PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRSVX с BIGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRSVX с BIGRX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PRSVX (T. Rowe Price Small-Cap Value Fund) and BIGRX (American Century Disciplined Core Value Fund) are both mutual funds - PRSVX is a Small Cap Blend Equities fund managed by T. Rowe Price, while BIGRX is a Large Cap Value Equities fund managed by American Century. Over the past 10 years, PRSVX returned 11.17%/yr vs 11.55%/yr for BIGRX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRSVX charges 0.78%/yr vs 0.65%/yr for BIGRX.

Доходность

Сравнение доходности PRSVX и BIGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRSVX показывает доходность 20.23%, что значительно выше, чем у BIGRX с доходностью 11.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRSVX имеют среднегодовую доходность 11.17%, а акции BIGRX немного впереди с 11.55%.

PRSVX

1 день
0.59%
1 месяц
3.03%
С начала года
20.23%
6 месяцев
17.93%
1 год
35.14%
3 года*
17.32%
5 лет*
6.81%
10 лет*
11.17%

BIGRX

1 день
0.07%
1 месяц
0.81%
С начала года
11.76%
6 месяцев
10.19%
1 год
27.13%
3 года*
16.85%
5 лет*
8.00%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRSVX и BIGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		20.23%8.31%10.84%12.34%-18.53%25.47%12.49%25.82%-11.58%12.84%
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		11.76%14.85%13.26%8.44%-12.59%24.22%11.86%24.00%-6.37%20.63%

Correlation

The correlation between PRSVX and BIGRX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1990 г.

0.79

The correlation between PRSVX and BIGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund

American Century Disciplined Core Value Fund

Часто сравнивают с PRSVX:
PRSVX с SWSSXPRSVX с VBRPRSVX с VOOPRSVX с VEXRXPRSVX с VSMAXPRSVX с DFSVXPRSVX с PRWCX
Часто сравнивают с BIGRX:
BIGRX с TWEIXBIGRX с TWCUXBIGRX с ACMVXBIGRX с TRRNXBIGRX с VOOBIGRX с FCNTXBIGRX с FSPHX

Доходность на риск

PRSVX vs. BIGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRSVX
Ранг доходности на риск PRSVX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSVX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSVX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSVX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BIGRX
Ранг доходности на риск BIGRX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGRX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGRX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGRX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGRX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRSVX c BIGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRSVXBIGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.28

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.24

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

3.35

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.44

13.97

+0.48

PRSVX vs. BIGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRSVX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIGRX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSVX и BIGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRSVX и BIGRX

Максимальная просадка PRSVX за все время составила -55.37%, примерно равная максимальной просадке BIGRX в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSVX и BIGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRSVXBIGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-58.04%

+2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-7.95%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.60%

-18.24%

-6.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.17%

-22.19%

-5.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.97%

-32.62%

-8.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.61%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-8.98%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

1.90%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PRSVX и BIGRX

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что PRSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRSVXBIGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

4.31%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

9.01%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

11.72%

+5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

14.96%

+4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

16.82%

+4.22%

Сравнение комиссий PRSVX и BIGRX

PRSVX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии BIGRX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSVX и BIGRX

Дивидендная доходность PRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что больше доходности BIGRX в 8.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		8.04%9.05%1.32%1.55%1.88%28.04%16.19%3.90%13.40%9.32%3.91%9.22%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		9.84%11.83%9.77%3.27%5.28%6.98%2.03%4.59%9.46%3.79%3.77%22.55%

Часто задаваемые вопросы

PRSVX and BIGRX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRSVX has higher volatility (5.25%) compared to BIGRX (4.31%). In terms of maximum drawdown, PRSVX dropped -55.37% vs BIGRX's -58.04%.

BIGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRSVX и BIGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор