Сравнение PRSVX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PRSVX и VBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRSVX и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 3.77% | 21.18% | 10.84% | 12.34% | -18.53% | 25.47% | 12.49% | 25.82% | -11.58% | 12.84% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.59% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 22.78% | -12.28% | 11.81% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRSVX показывает доходность 3.77%, а VBR немного ниже – 3.59%. За последние 10 лет акции PRSVX превзошли акции VBR по среднегодовой доходности: 10.92% против 10.14% соответственно.
PRSVX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 10.92%
VBR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRSVX и VBR
PRSVX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Доходность на риск
PRSVX vs. VBR — Ранг доходности на риск
PRSVX
VBR
Сравнение PRSVX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRSVX | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.93 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 1.43 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.37 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 5.62 | +3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRSVX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.93 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.39 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.47 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.40 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между PRSVX и VBR составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSVX и VBR
Дивидендная доходность PRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.96%, что больше доходности VBR в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 21.96% | 22.79% | 9.77% | 3.27% | 5.28% | 6.98% | 2.03% | 4.59% | 9.46% | 3.79% | 3.77% | 22.55% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок PRSVX и VBR
Максимальная просадка PRSVX за все время составила -55.37%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSVX и VBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRSVX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.37% | -61.98% | +6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -14.18% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.17% | -24.19% | -3.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.97% | -45.28% | +4.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -5.75% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -8.32% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.46% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRSVX и VBR
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что PRSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRSVX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 5.40% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | 11.29% | +4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.88% | 20.64% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 19.85% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 21.73% | -0.45% |