PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRSVX с SOXQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRSVX с SOXQ

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).

PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX / Semiconductor. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRSVX или SOXQ.

Корреляция

Корреляция между PRSVX и SOXQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRSVX и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRSVX:

-0.21

SOXQ:

-0.04

Коэф-т Сортино

PRSVX:

-0.04

SOXQ:

0.41

Коэф-т Омега

PRSVX:

0.99

SOXQ:

1.05

Коэф-т Кальмара

PRSVX:

-0.09

SOXQ:

0.07

Коэф-т Мартина

PRSVX:

-0.28

SOXQ:

0.17

Индекс Язвы

PRSVX:

12.26%

SOXQ:

16.91%

Дневная вол-ть

PRSVX:

23.43%

SOXQ:

45.02%

Макс. просадка

PRSVX:

-63.82%

SOXQ:

-46.01%

Текущая просадка

PRSVX:

-25.81%

SOXQ:

-16.07%

Доходность по периодам

С начала года, PRSVX показывает доходность -3.75%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью -0.75%.

PRSVX

С начала года

-3.75%

1 месяц

10.24%

6 месяцев

-15.17%

1 год

-4.96%

5 лет

8.48%

10 лет

1.27%

SOXQ

С начала года

-0.75%

1 месяц

22.67%

6 месяцев

-1.11%

1 год

-1.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRSVX и SOXQ

PRSVX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.00%.

PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRSVX и SOXQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRSVX
Ранг риск-скорректированной доходности PRSVX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRSVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг риск-скорректированной доходности SOXQ, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRSVX c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRSVX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSVX и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSVX и SOXQ

Дивидендная доходность PRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности SOXQ в 0.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		0.94%0.91%0.63%0.38%0.34%0.36%0.61%0.43%0.43%0.89%0.94%0.73%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.69%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRSVX и SOXQ

Максимальная просадка PRSVX за все время составила -63.82%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSVX и SOXQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRSVX и SOXQ

Текущая волатильность для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) составляет 5.91%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что PRSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...