Сравнение PRSVX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRSVX или VBR.
Доходность
Сравнение доходности PRSVX и VBR
Доходность по периодам
С начала года, PRSVX показывает доходность 17.29%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 19.13%. За последние 10 лет акции PRSVX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 8.95% против 9.41% соответственно.
PRSVX
17.29%
6.02%
16.55%
30.68%
9.62%
8.95%
VBR
19.13%
5.18%
15.07%
32.19%
12.09%
9.41%
Основные характеристики
| PRSVX | VBR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 1.98 |
| Коэф-т Сортино | 2.49 | 2.80 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 1.39 | 4.00 |
| Коэф-т Мартина | 9.86 | 11.06 |
| Индекс Язвы | 3.19% | 2.98% |
| Дневная вол-ть | 18.54% | 16.65% |
| Макс. просадка | -55.37% | -62.01% |
| Текущая просадка | -1.71% | -1.25% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRSVX и VBR
PRSVX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Корреляция
Корреляция между PRSVX и VBR составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRSVX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSVX и VBR
Дивидендная доходность PRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности VBR в 1.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 0.54% | 0.63% | 0.38% | 0.34% | 0.36% | 0.61% | 0.43% | 0.43% | 0.89% | 0.94% | 0.73% | 0.26% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.89% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок PRSVX и VBR
Максимальная просадка PRSVX за все время составила -55.37%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSVX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRSVX и VBR
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что PRSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.