Сравнение DFSVX с PRSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX).
DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г.. PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSVX и PRSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSVX и PRSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 3.77% | 21.18% | 10.84% | 12.34% | -18.53% | 25.47% | 12.49% | 25.82% | -11.58% | 12.84% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSVX показывает доходность 6.83%, что значительно выше, чем у PRSVX с доходностью 3.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFSVX имеют среднегодовую доходность 10.84%, а акции PRSVX немного впереди с 10.92%.
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
PRSVX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSVX и PRSVX
DFSVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PRSVX в 0.78%.
Доходность на риск
DFSVX vs. PRSVX — Ранг доходности на риск
DFSVX
PRSVX
Сравнение DFSVX c PRSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSVX | PRSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.44 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.26 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.08 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 8.63 | -2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSVX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.44 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.34 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.52 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.64 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между DFSVX и PRSVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSVX и PRSVX
Дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности PRSVX в 21.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 21.96% | 22.79% | 9.77% | 3.27% | 5.28% | 6.98% | 2.03% | 4.59% | 9.46% | 3.79% | 3.77% | 22.55% |
Просадки
Сравнение просадок DFSVX и PRSVX
Максимальная просадка DFSVX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки PRSVX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSVX и PRSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSVX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.70% | -55.37% | -11.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.11% | -14.04% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -28.17% | +0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.12% | -40.97% | -11.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -5.61% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -7.52% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 3.68% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSVX и PRSVX
Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) составляет 5.46%, в то время как у T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что DFSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSVX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 6.72% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 16.12% | -3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.35% | 23.88% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 20.42% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.92% | 21.28% | +2.64% |