- ISIN
- US2332034139
- CUSIP
- 233203413
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 15 сент. 2005 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) прибавил 12.3% с начала года. Текущая цена акции DFEOX — $56. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DFEOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,829.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) показал доход в 12.32% с начала года и 28.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFEOX составила 14.53%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
DFA US Core Equity 1 Portfolio I
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 12.32%
- 6 месяцев
- 12.46%
- 1 год
- 28.75%
- 3 года*
- 21.37%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 14.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DFEOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 сент. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DFEOX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.54% | 0.63% | -4.75% | 9.34% | 3.82% | 0.67% | 12.32% | ||||||
| 2025 | 3.10% | -1.66% | -5.48% | -1.55% | 6.12% | 4.96% | 2.04% | 2.71% | 2.60% | 1.30% | 1.04% | 0.29% | 16.00% |
| 2024 | 0.89% | 5.42% | 3.89% | -4.56% | 4.85% | 1.90% | 2.75% | 1.71% | 1.68% | -0.82% | 6.74% | -4.27% | 21.35% |
| 2023 | 6.95% | -2.26% | 1.15% | 0.73% | -0.95% | 7.51% | 3.73% | -1.90% | -4.41% | -3.02% | 8.54% | 5.89% | 22.97% |
| 2022 | -5.16% | -1.59% | 2.56% | -7.82% | 1.06% | -8.82% | 9.11% | -3.49% | -9.16% | 9.56% | 5.64% | -5.56% | -14.99% |
| 2021 | -0.17% | 4.62% | 4.48% | 4.55% | 1.07% | 1.24% | 1.39% | 2.55% | -4.16% | 5.99% | -1.32% | 4.79% | 27.51% |
Метрики бенчмарка
DFA US Core Equity 1 Portfolio I has an annualized alpha of 1.46%, beta of 1.00, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 19, 2005.
- This fund captured 108.33% of S&P 500 Index gains and 101.83% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.00 and R2 of 0.95, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.46%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 108.33%
- Участие в снижении
- 101.83%
Комиссия
Комиссия DFEOX составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFEOX имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DFEOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.41 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 2.93 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.50 | 13.52 | +2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA US Core Equity 1 Portfolio I за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.53 | $0.52 | $0.49 | $0.52 | $1.22 | $1.34 | $0.40 | $0.78 | $0.49 | $0.37 | $0.31 | $0.51 |
Дивидендный доход | 0.95% | 1.06% | 1.13% | 1.43% | 4.08% | 3.69% | 1.36% | 3.02% | 2.37% | 1.61% | 1.61% | 2.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA US Core Equity 1 Portfolio I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.52 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.49 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $1.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $1.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA US Core Equity 1 Portfolio I показал максимальную просадку в 56.77%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -56.77%март 2009 г. | 1y 7mo | 2y 1mo | 3y 9moиюль 2007 г. - апр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -36.55%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 7d | 6mo 9dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -23.10%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 12d | 10mo 16dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.86%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -21.84%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 6mo 20d | 9mo 24dсент. 2018 г. - июль 2019 г. |
Показатели просадок
| DFEOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.77% | -56.78% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.28% | -9.10% | +0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.24% | -18.90% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.86% | -25.43% | +2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.55% | -33.92% | -2.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -10.72% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.97% | -0.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DFEOX
Добавьте DFA US Core Equity 1 Portfolio I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DFEOX