PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRSVX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRSVX с VOO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRSVX или VOO.

Корреляция

Корреляция между PRSVX и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRSVX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRSVX:

-0.21

VOO:

0.67

Коэф-т Сортино

PRSVX:

-0.04

VOO:

1.19

Коэф-т Омега

PRSVX:

0.99

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

PRSVX:

-0.09

VOO:

0.80

Коэф-т Мартина

PRSVX:

-0.28

VOO:

3.05

Индекс Язвы

PRSVX:

12.26%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

PRSVX:

23.43%

VOO:

19.40%

Макс. просадка

PRSVX:

-63.82%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

PRSVX:

-25.81%

VOO:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, PRSVX показывает доходность -3.75%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции PRSVX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.27% против 12.77% соответственно.

PRSVX

С начала года

-3.75%

1 месяц

10.24%

6 месяцев

-15.17%

1 год

-4.96%

5 лет

8.48%

10 лет

1.27%

VOO

С начала года

1.08%

1 месяц

9.85%

6 месяцев

0.15%

1 год

12.97%

5 лет

17.43%

10 лет

12.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRSVX и VOO

PRSVX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRSVX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRSVX
Ранг риск-скорректированной доходности PRSVX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRSVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRSVX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRSVX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSVX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSVX и VOO

Дивидендная доходность PRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		0.94%0.91%0.63%0.38%0.34%0.36%0.61%0.43%0.43%0.89%0.94%0.73%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PRSVX и VOO

Максимальная просадка PRSVX за все время составила -63.82%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSVX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRSVX и VOO

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.91% и 6.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...