Сравнение DFSVX с TASCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX).
DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г.. TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSVX и TASCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSVX и TASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 7.85% | 14.79% | 3.04% | 22.49% | -1.87% | 25.92% | -2.96% | 22.92% | -12.55% | 8.89% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSVX показывает доходность 6.83%, что значительно ниже, чем у TASCX с доходностью 7.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFSVX имеют среднегодовую доходность 10.84%, а акции TASCX немного отстают с 10.35%.
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
TASCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 10.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSVX и TASCX
DFSVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TASCX в 1.15%.
Доходность на риск
DFSVX vs. TASCX — Ранг доходности на риск
DFSVX
TASCX
Сравнение DFSVX c TASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSVX | TASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.56 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.26 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.36 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 10.07 | -4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSVX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.56 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.39 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.43 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.46 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между DFSVX и TASCX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSVX и TASCX
Дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности TASCX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 3.50% | 3.78% | 11.87% | 14.38% | 5.40% | 8.55% | 1.50% | 7.75% | 12.67% | 13.61% | 9.15% | 14.70% |
Просадки
Сравнение просадок DFSVX и TASCX
Максимальная просадка DFSVX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки TASCX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSVX и TASCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSVX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.70% | -58.55% | -8.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.11% | -12.12% | -2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -30.26% | +2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.12% | -40.45% | -11.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -3.47% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -8.66% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 2.84% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSVX и TASCX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что DFSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSVX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 3.86% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 10.69% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.35% | 18.59% | +4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 25.48% | -3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.92% | 24.17% | -0.25% |