PortfoliosLab logo
Сравнение PRSVX с BIGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRSVX и BIGRX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PRSVX и BIGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
516.61%
494.11%
PRSVX
BIGRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRSVX:

-0.30

BIGRX:

0.06

Коэф-т Сортино

PRSVX:

-0.27

BIGRX:

0.19

Коэф-т Омега

PRSVX:

0.96

BIGRX:

1.03

Коэф-т Кальмара

PRSVX:

-0.19

BIGRX:

0.03

Коэф-т Мартина

PRSVX:

-0.63

BIGRX:

0.18

Индекс Язвы

PRSVX:

11.19%

BIGRX:

5.07%

Дневная вол-ть

PRSVX:

23.19%

BIGRX:

16.16%

Макс. просадка

PRSVX:

-63.82%

BIGRX:

-61.39%

Текущая просадка

PRSVX:

-30.41%

BIGRX:

-20.03%

Доходность по периодам

С начала года, PRSVX показывает доходность -9.72%, что значительно ниже, чем у BIGRX с доходностью -5.31%. За последние 10 лет акции PRSVX уступали акциям BIGRX по среднегодовой доходности: 0.56% против 0.87% соответственно.


PRSVX

С начала года

-9.72%

1 месяц

-6.05%

6 месяцев

-15.82%

1 год

-6.42%

5 лет

7.22%

10 лет

0.56%

BIGRX

С начала года

-5.31%

1 месяц

-4.35%

6 месяцев

-6.79%

1 год

1.18%

5 лет

2.33%

10 лет

0.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRSVX и BIGRX

PRSVX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии BIGRX в 0.65%.


График комиссии PRSVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRSVX: 0.78%
График комиссии BIGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIGRX: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRSVX и BIGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRSVX
Ранг риск-скорректированной доходности PRSVX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRSVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

BIGRX
Ранг риск-скорректированной доходности BIGRX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIGRX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGRX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGRX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGRX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGRX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRSVX c BIGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRSVX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRSVX: -0.30
BIGRX: 0.06
Коэффициент Сортино PRSVX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRSVX: -0.27
BIGRX: 0.19
Коэффициент Омега PRSVX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRSVX: 0.96
BIGRX: 1.03
Коэффициент Кальмара PRSVX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRSVX: -0.19
BIGRX: 0.03
Коэффициент Мартина PRSVX, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRSVX: -0.63
BIGRX: 0.18

Показатель коэффициента Шарпа PRSVX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа BIGRX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSVX и BIGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
0.06
PRSVX
BIGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSVX и BIGRX

Дивидендная доходность PRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, что больше доходности BIGRX в 1.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund
10.82%9.77%3.27%5.28%6.98%2.03%4.59%9.46%4.22%3.77%22.55%7.46%
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund
1.45%1.32%1.55%2.22%1.27%1.94%1.97%2.22%2.34%2.27%2.38%2.07%

Просадки

Сравнение просадок PRSVX и BIGRX

Максимальная просадка PRSVX за все время составила -63.82%, примерно равная максимальной просадке BIGRX в -61.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSVX и BIGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.41%
-20.03%
PRSVX
BIGRX

Волатильность

Сравнение волатильности PRSVX и BIGRX

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) с волатильностью 11.42%. Это указывает на то, что PRSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.51%
11.42%
PRSVX
BIGRX