PortfoliosLab logo
Сравнение PRSVX с VSMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRSVX и VSMAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PRSVX и VSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
181.13%
661.26%
PRSVX
VSMAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRSVX:

-0.30

VSMAX:

0.03

Коэф-т Сортино

PRSVX:

-0.27

VSMAX:

0.20

Коэф-т Омега

PRSVX:

0.96

VSMAX:

1.03

Коэф-т Кальмара

PRSVX:

-0.19

VSMAX:

0.03

Коэф-т Мартина

PRSVX:

-0.63

VSMAX:

0.09

Индекс Язвы

PRSVX:

11.19%

VSMAX:

7.40%

Дневная вол-ть

PRSVX:

23.19%

VSMAX:

22.43%

Макс. просадка

PRSVX:

-63.82%

VSMAX:

-59.68%

Текущая просадка

PRSVX:

-30.41%

VSMAX:

-17.07%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRSVX показывает доходность -9.72%, а VSMAX немного ниже – -10.18%. За последние 10 лет акции PRSVX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 0.56% против 7.36% соответственно.


PRSVX

С начала года

-9.72%

1 месяц

-6.05%

6 месяцев

-15.82%

1 год

-6.42%

5 лет

7.22%

10 лет

0.56%

VSMAX

С начала года

-10.18%

1 месяц

-5.48%

6 месяцев

-8.32%

1 год

1.36%

5 лет

13.18%

10 лет

7.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRSVX и VSMAX

PRSVX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.


График комиссии PRSVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRSVX: 0.78%
График комиссии VSMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSMAX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRSVX и VSMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRSVX
Ранг риск-скорректированной доходности PRSVX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRSVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

VSMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMAX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRSVX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRSVX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRSVX: -0.30
VSMAX: 0.03
Коэффициент Сортино PRSVX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRSVX: -0.27
VSMAX: 0.20
Коэффициент Омега PRSVX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRSVX: 0.96
VSMAX: 1.03
Коэффициент Кальмара PRSVX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRSVX: -0.19
VSMAX: 0.03
Коэффициент Мартина PRSVX, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRSVX: -0.63
VSMAX: 0.09

Показатель коэффициента Шарпа PRSVX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа VSMAX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSVX и VSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
0.03
PRSVX
VSMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSVX и VSMAX

Дивидендная доходность PRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, что больше доходности VSMAX в 1.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund
10.82%9.77%3.27%5.28%6.98%2.03%4.59%9.46%4.22%3.77%22.55%7.46%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
1.57%1.30%1.55%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%1.43%

Просадки

Сравнение просадок PRSVX и VSMAX

Максимальная просадка PRSVX за все время составила -63.82%, что больше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSVX и VSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.41%
-17.07%
PRSVX
VSMAX

Волатильность

Сравнение волатильности PRSVX и VSMAX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) составляет 13.51%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 14.81%. Это указывает на то, что PRSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.51%
14.81%
PRSVX
VSMAX