PortfoliosLab logo
Сравнение PRSVX с VBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRSVX и VBR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PRSVX и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
80.77%
470.02%
PRSVX
VBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRSVX:

-0.23

VBR:

0.07

Коэф-т Сортино

PRSVX:

-0.17

VBR:

0.26

Коэф-т Омега

PRSVX:

0.98

VBR:

1.03

Коэф-т Кальмара

PRSVX:

-0.15

VBR:

0.06

Коэф-т Мартина

PRSVX:

-0.49

VBR:

0.22

Индекс Язвы

PRSVX:

11.09%

VBR:

7.22%

Дневная вол-ть

PRSVX:

23.19%

VBR:

21.23%

Макс. просадка

PRSVX:

-63.82%

VBR:

-62.01%

Текущая просадка

PRSVX:

-30.21%

VBR:

-16.29%

Доходность по периодам

С начала года, PRSVX показывает доходность -9.45%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции PRSVX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 0.67% против 7.32% соответственно.


PRSVX

С начала года

-9.45%

1 месяц

-6.35%

6 месяцев

-16.16%

1 год

-6.69%

5 лет

7.29%

10 лет

0.67%

VBR

С начала года

-8.72%

1 месяц

-5.57%

6 месяцев

-9.20%

1 год

0.40%

5 лет

16.48%

10 лет

7.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRSVX и VBR

PRSVX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.


График комиссии PRSVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRSVX: 0.78%
График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBR: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRSVX и VBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRSVX
Ранг риск-скорректированной доходности PRSVX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRSVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

VBR
Ранг риск-скорректированной доходности VBR, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRSVX c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRSVX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRSVX: -0.23
VBR: 0.07
Коэффициент Сортино PRSVX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRSVX: -0.17
VBR: 0.26
Коэффициент Омега PRSVX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRSVX: 0.98
VBR: 1.03
Коэффициент Кальмара PRSVX, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRSVX: -0.15
VBR: 0.06
Коэффициент Мартина PRSVX, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRSVX: -0.49
VBR: 0.22

Показатель коэффициента Шарпа PRSVX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа VBR равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSVX и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
0.07
PRSVX
VBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSVX и VBR

Дивидендная доходность PRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, что больше доходности VBR в 2.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund
10.79%9.77%3.27%5.28%6.98%2.03%4.59%9.46%4.22%3.77%22.55%7.46%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
2.35%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок PRSVX и VBR

Максимальная просадка PRSVX за все время составила -63.82%, примерно равная максимальной просадке VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSVX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.21%
-16.29%
PRSVX
VBR

Волатильность

Сравнение волатильности PRSVX и VBR

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеют волатильность 13.51% и 14.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.51%
14.03%
PRSVX
VBR