PortfoliosLab logo
Сравнение PRSVX с VEXRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRSVX и VEXRX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PRSVX и VEXRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
158.06%
635.02%
PRSVX
VEXRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRSVX:

-0.30

VEXRX:

-0.17

Коэф-т Сортино

PRSVX:

-0.27

VEXRX:

-0.09

Коэф-т Омега

PRSVX:

0.96

VEXRX:

0.99

Коэф-т Кальмара

PRSVX:

-0.19

VEXRX:

-0.14

Коэф-т Мартина

PRSVX:

-0.63

VEXRX:

-0.49

Индекс Язвы

PRSVX:

11.19%

VEXRX:

7.67%

Дневная вол-ть

PRSVX:

23.19%

VEXRX:

22.32%

Макс. просадка

PRSVX:

-63.82%

VEXRX:

-57.26%

Текущая просадка

PRSVX:

-30.41%

VEXRX:

-17.91%

Доходность по периодам

С начала года, PRSVX показывает доходность -9.72%, что значительно выше, чем у VEXRX с доходностью -11.18%. За последние 10 лет акции PRSVX уступали акциям VEXRX по среднегодовой доходности: 0.83% против 8.45% соответственно.


PRSVX

С начала года

-9.72%

1 месяц

-4.30%

6 месяцев

-15.82%

1 год

-6.82%

5 лет

6.08%

10 лет

0.83%

VEXRX

С начала года

-11.18%

1 месяц

-2.88%

6 месяцев

-10.85%

1 год

-3.90%

5 лет

10.33%

10 лет

8.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRSVX и VEXRX

PRSVX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VEXRX в 0.29%.


График комиссии PRSVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRSVX: 0.78%
График комиссии VEXRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEXRX: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRSVX и VEXRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRSVX
Ранг риск-скорректированной доходности PRSVX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRSVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

VEXRX
Ранг риск-скорректированной доходности VEXRX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEXRX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXRX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXRX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXRX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXRX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRSVX c VEXRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRSVX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRSVX: -0.30
VEXRX: -0.17
Коэффициент Сортино PRSVX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRSVX: -0.27
VEXRX: -0.09
Коэффициент Омега PRSVX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRSVX: 0.96
VEXRX: 0.99
Коэффициент Кальмара PRSVX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRSVX: -0.19
VEXRX: -0.14
Коэффициент Мартина PRSVX, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRSVX: -0.63
VEXRX: -0.49

Показатель коэффициента Шарпа PRSVX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа VEXRX равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSVX и VEXRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
-0.17
PRSVX
VEXRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSVX и VEXRX

Дивидендная доходность PRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, что больше доходности VEXRX в 7.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund
10.82%9.77%3.27%5.28%6.98%2.03%4.59%9.46%4.22%3.77%22.55%7.46%
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares
7.47%6.64%0.89%5.22%16.17%6.76%5.08%11.13%11.96%4.63%10.89%15.38%

Просадки

Сравнение просадок PRSVX и VEXRX

Максимальная просадка PRSVX за все время составила -63.82%, что больше максимальной просадки VEXRX в -57.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSVX и VEXRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.41%
-17.91%
PRSVX
VEXRX

Волатильность

Сравнение волатильности PRSVX и VEXRX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) составляет 13.51%, в то время как у Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что PRSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEXRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.51%
14.97%
PRSVX
VEXRX