PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRSVX с BIGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRSVX с BIGRX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX).

PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г.. BIGRX управляется American Century Investments. Фонд был запущен 17 дек. 1990 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRSVX или BIGRX.

Корреляция

Корреляция между PRSVX и BIGRX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRSVX и BIGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRSVX:

-0.29

BIGRX:

0.09

Коэф-т Сортино

PRSVX:

-0.21

BIGRX:

0.33

Коэф-т Омега

PRSVX:

0.97

BIGRX:

1.04

Коэф-т Кальмара

PRSVX:

-0.17

BIGRX:

0.13

Коэф-т Мартина

PRSVX:

-0.51

BIGRX:

0.45

Индекс Язвы

PRSVX:

12.04%

BIGRX:

5.47%

Дневная вол-ть

PRSVX:

23.24%

BIGRX:

16.16%

Макс. просадка

PRSVX:

-63.82%

BIGRX:

-61.39%

Текущая просадка

PRSVX:

-27.91%

BIGRX:

-9.62%

Доходность по периодам

С начала года, PRSVX показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у BIGRX с доходностью -3.06%. За последние 10 лет акции PRSVX уступали акциям BIGRX по среднегодовой доходности: 1.04% против 7.89% соответственно.

PRSVX

С начала года

-6.48%

1 месяц

8.60%

6 месяцев

-18.86%

1 год

-6.31%

5 лет

7.50%

10 лет

1.04%

BIGRX

С начала года

-3.06%

1 месяц

4.43%

6 месяцев

-8.25%

1 год

1.30%

5 лет

10.71%

10 лет

7.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRSVX и BIGRX

PRSVX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии BIGRX в 0.65%.

PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRSVX и BIGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRSVX
Ранг риск-скорректированной доходности PRSVX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRSVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
BIGRX
Ранг риск-скорректированной доходности BIGRX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIGRX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGRX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGRX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGRX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGRX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRSVX c BIGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRSVX на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа BIGRX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSVX и BIGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSVX и BIGRX

Дивидендная доходность PRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, что больше доходности BIGRX в 1.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		10.45%9.77%3.27%5.28%6.98%2.03%4.59%9.46%4.22%3.77%22.55%7.46%
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		1.42%1.32%1.55%2.22%1.27%1.94%1.97%2.22%2.34%2.27%2.38%2.07%

Просадки

Сравнение просадок PRSVX и BIGRX

Максимальная просадка PRSVX за все время составила -63.82%, примерно равная максимальной просадке BIGRX в -61.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSVX и BIGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRSVX и BIGRX

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что PRSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...