PortfoliosLab logo
Сравнение PRSVX с SWSSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRSVX и SWSSX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PRSVX и SWSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
165.38%
179.43%
PRSVX
SWSSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRSVX:

-0.23

SWSSX:

0.04

Коэф-т Сортино

PRSVX:

-0.17

SWSSX:

0.23

Коэф-т Омега

PRSVX:

0.98

SWSSX:

1.03

Коэф-т Кальмара

PRSVX:

-0.15

SWSSX:

0.03

Коэф-т Мартина

PRSVX:

-0.49

SWSSX:

0.11

Индекс Язвы

PRSVX:

11.09%

SWSSX:

8.53%

Дневная вол-ть

PRSVX:

23.19%

SWSSX:

24.20%

Макс. просадка

PRSVX:

-63.82%

SWSSX:

-67.30%

Текущая просадка

PRSVX:

-30.21%

SWSSX:

-21.74%

Доходность по периодам

С начала года, PRSVX показывает доходность -9.45%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью -11.85%. За последние 10 лет акции PRSVX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: 0.67% против 2.51% соответственно.


PRSVX

С начала года

-9.45%

1 месяц

-6.35%

6 месяцев

-16.16%

1 год

-6.69%

5 лет

7.29%

10 лет

0.67%

SWSSX

С начала года

-11.85%

1 месяц

-6.48%

6 месяцев

-11.16%

1 год

-0.52%

5 лет

9.26%

10 лет

2.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRSVX и SWSSX

PRSVX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.


График комиссии PRSVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRSVX: 0.78%
График комиссии SWSSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWSSX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRSVX и SWSSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRSVX
Ранг риск-скорректированной доходности PRSVX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRSVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

SWSSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWSSX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWSSX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSSX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSSX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSSX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSSX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRSVX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRSVX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRSVX: -0.23
SWSSX: 0.04
Коэффициент Сортино PRSVX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRSVX: -0.17
SWSSX: 0.23
Коэффициент Омега PRSVX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRSVX: 0.98
SWSSX: 1.03
Коэффициент Кальмара PRSVX, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRSVX: -0.15
SWSSX: 0.03
Коэффициент Мартина PRSVX, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRSVX: -0.49
SWSSX: 0.11

Показатель коэффициента Шарпа PRSVX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа SWSSX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSVX и SWSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
0.04
PRSVX
SWSSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSVX и SWSSX

Дивидендная доходность PRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, что больше доходности SWSSX в 1.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund
10.79%9.77%3.27%5.28%6.98%2.03%4.59%9.46%4.22%3.77%22.55%7.46%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares
1.88%1.66%1.49%1.32%1.17%1.12%1.43%1.61%1.26%1.39%1.50%1.28%

Просадки

Сравнение просадок PRSVX и SWSSX

Максимальная просадка PRSVX за все время составила -63.82%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -67.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSVX и SWSSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.21%
-21.74%
PRSVX
SWSSX

Волатильность

Сравнение волатильности PRSVX и SWSSX

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) имеют волатильность 13.51% и 14.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.51%
14.07%
PRSVX
SWSSX