PortfoliosLab logo
Сравнение PRSVX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRSVX и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PRSVX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
74.01%
552.28%
PRSVX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRSVX:

-0.23

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

PRSVX:

-0.17

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

PRSVX:

0.98

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

PRSVX:

-0.15

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

PRSVX:

-0.49

VOO:

2.42

Индекс Язвы

PRSVX:

11.09%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

PRSVX:

23.19%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

PRSVX:

-63.82%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

PRSVX:

-30.21%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, PRSVX показывает доходность -9.45%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции PRSVX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.67% против 12.02% соответственно.


PRSVX

С начала года

-9.45%

1 месяц

-6.35%

6 месяцев

-16.16%

1 год

-6.69%

5 лет

7.29%

10 лет

0.67%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRSVX и VOO

PRSVX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии PRSVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRSVX: 0.78%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRSVX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRSVX
Ранг риск-скорректированной доходности PRSVX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRSVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRSVX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRSVX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRSVX: -0.23
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино PRSVX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRSVX: -0.17
VOO: 0.92
Коэффициент Омега PRSVX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRSVX: 0.98
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара PRSVX, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRSVX: -0.15
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина PRSVX, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRSVX: -0.49
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа PRSVX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSVX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
0.57
PRSVX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSVX и VOO

Дивидендная доходность PRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund
10.79%9.77%3.27%5.28%6.98%2.03%4.59%9.46%4.22%3.77%22.55%7.46%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PRSVX и VOO

Максимальная просадка PRSVX за все время составила -63.82%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSVX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.21%
-10.56%
PRSVX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности PRSVX и VOO

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 13.51% и 13.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.51%
13.97%
PRSVX
VOO