Сравнение PRSVX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRSVX или SWSSX.
Доходность
Сравнение доходности PRSVX и SWSSX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRSVX показывает доходность 19.29%, а SWSSX немного выше – 20.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRSVX имеют среднегодовую доходность 9.15%, а акции SWSSX немного отстают с 8.86%.
PRSVX
19.29%
8.20%
17.62%
32.91%
9.98%
9.15%
SWSSX
20.21%
8.83%
17.11%
36.05%
10.21%
8.86%
Основные характеристики
| PRSVX | SWSSX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.77 | 1.71 |
| Коэф-т Сортино | 2.58 | 2.46 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 1.46 | 1.48 |
| Коэф-т Мартина | 10.33 | 9.45 |
| Индекс Язвы | 3.19% | 3.81% |
| Дневная вол-ть | 18.61% | 21.04% |
| Макс. просадка | -55.37% | -61.52% |
| Текущая просадка | -0.03% | -1.09% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRSVX и SWSSX
PRSVX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между PRSVX и SWSSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRSVX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSVX и SWSSX
Дивидендная доходность PRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности SWSSX в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 0.53% | 0.63% | 0.38% | 0.34% | 0.36% | 0.61% | 0.43% | 0.43% | 0.89% | 0.94% | 0.73% | 0.26% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.24% | 1.49% | 1.32% | 1.17% | 1.12% | 1.43% | 1.61% | 1.26% | 1.39% | 1.50% | 1.28% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок PRSVX и SWSSX
Максимальная просадка PRSVX за все время составила -55.37%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSVX и SWSSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRSVX и SWSSX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) составляет 6.45%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что PRSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.