PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRSVX с SWSSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRSVX с SWSSX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).

PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRSVX или SWSSX.

Корреляция

Корреляция между PRSVX и SWSSX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRSVX и SWSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRSVX:

-0.29

SWSSX:

-0.04

Коэф-т Сортино

PRSVX:

-0.21

SWSSX:

0.15

Коэф-т Омега

PRSVX:

0.97

SWSSX:

1.02

Коэф-т Кальмара

PRSVX:

-0.17

SWSSX:

-0.02

Коэф-т Мартина

PRSVX:

-0.51

SWSSX:

-0.05

Индекс Язвы

PRSVX:

12.04%

SWSSX:

9.33%

Дневная вол-ть

PRSVX:

23.24%

SWSSX:

24.20%

Макс. просадка

PRSVX:

-63.82%

SWSSX:

-67.30%

Текущая просадка

PRSVX:

-27.91%

SWSSX:

-18.95%

Доходность по периодам

С начала года, PRSVX показывает доходность -6.48%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью -8.71%. За последние 10 лет акции PRSVX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: 1.04% против 2.92% соответственно.

PRSVX

С начала года

-6.48%

1 месяц

8.60%

6 месяцев

-18.86%

1 год

-6.31%

5 лет

7.50%

10 лет

1.04%

SWSSX

С начала года

-8.71%

1 месяц

8.99%

6 месяцев

-14.97%

1 год

-0.24%

5 лет

9.28%

10 лет

2.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRSVX и SWSSX

PRSVX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.

PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRSVX и SWSSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRSVX
Ранг риск-скорректированной доходности PRSVX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRSVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
SWSSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWSSX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWSSX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSSX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSSX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSSX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRSVX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRSVX на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа SWSSX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSVX и SWSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSVX и SWSSX

Дивидендная доходность PRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, что больше доходности SWSSX в 1.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		10.45%9.77%3.27%5.28%6.98%2.03%4.59%9.46%4.22%3.77%22.55%7.46%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		1.82%1.66%1.49%1.32%1.17%1.12%1.43%1.61%1.26%1.39%1.50%1.28%

Просадки

Сравнение просадок PRSVX и SWSSX

Максимальная просадка PRSVX за все время составила -63.82%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -67.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSVX и SWSSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRSVX и SWSSX

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) имеют волатильность 7.07% и 7.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...