DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX)
Информация о фонде
US2332034139
233203413
15 сент. 2005 г.
North America (U.S.)
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия DFEOX составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA US Core Equity 1 Portfolio I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA US Core Equity 1 Portfolio I показал доход в 21.84% с начала года и 22.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA US Core Equity 1 Portfolio I составила 11.94%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.
DFEOX
21.84%
-1.47%
8.12%
22.41%
13.66%
11.94%
^GSPC (Бенчмарк)
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFEOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.89% | 5.41% | 3.89% | -4.56% | 4.85% | 1.90% | 2.75% | 1.71% | 1.68% | -0.82% | 6.74% | 21.84% | |
| 2023 | 6.95% | -2.26% | 1.15% | 0.73% | -0.95% | 7.51% | 3.73% | -1.90% | -4.41% | -3.02% | 8.54% | 5.89% | 22.97% |
| 2022 | -5.16% | -1.59% | 2.56% | -7.82% | 1.06% | -8.82% | 9.11% | -3.49% | -9.16% | 9.56% | 5.64% | -5.56% | -14.99% |
| 2021 | -0.17% | 4.62% | 4.48% | 4.55% | 1.07% | 1.24% | 1.39% | 2.55% | -4.16% | 5.99% | -1.32% | 4.79% | 27.51% |
| 2020 | -1.47% | -8.88% | -15.73% | 13.58% | 5.32% | 2.12% | 5.18% | 6.65% | -3.59% | -1.29% | 12.60% | 4.79% | 16.44% |
| 2019 | 8.95% | 3.80% | 0.62% | 4.33% | -7.45% | 7.59% | 1.41% | -2.99% | 2.49% | 2.07% | 3.76% | 3.12% | 30.20% |
| 2018 | 5.00% | -3.72% | -1.67% | 0.18% | 2.96% | 0.42% | 3.22% | 3.45% | -0.22% | -8.00% | 1.67% | -10.16% | -7.81% |
| 2017 | 1.76% | 3.26% | 0.07% | 0.89% | 0.54% | 1.13% | 1.70% | -0.19% | 3.28% | 2.18% | 3.41% | 1.17% | 20.89% |
| 2016 | -5.88% | 0.62% | 7.20% | 0.69% | 1.55% | -0.28% | 4.09% | 0.60% | 0.20% | -2.23% | 6.11% | 1.88% | 14.79% |
| 2015 | -3.12% | 6.22% | -0.65% | 0.27% | 1.31% | -1.46% | 0.66% | -5.62% | -3.29% | 7.44% | 0.67% | -2.99% | -1.34% |
| 2014 | -3.45% | 4.82% | 0.80% | -0.24% | 1.97% | 2.89% | -2.56% | 4.27% | -2.74% | 2.49% | 2.09% | 0.11% | 10.51% |
| 2013 | 6.07% | 1.22% | 4.10% | 1.09% | 3.30% | -1.01% | 5.78% | -2.80% | 4.12% | 4.10% | 3.24% | 2.74% | 36.59% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DFEOX составляет 89, что ставит его в топ 11% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA US Core Equity 1 Portfolio I за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.52 | $0.47 | $0.41 | $0.40 | $0.37 | $0.34 | $0.36 | $0.33 | $0.30 | $0.27 | $0.23 |
Дивидендный доход | 0.87% | 1.43% | 1.57% | 1.12% | 1.36% | 1.41% | 1.67% | 1.58% | 1.72% | 1.74% | 1.48% | 1.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA US Core Equity 1 Portfolio I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.47 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.41 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.40 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.37 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.34 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.36 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.33 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.30 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.27 |
| 2013 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA US Core Equity 1 Portfolio I показал максимальную просадку в 56.78%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.
Текущая просадка DFA US Core Equity 1 Portfolio I составляет 4.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.78% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 539 | 27 апр. 2011 г. | 954 |
| -36.55% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 110 | 27 авг. 2020 г. | 133 |
| -23.1% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
| -22.86% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
| -21.84% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 137 | 12 июл. 2019 г. | 202 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA US Core Equity 1 Portfolio I составляет 3.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.