFEOX показывает доходность 12.32%, а DFQTX немного ниже – 12.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFEOX имеют среднегодовую доходность 14.53%, а акции DFQTX немного отстают с 14.12%.
DFEOX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 12.32%
- 6 месяцев
- 12.46%
- 1 год
- 28.75%
- 3 года*
- 21.37%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 14.53%
DFQTX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 5.05%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- 14.12%
Сравнение доходности по годам DFEOX и DFQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 12.32% | 16.00% | 21.35% | 22.97% | -14.99% | 27.51% | 16.44% | 30.20% | -7.81% | 20.26% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 12.21% | 15.99% | 20.27% | 21.88% | -14.21% | 28.46% | 15.72% | 29.41% | -9.65% | 18.26% |
Correlation
The correlation between DFEOX and DFQTX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2005 г. | 1.00 |
The correlation between DFEOX and DFQTX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEOX vs. DFQTX — Ранг доходности на риск
DFEOX
DFQTX
Сравнение DFEOX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEOX | DFQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.47 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 3.60 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.50 | 15.77 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEOX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 2.62 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.74 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.78 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.51 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок DFEOX и DFQTX
Максимальная просадка DFEOX за все время составила -56.77%, примерно равная максимальной просадке DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEOX и DFQTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEOX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.77% | -59.35% | +2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.28% | -8.47% | +0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.24% | -19.71% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.86% | -22.64% | -0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.55% | -37.21% | +0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -7.78% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.92% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEOX и DFQTX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) имеют волатильность 2.88% и 2.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEOX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 2.94% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 8.90% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 11.67% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 16.99% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 18.26% | -0.25% |
Сравнение комиссий DFEOX и DFQTX
DFEOX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DFQTX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEOX и DFQTX
Дивидендная доходность DFEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что сопоставимо с доходностью DFQTX в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 0.95% | 1.06% | 1.13% | 1.43% | 4.08% | 3.69% | 1.36% | 3.02% | 2.37% | 1.61% | 1.61% | 2.98% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 0.95% | 1.06% | 1.15% | 1.74% | 4.43% | 4.74% | 1.29% | 3.50% | 2.84% | 1.97% | 1.80% | 3.78% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, DFEOX and DFQTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFQTX has higher volatility (2.94%) compared to DFEOX (2.88%). In terms of maximum drawdown, DFEOX dropped -56.77% vs DFQTX's -59.35%.
DFEOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFEOX и DFQTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор