PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRSVX с VBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRSVX с VBR

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).

PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRSVX или VBR.

Корреляция

Корреляция между PRSVX и VBR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRSVX и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRSVX:

-0.17

VBR:

0.21

Коэф-т Сортино

PRSVX:

-0.05

VBR:

0.46

Коэф-т Омега

PRSVX:

0.99

VBR:

1.06

Коэф-т Кальмара

PRSVX:

-0.10

VBR:

0.19

Коэф-т Мартина

PRSVX:

-0.29

VBR:

0.56

Индекс Язвы

PRSVX:

12.32%

VBR:

8.02%

Дневная вол-ть

PRSVX:

23.42%

VBR:

21.55%

Макс. просадка

PRSVX:

-63.82%

VBR:

-62.01%

Текущая просадка

PRSVX:

-25.36%

VBR:

-9.46%

Доходность по периодам

С начала года, PRSVX показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью -1.27%. За последние 10 лет акции PRSVX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 1.35% против 8.05% соответственно.

PRSVX

С начала года

-3.16%

1 месяц

10.48%

6 месяцев

-13.86%

1 год

-4.04%

5 лет

7.32%

10 лет

1.35%

VBR

С начала года

-1.27%

1 месяц

12.30%

6 месяцев

-4.97%

1 год

4.54%

5 лет

16.88%

10 лет

8.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRSVX и VBR

PRSVX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.

PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRSVX и VBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRSVX
Ранг риск-скорректированной доходности PRSVX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRSVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг риск-скорректированной доходности VBR, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRSVX c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRSVX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа VBR равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSVX и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSVX и VBR

Дивидендная доходность PRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности VBR в 2.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		0.94%0.91%0.63%0.38%0.34%0.36%0.61%0.43%0.43%0.89%0.94%0.73%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		2.17%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок PRSVX и VBR

Максимальная просадка PRSVX за все время составила -63.82%, примерно равная максимальной просадке VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSVX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRSVX и VBR

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеют волатильность 5.81% и 5.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...