PortfoliosLab logo
DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US2332034139

CUSIP

233203413

Дата выпуска

15 сент. 2005 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Blend Equities

Домашняя страница

us.dimensional.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DFEOX составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии DFEOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFEOX: 0.14%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA US Core Equity 1 Portfolio I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
472.85%
368.40%
DFEOX (DFA US Core Equity 1 Portfolio I)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

DFA US Core Equity 1 Portfolio I показал доход в -6.30% с начала года и 7.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA US Core Equity 1 Portfolio I составила 9.76%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.


DFEOX

С начала года

-6.30%

1 месяц

-3.95%

6 месяцев

-5.57%

1 год

7.31%

5 лет

15.26%

10 лет

9.76%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFEOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.10%-1.66%-5.48%-2.23%-6.30%
20240.89%5.42%3.89%-4.56%4.85%1.90%2.75%1.71%1.68%-0.82%6.74%-4.27%21.35%
20236.95%-2.26%1.15%0.73%-0.95%7.51%3.73%-1.90%-4.41%-3.02%8.54%5.89%22.97%
2022-5.16%-1.59%2.56%-7.82%1.06%-8.82%9.11%-3.49%-9.16%9.56%5.64%-7.82%-17.03%
2021-0.17%4.62%4.48%4.55%1.07%1.24%1.39%2.55%-4.16%5.99%-1.32%2.13%24.27%
2020-1.47%-8.88%-15.73%13.58%5.33%2.12%5.18%6.65%-3.59%-1.29%12.60%4.79%16.44%
20198.95%3.80%0.62%4.33%-7.45%7.59%1.41%-2.99%2.50%2.07%3.76%1.45%28.10%
20185.00%-3.72%-1.67%0.18%2.96%0.42%3.22%3.45%-0.22%-8.00%1.67%-10.76%-8.43%
20171.76%3.26%0.07%0.89%0.54%1.13%1.70%-0.19%3.27%2.18%3.41%0.61%20.21%
2016-5.88%0.62%7.20%0.69%1.55%-0.28%4.09%0.60%0.20%-2.23%6.11%1.44%14.30%
2015-3.12%6.22%-0.65%0.27%1.31%-1.46%0.66%-5.62%-3.29%7.44%0.67%-4.19%-2.55%
2014-3.45%4.82%0.81%-0.24%1.97%2.89%-2.56%4.27%-2.74%2.49%2.09%-0.35%10.01%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DFEOX составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DFEOX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFEOX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEOX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEOX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEOX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEOX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа DFEOX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFEOX: 0.35
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино DFEOX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFEOX: 0.63
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега DFEOX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFEOX: 1.09
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара DFEOX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFEOX: 0.36
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина DFEOX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DFEOX: 1.42
^GSPC: 1.94

DFA US Core Equity 1 Portfolio I на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.35. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.46
DFEOX (DFA US Core Equity 1 Portfolio I)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA US Core Equity 1 Portfolio I за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.50$0.49$0.52$1.22$1.34$0.40$0.78$0.49$0.49$0.42$0.51$0.34

Дивидендный доход

1.23%1.13%1.43%4.08%3.69%1.36%3.02%2.37%2.13%2.16%2.98%1.92%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA US Core Equity 1 Portfolio I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13
2024$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.11$0.49
2023$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.15$0.52
2022$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.85$1.22
2021$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$1.02$1.34
2020$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.40
2019$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.50$0.78
2018$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.26$0.49
2017$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.24$0.49
2016$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.19$0.42
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.31$0.51
2014$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.17$0.34

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.75%
-10.07%
DFEOX (DFA US Core Equity 1 Portfolio I)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

DFA US Core Equity 1 Portfolio I показал максимальную просадку в 56.77%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.

Текущая просадка DFA US Core Equity 1 Portfolio I составляет 10.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.77%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.53927 апр. 2011 г.954
-36.55%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.11027 авг. 2020 г.133
-23.95%17 нояб. 2021 г.21930 сент. 2022 г.31026 дек. 2023 г.529
-23.1%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
-22.36%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.14524 июл. 2019 г.210

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DFA US Core Equity 1 Portfolio I составляет 14.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.03%
14.23%
DFEOX (DFA US Core Equity 1 Portfolio I)
Benchmark (^GSPC)