Сравнение PRSVX с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PRSVX и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRSVX и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 3.77% | 21.18% | 10.84% | 12.34% | -18.53% | 4.50% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PRSVX показывает доходность 3.77%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
PRSVX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 10.92%
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRSVX и SOXQ
PRSVX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
PRSVX vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
PRSVX
SOXQ
Сравнение PRSVX c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRSVX | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 2.08 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 2.68 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.38 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 4.79 | -2.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 17.49 | -8.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRSVX | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 2.08 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.60 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между PRSVX и SOXQ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSVX и SOXQ
Дивидендная доходность PRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.96%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 21.96% | 22.79% | 9.77% | 3.27% | 5.28% | 6.98% | 2.03% | 4.59% | 9.46% | 3.79% | 3.77% | 22.55% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRSVX и SOXQ
Максимальная просадка PRSVX за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSVX и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRSVX | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.37% | -46.01% | -9.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -17.44% | +3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -7.78% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -13.37% | +5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 4.78% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRSVX и SOXQ
Текущая волатильность для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) составляет 6.72%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что PRSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRSVX | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 12.69% | -5.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | 26.33% | -10.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.88% | 40.14% | -16.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 36.10% | -15.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 36.10% | -14.82% |