- ISIN
- US77957Q1031
- CUSIP
- 77957Q103
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 30 июн. 1988 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) прибавил 20.1% с начала года. Текущая цена акции PRSVX — $62. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PRSVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,406.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) показал доход в 20.14% с начала года и 34.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRSVX составила 11.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 20.14%
- 6 месяцев
- 18.20%
- 1 год
- 34.42%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 11.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность PRSVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 1989 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +16.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PRSVX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.18% | 1.00% | -4.15% | 9.53% | 2.32% | 3.31% | 20.14% | ||||||
| 2025 | 2.44% | -2.94% | -5.11% | -3.79% | 3.99% | 3.63% | 0.25% | 6.64% | 1.25% | -0.18% | 3.10% | -0.62% | 8.31% |
| 2024 | -3.52% | 3.05% | 4.51% | -6.03% | 4.14% | -1.19% | 9.48% | -0.23% | 1.12% | -1.02% | 9.53% | -7.86% | 10.84% |
| 2023 | 9.56% | -1.35% | -7.34% | -1.29% | -2.79% | 8.02% | 6.17% | -4.81% | -5.45% | -5.09% | 7.56% | 10.95% | 12.34% |
| 2022 | -7.75% | 0.88% | -0.31% | -7.34% | 1.32% | -7.82% | 9.13% | -2.42% | -8.90% | 9.06% | 3.05% | -6.92% | -18.53% |
| 2021 | 0.08% | 9.45% | 2.70% | 3.52% | 1.16% | 0.42% | -0.86% | 3.13% | -0.78% | 5.05% | -3.53% | 3.19% | 25.47% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund has an annualized alpha of 4.13%, beta of 0.82, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1989.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (95.24%) than losses (83.40%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 4.13% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 4.13%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 95.24%
- Участие в снижении
- 83.40%
Комиссия
Комиссия PRSVX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PRSVX имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRSVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | 2.46 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.51 | 10.92 | +4.59 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Small-Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.06 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.06 | $6.06 | $5.16 | $1.70 | $2.53 | $4.31 | $1.07 | $2.20 | $3.77 | $1.86 | $1.70 | $8.19 |
Дивидендный доход | 9.85% | 11.83% | 9.77% | 3.27% | 5.28% | 6.98% | 2.03% | 4.59% | 9.46% | 3.79% | 3.77% | 22.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.06 | $6.06 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.16 | $5.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | $1.70 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.53 | $2.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.31 | $4.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund показал максимальную просадку в 55.37%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 444 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.37%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 9mo | 3y 4moиюль 2007 г. - дек. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -40.97%март 2020 г. | 2mo 6d | 7mo 22d | 9mo 28dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -33.40%окт. 1998 г. | 5mo 18d | 2y 3mo | 2y 9moапр. 1998 г. - янв. 2001 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -28.17%окт. 2023 г. | 1y 11mo | 1y 11d | 2y 12moнояб. 2021 г. - нояб. 2024 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -28.14%окт. 2002 г. | 5mo 6d | 10mo 13d | 1y 3moмай 2002 г. - авг. 2003 г. |
Показатели просадок
| PRSVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.37% | -56.78% | +1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -9.10% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.60% | -18.90% | -5.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.17% | -25.43% | -2.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.97% | -33.92% | -7.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.48% | -10.71% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.04% | +0.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PRSVX
Добавьте T. Rowe Price Small-Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PRSVX