Сравнение DFSVX с VSCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).
DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSVX и VSCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSVX и VSCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 9.80% | 17.70% | 24.54% | 22.84% | 4.31% | 36.34% | 10.81% | 32.02% | -25.64% | 18.17% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSVX показывает доходность 6.83%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции DFSVX уступали акциям VSCAX по среднегодовой доходности: 10.84% против 15.67% соответственно.
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
VSCAX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.74%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 16.19%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 25.63%
- 5 лет*
- 17.58%
- 10 лет*
- 15.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSVX и VSCAX
DFSVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии VSCAX в 1.12%.
Доходность на риск
DFSVX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск
DFSVX
VSCAX
Сравнение DFSVX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSVX | VSCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.46 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.99 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.03 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 7.77 | -2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSVX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.46 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.76 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.59 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.52 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между DFSVX и VSCAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSVX и VSCAX
Дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности VSCAX в 8.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 8.40% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
Просадки
Сравнение просадок DFSVX и VSCAX
Максимальная просадка DFSVX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSVX и VSCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSVX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.70% | -57.77% | -8.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.11% | -16.56% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -25.29% | -2.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.12% | -57.77% | +5.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -8.74% | +2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -8.94% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 4.32% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSVX и VSCAX
Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) составляет 5.46%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что DFSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSVX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 8.82% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 16.86% | -3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.35% | 25.88% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 23.16% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.92% | 26.72% | -2.80% |