PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRSVX с SOXQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRSVX с SOXQ

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).

PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX / Semiconductor. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRSVX или SOXQ.

Корреляция

Корреляция между PRSVX и SOXQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PRSVX и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.20%
37.48%
PRSVX
SOXQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRSVX:

-0.30

SOXQ:

-0.11

Коэф-т Сортино

PRSVX:

-0.27

SOXQ:

0.16

Коэф-т Омега

PRSVX:

0.96

SOXQ:

1.02

Коэф-т Кальмара

PRSVX:

-0.19

SOXQ:

-0.12

Коэф-т Мартина

PRSVX:

-0.63

SOXQ:

-0.29

Индекс Язвы

PRSVX:

11.19%

SOXQ:

15.94%

Дневная вол-ть

PRSVX:

23.19%

SOXQ:

44.62%

Макс. просадка

PRSVX:

-63.82%

SOXQ:

-46.01%

Текущая просадка

PRSVX:

-30.41%

SOXQ:

-27.82%

Доходность по периодам

С начала года, PRSVX показывает доходность -9.72%, что значительно выше, чем у SOXQ с доходностью -14.65%.

PRSVX

С начала года

-9.72%

1 месяц

-5.81%

6 месяцев

-15.82%

1 год

-6.82%

5 лет

6.41%

10 лет

0.66%

SOXQ

С начала года

-14.65%

1 месяц

-3.94%

6 месяцев

-18.27%

1 год

-9.82%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRSVX и SOXQ

PRSVX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.00%.

PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund
График комиссии PRSVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRSVX: 0.78%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF
График комиссии SOXQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SOXQ: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRSVX и SOXQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRSVX
Ранг риск-скорректированной доходности PRSVX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRSVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг риск-скорректированной доходности SOXQ, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRSVX c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PRSVX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRSVX: -0.30
SOXQ: -0.11
Коэффициент Сортино PRSVX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
PRSVX: -0.27
SOXQ: 0.16
Коэффициент Омега PRSVX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRSVX: 0.96
SOXQ: 1.02
Коэффициент Кальмара PRSVX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRSVX: -0.19
SOXQ: -0.12
Коэффициент Мартина PRSVX, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRSVX: -0.63
SOXQ: -0.29

Показатель коэффициента Шарпа PRSVX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSVX и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
-0.11
PRSVX
SOXQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSVX и SOXQ

Дивидендная доходность PRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности SOXQ в 0.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		1.01%0.91%0.63%0.38%0.34%0.36%0.61%0.43%0.43%0.89%0.94%0.73%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.80%0.68%0.87%1.36%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRSVX и SOXQ

Максимальная просадка PRSVX за все время составила -63.82%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSVX и SOXQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.41%
-27.82%
PRSVX
SOXQ

Волатильность

Сравнение волатильности PRSVX и SOXQ

Текущая волатильность для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) составляет 13.51%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 25.99%. Это указывает на то, что PRSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.51%
25.99%
PRSVX
SOXQ