PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRSVX с BIGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRSVX с BIGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX).

PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г.. BIGRX управляется American Century. Фонд был запущен 17 дек. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PRSVX и BIGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRSVX и BIGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		3.77%21.18%10.84%12.34%-18.53%25.47%12.49%25.82%-11.58%12.84%
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		0.26%14.85%13.26%8.44%-12.59%24.22%11.86%24.00%-6.37%20.63%

Доходность по периодам

С начала года, PRSVX показывает доходность 3.77%, что значительно выше, чем у BIGRX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции PRSVX превзошли акции BIGRX по среднегодовой доходности: 10.92% против 10.16% соответственно.

PRSVX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.04%
С начала года
3.77%
6 месяцев
18.45%
1 год
33.24%
3 года*
16.06%
5 лет*
6.95%
10 лет*
10.92%

BIGRX

1 день
2.23%
1 месяц
-5.23%
С начала года
0.26%
6 месяцев
4.65%
1 год
17.43%
3 года*
12.74%
5 лет*
6.47%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund

American Century Disciplined Core Value Fund

Часто сравнивают с PRSVX:
PRSVX с SWSSXPRSVX с VBRPRSVX с VOOPRSVX с VEXRXPRSVX с PRWCXPRSVX с DFSVXPRSVX с SOXQ
Часто сравнивают с BIGRX:
BIGRX с TWCUXBIGRX с TWEIXBIGRX с ACMVXBIGRX с TRRNXBIGRX с FCNTXBIGRX с VOOBIGRX с VINIX

Сравнение комиссий PRSVX и BIGRX

PRSVX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии BIGRX в 0.65%.

PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund

Доходность на риск

PRSVX vs. BIGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRSVX
Ранг доходности на риск PRSVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSVX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSVX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BIGRX
Ранг доходности на риск BIGRX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGRX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGRX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGRX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGRX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRSVX c BIGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRSVXBIGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.10

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.62

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.60

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.63

7.10

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRSVX vs. BIGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRSVX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа BIGRX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSVX и BIGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRSVXBIGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.10

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.43

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.61

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.56

+0.08

Корреляция

Корреляция между PRSVX и BIGRX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSVX и BIGRX

Дивидендная доходность PRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.96%, что больше доходности BIGRX в 9.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		21.96%22.79%9.77%3.27%5.28%6.98%2.03%4.59%9.46%3.79%3.77%22.55%
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		9.03%9.05%1.32%1.55%1.88%28.04%16.19%3.90%13.40%9.32%3.91%9.22%

Просадки

Сравнение просадок PRSVX и BIGRX

Максимальная просадка PRSVX за все время составила -55.37%, примерно равная максимальной просадке BIGRX в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSVX и BIGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRSVXBIGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-58.04%

+2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-11.35%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.17%

-22.19%

-5.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.97%

-32.62%

-8.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-5.90%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-9.04%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.55%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PRSVX и BIGRX

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что PRSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRSVXBIGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

4.38%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.12%

8.65%

+7.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.88%

15.84%

+8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

14.97%

+5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

16.81%

+4.47%